… di tasso è utile per diversi motivi. Innanzitutto serve per poter fare delle valutazioni sui titoli obbligazionari indicizzati o, per meglio dire, legati alla formula dei “constant maturity swap” dove viene pagato appunto il differenziale di tasso swap 10 anni meno 2 anni, il tutto moltiplicato da un coefficiente che dipende da emissione ad emissione.
Inoltre…
Un rapido flash sul curva tassi e spread swap CMS10-2.
Cos’è il constant maturity swap (CMS)? Il constant maturity swap consiste nello scambiare un tasso Libor con un tasso swap. Ci sono dei titoli che “giocano” sulla scommessa della curva pagando il differenziale tra questi due tassi. Sul mercato, si trovano diversi titoli che funzionano in questo modo.Prendiamo…
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… c’è il rischio che a lungo termine la curva continui ad aumentare.Io preferisco scadenze non eccessivamente lunghe e confermo la duration a 24-36 mesi come la migliore. constant maturity swap Cos’è il constant maturità swap (CMS)? Il constant maturity swap consiste nello scambiare un tasso Libor con un tasso swap. Ci sono dei titoli che “giocano”…
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