Opzionare l’azionario (XVII)
Secondo capitolo della "saga" sulla Consulenza scritta da Gremilin. Da leggere tutto di un fiato!!!!
Capitolo II – La rivelazione del bozzolo
Iari è tornato, sono passati pochi giorni dal primo incontro.
GREM: Allora, che idea s’è fatto delle opzioni?
IARI: Ho letto parecchio, sono rimasto con tanti dubbi e una sola certezza: tutto molto complicato!
GREM: Io invece non ho dubbi che lei abbia un sacco di dubbi, comunque faremo pratica in virtuale per qualche mese e poi sarà tutto più chiaro, vedrà pure i risultati… allora, le avevo proposto tremila mensili con un’operatività associata a un certo livello di rischio che poi quantificheremo esattamente al simulatore… la consapevolezza del tipo di rischio a cui si va incontro, sia in termini qualitativi che quantitativi, è la condizione primaria per l’avvio dell’operatività che oggi le mostro… vedrà comunque che questo rischio è prevedibile a tavolino e quindi siamo noi a determinarlo, gli eventi esterni e indipendenti dalla nostra volontà ci metteranno alla prova ma non saremo impreparati… però se il rischio connesso all’attività che le propongo sarà troppo alto per lei possiamo abbassarlo ma si ricordi che il maggior guadagno si accompagna sempre ad un maggior impegno operativo e maggior rischio, niente soldi facili in borsa… la priorità è dormire tranquilli per cui stabiliremo in anticipo dei livelli di guardia che precedono il segnale operativo per proteggerci da movimenti di mercato rapidi e impulsivi, magari considerati come improbabili nell’arco di tempo considerato nella nostra strategia ma pur sempre possibili e pericolosi… io opero con un approccio probabilistico e quindi non do mai niente per scontato, tutto è possibile, è per questo che io lavoro per ipotesi con un piano ordinario di lavoro mensile e con un piano già preventivato di modifica straordinaria, cioè di correzione in senso protettivo… il tutto viene costruito su un continuo monitoraggio dei mercati e del contesto macro… il punto cruciale è la valutazione del rischio e se questo rischio non fosse accettabile per lei possiamo ridurlo al minimo fino a rinunciare a qualsiasi guadagno extra, okei fin qui? (patti chiari, amicizia lunga, forse…)
IARI: in questi giorni ero così contento dei tremila e adesso me li fa già sparire? (ridacchia un po’ deluso ma cosciente d’essere stato riportato coi piedi a terra, d’altra parte l’aspetto più delicato di questo sistema non è tanto il rischio in sè quanto la sopportazione del rischio e quindi è molto più importante stressare questo aspetto e stroncare facili illusioni prima di mettersi a pianificare i possibili guadagni)
GREM: no i suoi tremila non li faccio sparire io, semmai sarà lei a rinunciare anche se penso che una persona con la sua esperienza dovrebbe farcela, d’altra parte quello che propongo a lei non è mica per tutti (bastardata da venditore ai limiti della più bieca manipolazione, ma Iari è un duro e Grem coi duri non si fa scrupoli perchè hanno un ego potente) … fra un po’ vediamo in simulazione i numeri che vengono fuori in base alle oscillazioni dell’indice di riferimento che sarà quello tedesco, il dax, così vedremo i guadagni e le eventuali perdite che si possono verificare se non seguirà le mie istruzioni… investiremo inizialmente la metà del suo capitale, l’altra metà la teniamo liquida per coprire i margini di garanzia che ci verranno richiesti per operare… questa prima allocazione vale sia per il virtuale che il reale, col tempo vedremo se sarà il caso di iniziare ad accumulare qualcosa in titoli obbligazionari legati all’inflazione per la costituzione di un capitale in un’ottica previdenziale, ma per ora concentriamoci sui rischi dell’azionario… allora, coi centomila ci compriamo un etieffe armonizzato che replica pari pari il dax e poi lo imbozzoliamo per bene fra call e put di prima scadenza, cioè febbraio… all’inizio del marzo borsistico, che per noi sarà sempre il quarto lunedì del mese cioè il 22 febbraio, costruiremo un nuovo bozzolo di opzioni con scadenza marzo e così per tutti i mesi a venire e a piacere suo, okei?
IARI: Bozzolo? Guardi che io non vado via da qui fino a che non ho capito tutto alla perfezione… e tanto per togliermi subito questo nuovo dubbio che mi ha appena creato vorrei sapere se l’acquisto delle opzioni deve essere fatto tassativamente il quarto lunedì del mese… e se fosse una altro giorno che succede?
GREM: No non c’è niente di tassativo, però è necessario che le operazioni vengano comunque fatte nei primi giorni del mese borsistico per non trovarci con prezzi depauperati dal tempo trascorso, tuttavia se il dax fosse in marcato rialzo potremmo lasciarlo crescere qualche giorno primo di imbozzolarlo ma questo al momento è solo un dettaglio, solo dopo aver acquisito esperienza non sarà più un dettaglio e con la pratica sarà tutto più chiaro ma adesso dobbiamo andare nel concreto… (qualche clic col mouse e nel monitor compaiono colonne di numeri, è il sito Eurex, call e put di febbraio, Grem spiega, Iari chiede, domande e riposte)
(l’inizio)
IARI: Ora comincio a capire qualcosa di più, direi che è un qualcosa di geniale e intrigante il modo come sono correlate le opzioni in termini di prezzo fra loro sulle diverse basi, col tempo di scadenza e fra put e call, proprio un bel casino!
GREM: Già, però la complessità una volta capìta offre maggiori opportunità… lei che ha fatto il fib non potrà altro che apprezzare… tutta l’operatività la facciamo ruotare intorno all’etieffe che dobbiamo proteggere e magari potenziare con le opzioni, questa struttura di opzioni che metteremo intorno lo chiamiamo bozzolo.. questo bozzolo è un impianto flessibile che possiamo costruire come si vuole in base ai rischi che si vogliono prendere, prima le faccio vedere le contrattazioni di borsa in tempo reale da dove prendiamo i valori per iniziare col virtuale e poi costruiamo il bozzolo da tremila mensili praticamente certi, ma se lo riterrà troppo rischioso (repetita juvant) faremo una cosa più tranquilla che la protegge solo dai ribassi e per i guadagni ci rimetteremo alla bontà del dax, se sale si guadagna, se scende non si perde assolutamente nulla entro certi limiti e c’è pure da guadagnarci.
