Strategia operativa: S&P 500

Grafico daily e grafico intraday dell’ SP 500 con tabella strategica. In Allegato US Dollar Index, Goldman Sachs, AAII sentiment e CBOE Put Call Ratio.

2 dicembre 2009, ore 9:40
22 Commenti »

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Matematico. Con precisione cristallina lo SP 500 torna sui massimi senza superarli. Ma tutto questo ha un significato. Area 1113 è veramente topica.
Credo che un grafico valga più di mille parole.

grafico-daily-sp-500-chart

Trading range 1113-1083 per il breve periodo. Chi vuole può giocarsi il trading range anche con derivati, che ne pensi Gremlin?
Chiaramente solo per chi conosce bene il capitolo opzioni e assolutamente da evitare per tutti gli altri.

In ambito intraday la figura che si è formata nella seduta di ieri è secondo me interessante. A guardare il grafico daily sopra esposto sembra che la giornata sia partita bene e che sia stato un crescendo rossiniano . Ed invece no. Il grafico intraday dello SP 500 spiega tutto.

Grafico intraday SP 500

chart_intraday_sp_500

Apertura spumeggiante, massimi a metà giornta e poi progressivo indebolimento tornando alle quotazioni avute dopo pochi minuti di trattazione. Un bel tetto che significa una sola cosa. Area 1113 al momento è troppo forte per essere superata. Tutto rimandato ad oggi.

Strategia

PERIODO

Arco Temporale

 Rating

TARGET

 COMMENTO
BREVE 1-3 settim. FLAT

Trading range

1113-1083

 Prendere posizione alla rottura
MEDIO 1-3 mesi FLAT Vedi sopra Rottura canale rialzista spinge per il long,meglio aspettare conferme
LUNGO 1-3 anni HOLD 666 stop & reverse @ TL (si aspettano conferme)

DAILY BRIEFING

ALLEGATI:

a) Grafico
b) Grafico
c) SP 500, CBOE Put call ratio, AAII Bear Sentiment, NYSE new High/Low

 

Grafico

dxy-us-dollar-index-chart

In perfetta concomitanza con l’area 1113 dello SP 500 abbiamo la corrispondenza di quota 74.10, la cui violazione porta nuova debolezza per il dollaro USA con spazio fino a 71.2.

 

Grafico

gs-goldman-sachs-grafico

Banche che si indeboliscono e perdono forza relativa. Il grafico di è preso come esempio. Non vi sembra un classico grafico correttivo? Tenuto conto dell’influenza di nel settore bancario USA, e tenuto conto dell’importanza del Bank Index, non potrebbe volerci dire qualcosa? Vedremo…

 

, CBOE Put call ratio, Bear, NYSE New Highs/New Lows

spx-aaii-bear-put-call-ratio

Area 1: si riprende il e Dolalr index,. Evidente decorrelazione.
Area 2: NYSE New Highs/New Lows http://web.streetauthority.com/terms/n/newhighs-lows.asp decrescente. Segnale di indebolimento del mercato.
Area 3:  Bear in aumento, CBOE Put call ratio verso i minimi, ulteriore segnale “potenziale” di debolezza.

 

Ma tutto questo è di contorno. Ciò che conta è il trading range di riferimento descritto all’inizio del post.

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  1. Dream, oggi ho poco da fare e quindi romperò parecchio.
    Il post è chiarissimo, ma mi sembra in leggera contraddizione con la conferma che hai dato a ES.
    Ma oggi ha ancora senso ipotizzare un lungo termine a 666? cosa diavolo potrebbe succedere per tornare così in basso?

  2. @ elpatanegra:
    basterebbe un pò di verità….