IARI: Noooo…. ma che dice? che mi fa guadagnare anche quando vado in perdita? ma mi faccia vedere subito ’sto bozzolo che non riesco ad immaginarmelo… prima mi smonta la speranza dei tremila e adesso mi dice che guadagno anche quando il dax scende… allora si fanno i miracoli con queste opzioni… (ironico al cubo, in realtà non sta più nella pelle, colpa anche del Grem che lo sta tirando scemo, gatto e topo)
GREM: il bozzolo protegge e amplifica i guadagni entro certi livelli, uno di massimo e uno di minimo, se il dax supera questi livelli e lei non interviene come dico io e al momento che dico io, e questo è un mio preciso impegno contrattuale, lei rischia di perdere soldi suoi… ora entriamo un attimo in borsa e poi passiamo alle simulazioni, ecco qua… (ed ecco che Gremlin dà vita al secondo monitor che ha sempre tenuto spento, compaiono grafici, book, indici, tutto uno sfavillare di rosso e verde e numeri che cambiano rapidamente… Iari si avvicina, è interessato mica poco, osserva affascinato)… vede? questo è il grafico del dax… e questo è l’etieffe… il dax segna 6038 e l’etieffe è trattato intorno a 59,5… queste sono le proposte di vendita ed acquisto… cominciamo ad inserire questi dati nel simulatore (Grem passa all’altro monitor dove c’è il simulatore ma Iari è ipnotizzato dai grafici che danzano)
IARI: senta, ne approfitto per una cosa fuori tema, posso vedere le tiscali? secondo lei torneranno a due euri?
GREM: (pausa teatrale, Grem lo guarda fisso, occhi dilatati) Lei ha le tiscali? lei ha ancora le tiscali? a due euro? ma allora lei è bravissimo! pensi che qualche milione di persone l’ha comprata sopra i cento, c’è da consolarsi, no? peccato però che lei stia perdendo ancora l’ottantaepassapercento, ma gliele ha consigliate qualche anima pia? (un po’ di sano sarcasmo quando ci vuole, ci vuole!)
IARI: (Iari è un duro e incassa) Ho fatto diversi acquisti per mediare negli anni scorsi, pazienza… ho anche le unicredit a treequalcosa, si tornerà sopra i tre?
GREM: nooooooo! anche le unicredit… magari la prossima volta le dico se vale la pena tentare una cosa con le opzioni sul titolo ma ci devo studiare sopra… senta per oggi abbia pietà di me, se avesse pure i bond delle pampas e quelli al latte non melo dica, ma a questo punto apro una parentesi neanche tanto breve perchè voglio invece assolutamente sapere cosa ne pensa del mio approccio all’azionario, se condivide la mia filosofia bene altrimenti rischiamo poi di trovarci in disaccordo nei punti di svolta del mercato, e non sarebbe bello…
(la sottile sicurezza dei luoghi comuni)
GREM: La gente compra da sempre, è rialzista per grazia ricevuta, perchè da sempre gli è stato detto che quello è l’unico modo per entrare in borsa… i gestori del risparmio che offrono solo strumenti rialzisti si sono messi d’accordo nel dire che sul lungo periodo l’investimento azionario è sempre profittevole anche quando ci si trova nel mezzo di un pesante ribasso o quando i titoli sono chiaramente sopravvalutati come nel caso della bolla tecnologica del 2000 o della bolla finanziaria scoppiata nel 2007… questa del lungo periodo è una balla truffaldina che parecchia gente si beve passivamente non perchè è scema ma solo perchè non ha nè cultura specifica nè i mezzi per confutarla e soprattutto perchè all’occorrenza i gestori la sanno presentare in modo credibile, e poi perchè fino a poco tempo fa il risparmiatore medio non aveva alcuno strumento per fare il ribassista, a prescindere comunque dalla sua forma mentis che resta rialzista per imprinting, e anche lei, non se ne abbia a male, ne è l’ennesima conferma (altro colpo ma Iari è intelligente e soffre in silenzio per redimersi)… una prima differenza del mio approccio all’azionario sta nella durata dell’investimento, o meglio, nell’ipotesi di durata: niente lungo periodo come assioma ma solo quel tanto che basta per sfruttare decentemente un trend rialzista solido… tanto per chiarire le dico che il mio investimento non è un innamoramento per la vita perchè col tempo le cose cambiano e se i mercati scendono io non posso comprarli nè tanto meno tenere posizioni rialziste, è un non senso, oggi esistono gli etieffe ribassisti ed è lì che riposizioneremo l’azionario fra un po’ di mesi… le ho detto questo perchè io la penso diversamente dai gestori che devono vendere i loro fondi e lei deve saperlo.
IARI: Ma prevede un altro crollo?
GREM: No, io non prevedo niente perchè non sono capace, ritengo solo molto probabile l’avvio di una marcata correzione entro quest’anno che di per sè non vuol dire che manderà tutti in rovina, ma sarebbe stupido star lì con una posizione rialzista quando il mercato imbocca un trend discendente di medio periodo… però anche se ora ho buoni motivi per rimanere rialzista so che la fregatura ti capita all’improvviso, come la storia del Dubai per citare la più recente anche se è durata pochissimo, e io voglio sempre avere le opzioni in canna per non regalare niente… secondo me tutti gli investitori sull’azionario dovrebbero porsi alcuni interrogativi, il primo l’ho appena detto: se i mercati scendono cosa sarà del nostro investimento se non è protetto? I gestori, che proteggono in primis il loro didietro e non i risparmi che raccolgono, non hanno dubbi: continuare ad investire periodicamente, cioè ti fanno il pac… peccato che questo consiglio sia viziato da un conflitto di interessi grande come l’universo… io il pac lo consiglio quando i mercati salgono e non quando scendono, quando scendono si va al ribasso e basta, con gli etieffe ribassisti… altro quesito: e se invece i mercati salgono un po’ e poi scendono ma non tanto e poi risalgono ma non tanto, eccetera… in una situazione così indefinita e ballerina che si trascina per mesi e mesi, cosa si dovrebbe fare? il gestore non ha dubbi: a maggior ragione continuare ad investire nei suoi fondi anche nei periodi laterali, e che palle! se però lei gli chiede quando i prezzi torneranno a salire con decisione visto che il mib è ancora lontano anni luce dal massimo del duemilasette e ancor di più dal massimo del duemila, allora il gestore più corretto del mondo non potrà altro che dirle che nessuno lo sa, ma che nel lungo periodo si rivedono sempre i prezzi precedenti anche se le performance del passato non garantiscono le performance del futuro… io a sentire queste fregnacciate mi faccio ancor oggi un fegato così, soprattutto se penso alle Generali che da sempre, cioè da quando Andreotti era in fasce, vengono decantate come un investimento solido, dividendo garantito, sai quanti immobili ha, non può fallire, gli immobili si rivalutano sempre e avanti con questa tiritera per decenni e ora quali performance può vantare chi le ha comprate dieci anni fa? e allora di quale lungo periodo stiamo parlando? mica siamo tutti eterni come Andreotti… se io dopo dieci anni sono sotto del 50% più l’inflazione ufficiale più quella reale, o picchio la mia testa contro il muro dandomi dell’asino o ci picchio quella di chi mi ha dato questi preziosi consigli… e se invece il gestore non fosse tanto corretto allora le spiattella le sue rassicuranti previsioni del futuro… io vorrei che lei diffidasse sempre da chiunque faccia previsioni sull’andamento dei mercati, soprattutto se queste previsioni sono finalizzate ad un qualsiasi proprio tornaconto o se sono le previsioni annuali fatte ad inizio anno, tradizione tanto triste quanto inutile per l’operatività… pensi che bello se oggi qualche superguru americano dicesse: quest’anno prevedo di non essere capace di fare alcuna previsione credibile visto l’attuale sconquasso internazionale finanziario e morale, i mercati sono manipolati più che mai da lobby potentissime che si accordano o litigano fra loro, e loro possono tutto, e io che ne so quando vorranno fare cosa? l’unica previsione che mi sento di fare, anzi l’unica certezza che mi sento di anticipare è che gli investimenti azionari che non prevedono una forma efficace di protezione dai ribassi sono esposti ad un maggiore rischio di distruzione rispetto al 2007.
IARI: Ma lei crede veramente che si possono manipolare contemporaneamente tutte le borse più importanti?
GREM: Certo che ci credo altrimenti non riuscirei nemmeno a concettualizzare l’idea di un bozzolo…quasi nessun fondo azionario protegge il capitale dei sottoscrittori… ci sono due etieffe rialzisti quotati in Italia che promettono protezione ma in realtà hanno fatto schifo, vere bufale… su certe cose raglio e deraglio però adesso sa come la penso, torno in tema che è meglio, dài che adesso comincio a dare i numeri ma quelli utili! (Grem aggiunge nel simulatore altre cose)… guardi qui e mi dica se non è un numero di alta acrobazia questo bozzolone!
(ce la farà anche questa volta? la sfida al mercato di febbraio è lanciata – continua)
…
Ed eccolo qua il portafoglio virtuale, è questo che seguirò e commenterò di volta in volta senza aspettare il prossimo post (opzioni febbraio e etf ai prezzi di riferimento di venerdì 8 gennaio):
+ 1.680 etf dax caricati a 59,59 spese incluse con dax a 6038
+ 3 put 6050 a 157,3
- 60 put 5200 a 12,7
- 60 call 6600 a 7,7
Si parte con un incasso netto di 3.436€ (“e anche questa promessa l’abbiamo mantenuta” direbbe qualcuno) e prezzo dell’etf di 59,59 caricato delle spese (0,15%). Il massimo guadagno è a 6600 con +12.718€; a 5200 il guadagno si riduce a +2.263€ malgrado la caduta dell’etf del 13,9%. Un bel numero o no? Bozzolo buono per tutti i mesi variando opportunamente gli strike. Se entro il 19 febbraio quei livelli vengono superati, i guadagni svaniscono e si inizia a perdere di brutto, e allora bisogna fare qualcosa prima di raggiungere 6600 o 5200: poniamo allora una prima soglia di attenzione a 6400 e 5500, seguiranno poi i livelli di intervento veri che vengono definiti solo al momento in base alla situazione reale, cioè forza di mercato e giorni alla scadenza. Questo è il rischio a cui si va incontro e quindi occorre sapere come affrontarlo e gestirlo; c’è da dire che questi livelli sono abbastanza lontani, cioè la probabilità che vengano raggiunti entro sei settimane è molto bassa per le put e non troppo bassa per le call visto che siamo in un torello, ma c’è tempo per preoccuparsi, il mondo è pieno di Dubai, il bozzolo è solido e, se serve, sarà facilmente fortificato ma sempre nel rispetto dei tremila mensili almeno… Ultima cosa la marginazione: sono le call che daranno fastidio e io non so se il broker di Iari terrà buoni almeno parzialmente i centomila in etf; nell’ipotesi che ci si debba affidare solo sui centomila liquidi allora non sarei molto tranquillo: alla peggio si partirà con un etf da ottanta o settantamila, la liquidità aumenta, le call si riducono a 50 e i 3.436 iniziali diventano 2.826: fra 6040 e 6600 si va sempre alla grandissima e in caso di discesa ci vorrà invece un attimo con una vendita extra per recuperare gli spiccioli mancanti.
Un ennesimo promemoria: questo non è trading sulle opzioni, diffidate dalle imitazioni, questo è OPZIONISMO…
Chi s’è perso il capitolo I lo trova qui
Maurizio B.
gremlin53820@hotmail.it
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12 gennaio 2010 alle 15:50
GRAZIE DREAM, formattazione perfetta! purtroppo è sfuggita una cosa al correttore di bozze, è sempre così, lo leggi mille volte e tutto bene, poi quando lo rileggi pubblicato, l’errore viene fuori, implacabile, fedele alle leggi di Murphy…
ERRATA CORRIGE
partendo dalla prima riga che inizia con “Iari è tornato,…”, 14 righe più sotto sostituire “…considerati come probabili …” con “…considerati come improbabili…”
12 gennaio 2010 alle 16:18
…fatto!
Lascia perdere il correttire di bozze.. a me capita tutti i giorni!
12 gennaio 2010 alle 16:29
noi impariamo e ringraziamo!
ps: per chi si è perso l’acquisto delle 3 put protegge (quasi alla pari) l’etf in caso di andamento negativo.
Il guadagno mese mese lo si fa con la vendita delle opzioni.
L’etf ha un obbiettivo di più lungo termine ed è lui ha fornire il guadagno extra. Ovvio che l’etf long diventerà short nel caso il mercato torni ad essere ribassista, ma questo eventuale cambiamento sarà irrilevante per il bozzolo, senonchè nocciolo dell’operazione!
12 gennaio 2010 alle 16:34
si si, poi raccogli tutto e scrivi un libro!!
una sola cosa non mi è chiara? chi è Iari???
12 gennaio 2010 alle 16:44
@ daino:
3 – a te ti mando una fattura prima o poi…
comunque complimenti per chè sei uno sveglio e non poco
12 gennaio 2010 alle 16:48
@ mattacchiuz:
Illuso Aspirante Risparmiatore nonchè Investitore
è il prototipo di chi ha i danè (soldi) fatti con la “fabbrichètta” e li ha sempre devoluti in borsa, l’importante è partecipare e sperare…
12 gennaio 2010 alle 16:50
vabbè va… flash su SP500…
quello che sta scendendo oggi è aria fresca, l’aria fresca scende e quella calda sale, c’era troppa aria viziata nelle sale operative, ricambio necessario ovvero qualche presa di profitto, alla prima trimestrale importante e bella si torna a salire.
Il pivot di brevissimo è 1130 tondo, se va sotto rischia di compromettere il giochino ma solo agli occhi di un elliottiano; il canale rialzista di medio/lungo resta intonso quindi nulla di preoccupante, il breakout delle medie veloci e della base del canale è la prima soglia di attenzione… un Dubai qualsiasi è sempre dietro l’angolo e quindi è consigliabile non porgergli il lato B
12 gennaio 2010 alle 16:51
a ecco dicevo io!!
grem, io fossi in te mi darei alla scrittura di romanzi, oltre che all’opzionismo!!!
sapessi io scrivere così!!