  3. @ elpatanegra:
    condivido quanto detto da ES in quanto anche per lui l’area 1113 e poi il 50% di Fibonacci rappresentano l’ultimo tappo alla cui rottura si va al 61.8% di Fibonacci.
    il 666 resta il livello target di lungo in quanto questo resta per me ancora un BEAR MARKET RALLY.
    Ok, lo so, molti mi contesteranno questa view, ma per me è ancora così. Ed è per questo che preferisco al momento stare a vedere.
    Inoltre nell’area strategia nota bene i vari target temporali. Credo siano chiari. Io , oggi, non comprerei con un’ottica a 3 anni.
    Area 666? Certo, sembra tanto lontana…ma….chissà!
    :-)

  4. ragazzi mi serve una mano….

    dove posso trovare le quotazioni e scaricarle, dell us dollar index?

  5. (giuro che questo è il mio primo e ultimo commento della giornata e scrivo solo perchè QUALCUNO in questo post ha sfrucugliato…)

    1. il laterale di breve è molto più di un dogma, è un FATTO (e io non so quante volte l’ho descritto sul nascere)
    2. i laterali si fanno e si disfano, ma non è il parco buoi a decidere, vedi Dubai… ora potrebbe starci anche una trappola al contrario, del resto fra divergenze negative sugli oscillatori e indici vari in downtrend, questa gamba rialzista di marzo non ha molto spazio per proseguire
    3. 1114 è resistenza “formidabile” come dice Caldaro e quindi verrà rotta prima di Natale come dice invece la murfologia applicata al trading :mrgreen:
    4. ci sarebbe un buchetto a 1097 da chiudere prima, ma non è necessario
    5. 1122 è ormai un target psicologico per il parco buoi evoluto, cioè tutti coloro che seguono fibonacci: la resistenza dinamica di lungo periodo è stata corrosa, il DJ ha già ritracciato più del 50% e chi se ne frega dello spoore… ergo: a 1122 non mi aspetto nessuna resistenza particolare, ben altri sono i pivot di medio termine e io li calcolo con l’analisi quantitativa elliottiana… li ho già dati in qualche post recente sullo spoore e ieri ho dato la mia operatività.

    In questo blog penso che nessuno faccia l’intraday e quindi mi astengo dal dare suggerimenti per fare gain dentro al laterale.
    Saluto tutti, best to your trading, merry xmas, happy new day…

  6. @ gremlin:

    ma come…1114…per me è 1113! :mrgreen: Si, effettivamente è più 1114 dovendo arrotondare… penso però che cambi poco.
    Cmq certo, qui si fa poco scalping e trading. Però, domanda da pivello delle opzioni, con una lateralità del genere, non potrebbe diventare interessante uno strangle? :-)

  7. ragazzi sono d’accordo con voi, ma ad una cosa le banche non potranno resistere. Quando tra qualche settimana si avvicineranno le feste inizieranno a a fare regali c’è chi intascherà le azioni, se sono in guadagno , c’è chi le venderà per fare regali più grandi, quindi i soldi verranno immessi nell’economia reale,e per me quindi un pò il finanziario si sgonfierà , anche perchè le banche dovranno dare liquidità alla gente comune e quindi per me questo natale sarà girato in rosso :mrgreen: :mrgreen:

    Matta DT siete d’accordo??? o la pensate diversamente???

  8. ing, non credo il settore finanziario possa sgonfiarsi per cose del genere.
    finchè la fed potrà inondare i mercati di liquidità, la parola d’ordine è si sale.

  9. si ma non possono salire all’infinito , altrimenti ricorda prima o poi si pagano tutte e quindi altro che 666 come dice DT, ma sarà 333 e vedrai se continuano ad inondare cosa succede :mrgreen: ;-)

  10. e che ne so ing, la bolla mica l’ho creata io…
    magari sperano di poter salire ancora un pò e poi aspettare li qualche decennio, finchè l’economia si riprende per davvero… :-)
    oppure i grandi players sanno che si svaluterà il dollaro o che ci sarà inlfazione, o che prima o poi ben salirà sul suo famoso elicottero… .
    orami secondo me le previsione sono assulutamente fuori luogo, dipende dalla volantà di singole persone, come evolverà la situazione.
    se ben andasse in televisione e dicesse la verità, altro che 333!!