12 gennaio 2010 alle 16:54
gremlin ha scritto:
io rimango sempre affascinato da come riescano provvidenzialmente a dare un colpo alla botte e uno al cerchio…
oggi dollaro debole e oro sulla parità e petrolio ancor più debole, mercati USA (non la germania… ) sotto pressione ma solo per gioco
12 gennaio 2010 alle 17:01
@ mattacchiuz:
sì hai ragione, stamperò copie numerate da 1 a 100 e poi distruggerò le presse di stampa così l’OPERA crescerà di valore nel corso dei secoli…
a te e a Dream regalo la numero uno e due con dedica; Daino invece sarà OBBLIGATO a comprare la 3, ma nel suo interesse perchè trattasi di investimento da bibliofilo
12 gennaio 2010 alle 17:03
perchè la 3 non la foderi anche con… la sua pelle… ???
12 gennaio 2010 alle 17:52
12 gennaio 2010 alle 18:09
ciao a tutti
sono nuovo
non ho capito bene l’articolo
dove saltano fuori i 3436 euro?
3 put = costo 157,3*3 = 471,9
60 put = guadagno 762
60 call = guadagno 462???
12 gennaio 2010 alle 18:21
@ neno:
il tick è di 5 e ti sei scordato di usarlo nel calcolo dei guadagni
- 60 put 12,7= +3.810 €
poi ci sono i costi
12 gennaio 2010 alle 18:32
ok grazie
comunque mi sembra un pò rischiosetto il metodo
12 gennaio 2010 alle 22:33
Bella la metafora del bozzolo. Le mie impressioni avute un anno fà, con questi due racconti, il primo me lo ero perso, confermano la mia intuizione sul tuo modo di operare.
Complimenti anche per la genialità narrativa.
La prima settimana di febbraio sono a Trento. Chissa che non si trovi un punto comodo per berci una birretta pagata da Dream. Se vuole partecipare per gentilezza gli offriamo un paninazzo.
12 gennaio 2010 alle 23:02
sigg.traders, sono nuovo ma vecchio e il mio
livello di trading è ignobile . ho un dubbio . se
di notte zompasse in aria un’altra torre poi
la mattina con 60put60 vendute solo la fuga mi salverebbe? aspetto il prossimo capitolo con
apprensione perchè risolto questo il programma è affascinante . grazie all’autore e buone cose
a tutti . macello massa .
12 gennaio 2010 alle 23:48
16 – Faustino ti ringrazio come sempre, accetto volentieri le critiche ma preferisco gli apprezzamenti
spero di aver detto anche qualcosa di utile…
12 gennaio 2010 alle 23:50
15 – ciao NENO, sei il benvenuto in questo blog di eretici
ti invidio un po’ perchè da quello che dici mi sembra che non hai rapporti coi derivati, ci si guadagna in salute…
se vai qui troverai altri miei pensierini sulla rischiosità
http://antipatix.investireoggi.it/?s=rischiosit%C3%A0
iniziano così:
“Tutto ciò che fai e che ti può arrecare danno è rischioso, il modo come tu lo fai può renderlo o farlo apparire ancora più rischioso”.
Contestualizzando al trading: “Qualunque operazione di borsa da cui può derivare una perdita è rischiosa”.
Corollario: “Tutte le operazioni di borsa sono quindi rischiose, soprattutto quelle che fa il gestore coi tuoi soldi”
12 gennaio 2010 alle 23:56
17 – benvenuto anche a te MASSAM
mi scuso per l’assenza di Dream che sta facendo baldoria da qualche parte invece di fare il padrone di casa e costringe me a fare il portiere di notte, del resto devo rendermi utile anch’io in qualche modo.
60putdax60vendute di cui 55 nude sono un bel vedere ma se non le rispetti ti travolgono, giusto, uno a zero per te. Però abbiamo 5 piccolissime put a 6050 che quando saranno a fondovalle 5200 avranno un certo peso, non so se l’hai calcolato, però ne mancano sempre 55 dopo i 5200, giusto, due a zero per te.
Ma noi in questi 13 mesi e rotti di operatività reale non ci siamo fatti mancare niente a partire dal controllo della marginazione e della prima soglia di attenzione, adesso due a uno per te.
E tu pensi che noi si venda 55 put nude SPERANDO che non vengano bypassate? e no, non è così, la soglia di attenzione è un mezzo fondamentale per la gestione del rischio, raggiunta la soglia si decide cosa fare, quando e come proteggersi, due a due.
Però giustamente tu sollevi il dubbio dell’evento cataclismatico notturno, tre a due per te. Se non ricordo male durante i crolli del 2001, di fine 2008 e inizio 2009, il dax non ha mai aperto con un gap down superiore al 3% (in questo momento vado a memoria e potrei sbagliarmi) e comunque il suo future lavora dalle 8.00 alle 22.00 per cui un aiutino ce lo potrebbe dare anche lui quando il dax è chiuso. E poi tutti i crolli sono stati ampiamente preannunciati. Questo per dire che un po’ di rischio ce lo prendiamo sempre, ma se mi chiedi di quantificare il rischio di un crollo entro il 19 febbraio 2009 tale per cui un trader a tempo pieno non è in grado di ricoprirsi, io a questo rischio gli attribuisco una probabilità su un milione, il rischio c’è ma la probabilità è infinitesima.
Me lo concedi il pareggio?
13 gennaio 2010 alle 0:02
gremlin ha scritto:
Dai scherzo! Benvenuto anche da parte mia e un benvenuto a tutti i nuovi lettori!
13 gennaio 2010 alle 0:07
@ gremlin:
DIMENTICAVO… invece che fare baldoria, ho scritto una bomba di post per domani…
robe da veri professionisti!!!
13 gennaio 2010 alle 0:09
Ma non dormite mai? E che cavolo.
Ma se vi offro una cena per una sera smettete di lavorare e facciamo baldoria?
13 gennaio 2010 alle 0:20
Bravo Faustino accetto il richiamo all’ordine e stacco… quando vieni a Milano per il raduno del blog non ti mancherà l’occasione per offrire la cena
DREAM vabbè, eri impegnato col post e non in altre faccende, che abnegazione…
ma ORMAI TUTTI I TUOI POST SONO UNA BOMBA E CHE TU SIA UN VERO PROFESSIONISTA L’HAI DIMOSTRATO AMPIAMENTE
Buonanotte a tutti! (domani sono disperso)
13 gennaio 2010 alle 0:28
@ gremlin:
…perchè immagino sei a fare baldoria, giusto????
13 gennaio 2010 alle 7:21
@ faustino:
@ Dream Theater:
@ gremlin:
baldoria?.. quando?
13 gennaio 2010 alle 8:12
@ matta:
ma non avevi deciso di darti una regolata?
@ gremlin:
Beh, credo che come professionalità e preparazione tu non sia da meno, leggendo i tuoi articoli…
A bientot!
DT
13 gennaio 2010 alle 10:16
Giorno a tutti,
ottimo articolo o meglio, ottimo racconto e quanta verità in poche righe.
Solo un appunto “opzionistico”: la performance è decisamente più alta in caso di rialzo perchè il portafoglio è sbilanciato al rialzo; nel caso si volesse un portafoglio più equilibrato si sarebbe dovuto vendere l’etf ed azzerare il delta.
13 gennaio 2010 alle 12:29
ciao
con le opzioni un pò ho lavorato, sono un trader sul power.
diciamo che le ho sempre usate come protezione e non come potenziale guadagno.
quindi nel caso di posizione long acquisto di un put e vendita di una call.
comunque ci ragiono un pò su e vediamo
13 gennaio 2010 alle 14:50
gent. gremlin , la risposta è chiara e sta tutta in quel 3% . grazie della mano e io non
afferrerò anche il braccio per cui non occorre
più rispondermi .seguirò il blog che è anche il
primo e l’unico al quale sono stato mai iscritto.
mi presento nelle mie linee fondamentali indispensabili da conoscere tradingmente parlando. decentemente pensionato anni 73 soldi bruciati da amico trader da me abilitato nel
2000 . continuato a perdere io personalmente
comprando sui “minimi”. fatto tutta la discesa .
perso poco .studiato. vincere in borsa con l’analisi tecnica .perso . sospeso un anno con
studio.riprovato.riperso.tutto di nuovo ( fib ).
passato a uso opzioni mibo .perso ( cambio tik ). buttato via 15 libri di a.tecnica e passato a minifut. con mia fantasia di canali .
perdo in trend vincicchio in swing.uso intesatrade che per me va benissimo.
non ho preoccupazioni economiche ma morali verso la mia anima venduta al diavolo e bruciata .questo il negativo. ora il positivo col quale forse potrei rendermi utile al blog.
soldi su oro con ricevuta in once e possibilità
di averlo fisicamente dalla banca dell’etruria e del lazio .qui guadagno bene e forse potrò combattere gli euri.
ancora: conosco la macchina roulette . chiedete .
disegno i anche pupazzetti “www.ilmisterodellamela.com”
ma questo non centra col trading.
grazie e : che il danaro descendat super vos
et maneas semper .
marcello massa trader ignobile.
13 gennaio 2010 alle 14:54
comunque non coprire le code alla lunga fa molto molto male
13 gennaio 2010 alle 23:06
28 – Cartesio hai ragione, è tutto sbilanciato up perchè c’è un sottostante long imponente e ho messo 3 put e non di più perchè è il quantitativo minimo sufficiente per coprire il capitale fino a 5200 e avanzare ancora qualcosa. D’altra parte questo portafoglio è anche un gioco perchè si parte dalla scommessa di assicurare tremila euro in qualunque condizione di mercato, anche con indice invariato.
13 gennaio 2010 alle 23:06
30 – Massam, nel bene e nel male quello che è stato è stato, ora sei approdato in questo blog e restaci, dialoga con tutti e soprattutto con Dream che è una persona di gran cuore
13 gennaio 2010 alle 23:08
31 – ciao Neno, sono d’accordo sulle code ma vale quello che ho detto ieri a Massam. Se non ci fosse in ballo il gioco dei tremila “certi” e mi fossi limitato a far pagare al mercato il costo delle tre put, mi sarei scoperto solo con 25 call 6600 e 25 put 5200 che nella realtà è l’unica cosa sensata da proporre… e c’è una bella differenza!!!
13 gennaio 2010 alle 23:39
SP500
Il pivot di breve 1130, di grande importanza ai fini predittivi della struttura rialzista semi-impulsiva partita a dicembre dall’area 1085, ha fatto da supporto mantenendo inalterate le potenzialità rialziste di breve con primo target a 1162 su cui aspettarsi un ritracciamento. Il close di oggi è rimasto sotto al massimo di lunedì per cui le prossime sedute, già a partire da domani, sono cruciali: o confermano il trend rialzista di breve con un nuovo top oppure, se seguisse un altro pullback, come analisti tecnici dovremmo quanto meno registrare un doppio massimo con primo target in area 1115 e come elliottiani prendere atto che la semiimpulsiva è terminata e con questa anche le strutture dei gradi superiori riportando in auge lo scenario di una importante correzione di medio periodo che dovrebbe avviarsi entro un paio di mesi.
17 gennaio 2010 alle 22:43
ETF HEDGING FEBBRAIO/1
L’etf di Iari ha chiuso la settimana a 57,86 (-2.906 €) e il dax a 5876. Il bozzolo presenta un guadagno teorico di 6.046 € (netto teorico di + 3.140 €)
17 gennaio 2010 alle 22:44
ODAX DIAGONAL STRANGLE
- 20 put 5050 FEBBRAIO a 10,7 (riferimento di venerdì) incasso € 1.020 al netto commissioni
- 10 call 6550 MARZO a 13,7 incasso € 660
Totale € 1.680, solito capitale di ventimila, obiettivo ROI 6% (= € 1.200) ottenibile a febbraio solo se le call perdessero il 75% circa; ulteriori considerazioni negli aggiornamenti.
17 gennaio 2010 alle 22:49
SP500 di breve
7, 35 – Il top assoluto di 1150 ha resistito innescando venerdì un pull back marcato e sostenuto dai volumi, e 1130 ha arrestato la discesa per la seconda volta nello spazio di poche sedute confermando la sua valenza di breve. L’impulsiva partita il 9 dicembre da 1086 si presta a due conteggi alternativi:
1) col top 1150 dell’11 gennaio termina onda 5 e da qui parte un ritracciamento con potenzialità anche di medio periodo con primo segnale sotto 1122, secondo segnale 1083 e conferma sotto 1029,
2) 1150 è top provvisorio in quanto facente parte di una 3 estesa con primo target 1162 seguito da pull back entro 1122 e ritorno a 1162 con probabile prosecuzione per nuovi top.
I due sentiment indicator total e equity only put/call ratio quotati sul CBOE mi inducono ad attribuire una maggiore probabiltà al primo scenario ma con ritracciamento contenuto all’area 1070.
In conclusione: il breakout confermato di 1150 mantiene inalterate le aspettative rialziste anche di lungo periodo, mentre il breakout confermato di 1122 riapre lo scenario ribassista di medio periodo atteso dai conteggi elliottiani sui gradi d’onda maggiori.