  11. secondo me siamo vicini ad una correzione, penso per metà dicembre, dicembre è stato spesso il mese in cui si portano a casa i guadagni per abbellire i bilanci….e penso che ciò sarà particolarmente vero quest’anno, nulla toglie che poi dal 1 di gennaio si torni a salire!!!! chi vivrà vedrà!!!

  12. Buongiorno come avete notato ogni tanto faccio un intervento , proprio perche vista la mia poca esperienza , e il relativo avvicinamento da un paio di mesi all analisi tecnica,volevo solo dire che in giro nei vari siti, nessuno come in sto blog gratuitamente ha fatto capire come funzionano parecchie cose sull analisi tecnica.
    persone come il fondatore DT,gramlin,estremosud, e altre sono servite a molti.
    grazie delle varie risposte che mi date quando chiedo.
    ogni tanto opero sul future mib max a 5 giorni
    su sp 500 giornaliero
    come dice gremlin
    e stata rotta la dinamica da ottobre 2007
    sul settimanale invece il programma prorealtime non
    la rompe ancora la resistenza dinamica.
    dura la resistenza orizzontale 1113
    thumb_1259759704sp500index.png

  13. la potenza della ripresa: altri 169000 famiglie senza uno stipendio…! ( da ADP)…
    aspettiamo i dati “ufficiali” e sentiamo cosa ci raccontatno stavolta.

  14. @ gremlin:
    Stupefacente. :mrgreen:

  15. Ciao a tutti sono tornato dopo un lungo viaggio nella terra dei twister in particolare Kansas City.Allora se volete fare un po’ di soldini vi do una dritta, il grano del Kansas KW e’ attualmente sottovalutato di 10 dollari rispetto al concorrente Grano tenero W consegna marzo 2010 il che significa che prima o poi si andra’ in pareggio considerando che un unit move vale 50$ a contratto significa 500$ , verificate cio’ che dico in pratica tradereste lo spread .Gli agricoltori sono un po’ incazzati dato il grano duro costa di piu’.Fate vobis

  16. sinceramente vista l’apertura di oggi non mi sarei aspettato di chiudere con un a doji.

  17. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 13 comments | Add to del.icio.us Post tags: AAII sentiment, daily briefing, Dollar Index, [...]

  18. [...] scritto ieri nel post STRATEGICO   sullo S&P 500 , quest’area si presenta come “zona chiave” da cui dipenderà la tendenza [...]

  19. 14 – Ciao Faustino :D

    5 – ieri sera per un pelo non ha fatto i 1097 a chiudere quel piccolo gap up orario di lunedì scorso; oggi i dati in uscita e l’ansia per le sorti di quel furbastro di bernanke (antitesi di robin hood) potrebbero dare la scusa per proseguire col biscione laterale, quindi primo target di brevissimo 1084 e dintorni.
    Se però la cosa si facesse più seria con un breakout, allora vedo un target naturale fra 1067 e 1060 e poi 1029. Sotto 1029 alta probabilità di nuovi minimi. Il rimbalzo confermato su 1029 decreterà un laterale di medio periodo 1029-1117 sufficiente per far perdere la pazienza e massacrare tutti, rialzisti e shortisti, però terreno ideale per lo short strangle.
    Il marginale ritocco dei 1114 (prima 1116 e ieri 1117) lascia spazio a qualsiasi interpretazione. Anche guardando Elliott noto incertezza con due conteggi di breve possibili: il primo (che ritengo più probabile) vede un ulteriore allungo fino ad un massimo di 1158, il secondo segnalarebbe la fine della primary di marzo ma non secondo me non ci sono ancora sufficienti conferme quantitative ed è per questo che lo ritengo meno probabile ORA.
    Comunque la si giri il mercato sul breve continua ad essere CHURNING & CHOPPY, con pesante minaccia di prolungarsi nel tempo in un canale più ampio.

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