Entro un paio di mesi dovrebbe chiudersi il ciclo trimestrale partito il 3 novembre e pure quello annuale partito il 6 marzo e non c’è ancora segno di ritracciamento. Quindi massima cautela con l’apertura di nuovi long di medio e lungo periodo. I long in essere andrebbero smontati progressivamente, a maggior ragione se già in buon guadagno perchè l’avidità a volte punisce duramente.
18 gennaio 2010 alle 15:16
Portafoglio opzioni febbraio 2010 sul DAX
- 5 call 6300 13,8
- 5 put 5300 14,7
Margine richiesto 4.059 €, versato prudenziale 10.000 €.
Incasso: (13,8*5*5 + 14,7*5*5)-(25*2)= 662 euro
L’obbiettivo è 500 euro, quindi ho intenzione di chiudere l’operazione in anticipo.
Ho deciso di fare uno strangle perchè al momento non vi è un trend a cui attribuire maggiori probabilità
18 gennaio 2010 alle 15:47
Ehi gremlin,
mi sembra che il ragazzo venga su bene, eh?
18 gennaio 2010 alle 16:39
daino ha scritto:
te la mostro sull’eurostoxx, prova poi a convertirla sul dax.
Siamo in una fase che potrebbe essere di pullback in area 2.960 per poi tornare a scendere, oppure ri riguadagna l’area sopra e si continua il solito trend. In questa situazione però la nuda vendita di put mi mette un po’ l’orticaria; un’alternativa potrebbe essere la seguente:
-5 call 3.100/02 a 14,20
-10 put 2.750/02 a 24,20
+5 put 2.650/03 a 15,60
incasso +960 eurini
18 gennaio 2010 alle 17:12
40 – Dream, il GUELFO ha ormai tutti i numeri per presentarsi a Milano con una ricca enoteca… grrr
scusa se partecipo poco ma approfitto della noja estrema dei mercati per perfezionare la filosofia del “LAVORARE OGGI PER I SOLDI AFFINCHE’ DOMANI SIANO I SOLDI A LAVORARE PER ME (e così avrò finalmente tempo per cose più piacevoli)”
18 gennaio 2010 alle 17:38
cartesiofinanza ha scritto:
ERRATA CORRIGE
visto che a scriver numeri si dan numeri, meglio postare lo snapshot…
18 gennaio 2010 alle 22:10
39 – Daino, il mercato deve fare un 6,8% per trasformare le tue call in un patibolo e molto meno per mandarti in margin call e considerando l’impostazione assolutamente rialzista del dax e sapendo che febbraio scade fra CINQUE settimane io non dormirei tranquillo, troppo rischioso per me, infatti io ho rinunciato alle call febbraio e sono andato su marzo con la speranza di poterle chiudere anche in minimo guadagno contando sul fatto che le deep OTM scadenza mese prossimo si deprezzano anche quando il mercato sale lentamente (vega e teta sconfiggono il delta sfavorevole)
18 gennaio 2010 alle 22:38
41 – Cartesio, tu addirittura sfidi l’eurostoxx dicendogli che nelle prossime 5 settimane non riuscirà a crescere più del 4,8%… scommessa a muso duro!
nella mia operatività mantengo uno scostamento del +5% sulle call solo quando sono nettamente ribassista, ma se ho qualche dubbio sul trend (cioè sempre)vendo basi ben più lontane, e se i prezzi sono troppo bassi mi scopro sul mese successivo.
Domani ne riparliamo.
19 gennaio 2010 alle 9:28
Giorno
45 – Considerazioni esatte, ma l’impostazione della strategia prescinde dalle considerazioni statistiche. Per me il massimo a 3.044 lo considero, per la legge della tolleranza come doppio massimo a 3.027, soprattutto in presenza della violazione dei 2.960. Quindi ci metto del mio e questo mi porta un prurito ribassista che assecondo con call su un livello si vicino ma che considero tecnico; un ritorno consolidato sopra 2.960 già mi farebbe pensare alla smentita di un trend ribassista più sostenuto e allora troveremo compagnia per le call. Tuttavia siamo ancora in trend rialzista e le mie considerazioni potrebbero anticipare un trend che non ci sarà e allora mettiamoci qualche put venduta, che però per quanto sopra detto mi metto un po’ di fastidio che cerco di mitigare con put marzo.
19 gennaio 2010 alle 12:28
@ gremlin:
bene, prendo appunti. Tra la’ltro sarei felice che il mercato mi mettesse in difficoltà per imparare a gestirla
@ cartesiofinanza:
ok, nel pomeriggio faccio i compiti per casa
19 gennaio 2010 alle 17:35
In merito all’incremento di margine:
con il rialzo di oggi la call 6300 ha portato il margine a 5300 dai 4000. Cmq, a spanne, con l’arrivo a 6150 (livello di intervento) il margine richiesto dovrebbe essere 7882, quindi ancora dentro i 10.000.
Ps: ovviamente tutto tranquillo finchè si simula!
19 gennaio 2010 alle 17:58
@ cartesiofinanza:
43 – Portafoglio B, fatto ribaltando il tuo sul DAX. A causa dei margini richiesti (che voglio tenere sempre sotto i 5.000, almeno in partenza), ho dovuto ridurre le quantità:
- 3 call6200 feb 39,2
- 6 put5450 feb 16,5
+ 3 put5250 mar 30,5
Incasso: 625 €, obbiettivo 500 €
Qui, data la strategia, l’intervento sulle call scatta solo al superamento del vecchio max a 6090, mentre sulle put sotto i 5600
20 gennaio 2010 alle 10:31
Ieri sera guardando l’EURO FX con Cartesio si diceva che era MOLTO PROBABILE lo sfondamento del minimo di onda A e quindi partenza della C… TROPPO EVIDENTE IL DISALLINEAMENTO DI IERI SERA con lo spoore… passata la nottata e il nuovo minimo è stato fatto, stiamo a vedere se arriva vicino a 1,398 primo ritracciamento di fibonacci
20 gennaio 2010 alle 10:36
@ gremlin:
già, bravissimi, sono contento di essere un vostro discepolo, soprattutto quando il mercato va dalla parte che ti aspetti!
Il target?ovviamente lo scopriremo al momento opportuno, ma la cosa che mi pare più ovvia è che pure il dollar index e l’oro si facciano una C. Ora, siccome entrambi sono ancora sotto i massimi/minimi precedenti (sopratutto l’oro), l’impressione è che il target della C eurusd sia abbastanza in basso
20 gennaio 2010 alle 11:14
@ daino:
non distrarti con l’oro, pensa seriamente a come fare bella figura col vino…
SE DREAM FOSSE DI PAROLA l’appuntamento è a Milano fra qualche mese, il comitato di accoglienza organizzerà il raduno del blog come si conviene e con un piccolo extra anche le majorette
20 gennaio 2010 alle 11:19
DT sarà di parola!
Aspettiamo il disgelo e poi nella primavera se siete d’accordo si organizza un incontro informale, con tanto di prenotazioni (in modo tale da evitare probelmi), pranzetto annesso e…soprattutto conoscenza personale, dopo tanti anni di sola ed esclusiva conoscenza virtuale. Sempre se i lettori di I&M gradiranno l’idea!
20 gennaio 2010 alle 11:23
BRAVO DREAM COSI’ MI PIACI
mi candido per il comitato di accoglienza e selezionatore di majorette
20 gennaio 2010 alle 16:24
@ gremlin:
52 – è, ma che vuoi, il signore mi ha donato il potere di trasformare l’oro in vino, quindi…
20 gennaio 2010 alle 16:48
55 – bravo, adOro questi poteri diVini…
53 – in attesa delle primarie (e visto che in questo momento non ho proprio niente di meglio da fare) propongo il mio programma elettorale:
- h 11.00 drink di benvenuto presso un hotel di gran classe a due passi dalla stazione centrale
- h. 12.00 tutti in sala congressi così ci contiamo, qualcuno parlerà senza essere interrotto, seguono le domande, tema da definire
- h. 13.00 tutti in sala da pranzo
- h. 14.30 ritorno in aula con discussioni libere e guidate
- h. 16.30 tutti a casa/shopping o chiacchiere in continuo nel salotto dell’hotel
Con questo orario e location ci assicuriamo sicuramente la presenza dei FIORENTINI. Costo presumibile procapite 60 euro.
Se si decide invece di fare tutto in modo più informale allora ritrovo ai giardini pubblici con colazione al sacco, le vettovaglie le offro io,
e se venissero anche i silenti potrebbero parlare e donare, però è solo un’idea..
20 gennaio 2010 alle 16:51
@ gremlin:
per me è PERFECT.. anche se non so chi dovrà parlare… mi farai sapere. E poi anche se non si tratta del Hotel di Asterix ma di un altro meno VIPSSS per me va bene lo stesso (sennò poi av a finire che dicono che ce la tiriamo…)… Dai che così montata sarebeb super, non pensi?
20 gennaio 2010 alle 16:59
@ Dream Theater:
io pensavo al Gremlin Hotel Resort di piazza Duca d’Aosta ma il mio legale mi ha detto che non si può fare per via del conflitto di interessi… che ognuno si porti pure le proprie slide che il video proiettore ce lo metto io (sai che ladri gli hotel per affittarlo?)
20 gennaio 2010 alle 17:57
@ gremlin:
e chi è che parla per un’ora?
ps: alle 11? cero, come no!!è dal 1999 che non mi sveglio prima delle 8!
20 gennaio 2010 alle 23:41
Se non cominciate a parlare troppo presto vengo anche io. Preferisco le veglie che le mattinate.
Serve del vino?
Fatemi sapere. Mi sembra di capire che Matta ne va matto e Dream non disdegna!
21 gennaio 2010 alle 8:47
FAUSTINO mi farebbe un gran piacere conoscerti e se vieni dimostrereti uno spirito di sacrificio ENCOMIABILE, sei forte, vieni da Roma e ti fai un paiolo così per respirare lo smog di Milano e rischiare di incontrare gente come Daino… col vino siamo già a posto che lo porta LUI.
DAINO tu non preoccuparti di chi parla, tu vieni e basta anche di pomeriggio ma fatti accompagnare dal chianti, comunque visto che la tua asset allocation non è per niente da buttare potresti anche raccontarci come lavori perchè anche questo è un modo per conoscersi, occhio a non darti per malato, conseguenze inimmaginabili per te.
57 * DREAM come non sai chi parla… SOLO TU PER TRE ORE FILATE ovvio no? ma dàì, siamo concreti, il problema non è parlare, il problema è farci star zitti!
21 gennaio 2010 alle 9:04
@ gremlin:
insomma i baccanali si avvicinino
Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus!!!
21 gennaio 2010 alle 10:13
@ mattacchiuz:
21 gennaio 2010 alle 11:29
A: Dream Theater
e p.c.: Mattachiuz
Oggetto: Rave Meeting Blog di Primavera
__________________________________
Gent.mo, Egr, Dott, Cav, ecc., Blogger DREAM
Si prega la S.V. Ill.ma di prendere buona nota che il COMITATO DI ACCOGLIENZA è così composto:
- MATTACCHIUZ tesoriere
- GREMLIN faccendiere
Così è deciso. Seguiranno proclami.
21 gennaio 2010 alle 11:42
ok ma cominciamo a fissare una data
poi chiediamo a Dream di inserire una finestrella nel blog dove poter scegliere la data e dare l’adesione.
Il Tesoriere.
21 gennaio 2010 alle 14:57
@ gremlin:
@ mattacchiuz:
MI SEMBRA CHE COME ORGANIZZATORI DELL’EVENTO STATE ANDANDO ALLA GRANDE…
Sono in buone mani!
21 gennaio 2010 alle 16:30
@ Dream Theater:
Proclama n. 1
Domani sera il Comitato di Accoglienza si riunisce in seduta ordinaria per deliberare in materia di date. Terremo conto delle congiunzioni astrali e del campionato di pallacanestro. Riceverà nostre notizie in tempo utile. Ufficializzeremo dopo suo imprimatur.
Il Faccendiere
24 gennaio 2010 alle 22:37
@al blog
Salve a tutti,
e’ la prima volta che scrivo sul blog visto che la mia cultura sui temi trattati non mi consente di apportare un qualche contributo significativo a questo fantastico blog che seguo da qualche settimana.
@Dream Theater
Complimenti per questo blog, splendido faro nella nebbia economico-finanziaria che ci avvolge..
@Gremlin
Dopo aver assistito alle lezioni fornite al fortunatissimo IARI, avendo fatto mio alcuno dei modus operandi del grande Gremlin ed avendo già operato con le opzioni su FTSE mib ho voluto iniziare qualche operazione sul Dax.
Ebbene questa la mia ultima operazione (18 gen con dax a 5908) :
-10 call 6400 (accred. 6,5×10x5=325 al lordo delle commissioni)
-10 put 5200 (accred. 10,5×10x5=535 ” ” ” )
Guadagno netto in caso di mercato laterale o debolmente rialzista : 850 euro (al lordo commiss + cap gain).
La posizione è protetta in alto fino a 6414 ed in basso fino a 5186. Quindi rispetto al valore del Dax in apertura posizione (5908) un margine di protezione del 12% in basso e dell’8% in alto.
Adesso —- e qui viene il bello— visto l’attuale downtrend, il cui obiettivo non si può ancora prevedere, mi rimane un 9% circa di protezione in basso, quindi, non è sicuramente il momento di intervenire. Ma qualora si sprofondasse ancora giù è utile considerare livello d’allarme i 5400 o i 5300? E poi altro dubbio amletico acquistare put long, ma quali, o chiudere posizione short put 5200 (con relativa perdita..ahimè)?
Mi rendo conto che le strategie per proteggere lo straddle sono varie ma in questo caso cosa faresti?
Saro fortunato come IARI? Grazie.
25 gennaio 2010 alle 9:14
Ciao Asilver, usi la parola “protezione” come se tu volessi dargli il significato di “protezione”! siccome mi sembra di scorgere un equivoco grandissimo, preferisco passare per pignolo ma mi sento in dovere di puntualizzare questo:
1. tu hai aperto uno short strangle (non uno straddle) e quindi NON HAI NESSUNA PROTEZIONE, con questa struttura l’indice ti può trapassare mandandoti in perdita “teoricamente illimitata”…
2. 6414 e 5186 sono dei punti di pareggio (non li ho verificati ma il senso è questo), quindi hanno solo valenza contabile, nessuna protezione
3. le distanze NON sono “margini” di protezione, sono solo distanze e basta, quella sulla call è abissale (quindi va bene) e quella sulla put potrebbe invece ridursi in un attimo, dipende da quanto la Cupola intende far pagare al povero Obama le sue esternazioni da adolescente deluso.
Una posizione “scoperta” (short di call o put) si copre unicamente quando le cose vanno male o chiudendola (male estremo) o acquistando altre basi a “protezione” (nel tuo caso tutte le basi put sopra 5200). Questi tre punti sono troppo importanti, li devi assimilare bene altrimenti rischi veramente di farti male adesso che il gioco ha ripreso a farsi duro.
Con la volatilità esplosa, i livelli di allerta rischiano di essere solo teoria perchè la marginazione può bloccarti l’operatività ancor prima di arrivarci a questi livelli! se hai ventimila dovresti già essere molto vicino al margin call; non avendo invece problemi di marginazione puoi aspettare i 5400 per decidere. Non potendo invece aspettare i 5400 il consiglio è uno solo: coprirsi subito acquistando 5 put 5250; se si continua scendere comprerai anche le altre 5. Comunque se ti trovassi veramente in difficoltà la cosa non è risolvibile via blog, mandami una mail che poi ci si parla.
25 gennaio 2010 alle 17:30
@Gremlin
..innanzitutto grazie per il tuo sempre preziosissimo intervento.
Beh mi cospargo il capo di cenere.. in effetti da novizio quale sono, ho scambiato short strangle con straddle, almeno nella forma.. non me ne volere l’errore è grave ma cercherò di non ripeterlo…errare humanum est, perseverare autem diabolicum..
Certo 6414 e 5186 sono punti di pareggio, in questo senso intendevo protezione, nel senso che fin tanto che il dax si mantiene all’interno di questi valori non si va in perdita… all’insù o all’ingiù: l’abisso.
Riguardo alla mia posizione non sono ancora vicino al margin call, pertanto, seguendo le tue considerazioni, valuto un ripensamento della cupola fin quando possibile, pronto a ricoprirmi con long put 5250. Ripicca o meno verso Obama, non è un pò tirarsi la zappa sui piedi far crollare i mercati? L’avidità cieca li spingerà a tenere su il castello di carta contro ogni evidenza. Sarà così?..vedremo.
Grazie per la disponibilità, non esiterò a contattarti nel caso fossi nella m…. fino al collo.
25 gennaio 2010 alle 17:58
@ asilver:
se sul tuo conto hai in questo momento un saldo di 100 lire e la marginazione te ne ha bloccati 80, significa che hai una disponibilità pari al 20%.
Stabilisci un tuo livello di allerta su questo indice e decidi cosa fare quando vai sotto. Questo è il primo passo per non essere fregati dalla volatilità.
25 gennaio 2010 alle 20:34
@Gremlin:
quindi, vediamo se ho capito. Ad oggi i margini richiesti ammontano a 11500 euro quindi circa il 50% del totale. Quando i margini richiesti saranno circa 18000 (80%) allora mi conviene intervenire per evitare margin call o, addirittura, chiusura della posizione con relativa pesante perdita.
Corretto?
25 gennaio 2010 alle 22:25
@ asilver:
il livello critico di marginazione lo devi decidere tu, io ti ho fatto un esempio.
Se poi è il 30 o il 10% in questo ragionamento poco importa, è invece importante che tu ti dia un livello di allerta raggiunto il quale obbligatoriamente dovrai fare qualcosa per evitare il peggio.
26 gennaio 2010 alle 21:26
@Gremlin:
chiarissimo come sempre. Grazie infinite.. farò tesoro dei tuoi consigli.
…e per adesso tutto fermo..stiamo alla finestra in attesa di sviluppi..
26 gennaio 2010 alle 22:55
ETF HEDGING FEBBRAIO/2
L’etf di Iari ha chiuso oggi a 55,70 (-5.748 €) e il dax a 5669. La put 6050 ha chiuso a 470 (+3.555€). Il bozzolo presenta un guadagno teorico di 9.151 €. Il netto teorico è ora di + 3.403 €.
Attenzione! visto il movimento impulsivo ribassista (in 5 onde e manca ancora la 5!) aggiungo un livello di allerta sul breakout del minimo di oggi (5580). In caso di rottura decisa si compreranno subito almeno 20 put 5250 facendole pagare al mercato. Ulteriori ribassi ci obbligheranno a fare ulteriori acquisti di put a scalare. Iari è stato informato…
26 gennaio 2010 alle 22:58
ODAX DIAGONAL STRANGLE/2
- 20 put 5050 FEBBRAIO in carico a 10,7 hanno chiuso oggi a 13,0 quindi nessun problema nemmeno come marginazione
- 10 call 6550 MARZO in carico a 13,7 chiuse oggi a 2,9 con gain di 540€
Se le put non venissero minacciate dal ribasso, il mese si chiuderebbe con un gain lordo di 1.610€ (meno 100€ commissioni) e ritorno mensile sull’investimento pari a: ROI=1.510/20.000=7,5% (90% annuo circa)
26 gennaio 2010 alle 23:08
OPZIONI SP500
Cartesio è una persona superlativa che ho avuto anche il piacere di incontrare. Mi ha scosso da un torpore abitudinario facendomi notare che non si vive solo di opzioni sul dax. Beh, per farla breve, annuncio che entro breve introdurrò posizioni anche sullo sp500.
Le opzioni su Eurostoxx sono concettualmente molto simili alle Odax per cui nel blog non ne parlo. Le opzioni sul future BUND presentano invece peculiarietà interessanti ma prima di inserirle nel portafoglio del blog voglio essere sicuro di poterle “muovere” senza esitazione.
Le opzioni sullo spoore sono invece ESPLOSIVE!!! spiegherò questo entusiasmo con la presentazione del primo portafoglio.
Intanto GRAZIE CARTESIO
26 gennaio 2010 alle 23:16
@ grem
@ cartesio
beh… credo che sullo spoore si potrà fare un ottimo lavoro. Intanto vi sosterrò coi miei database…
26 gennaio 2010 alle 23:23
CIAO DREAM
siamo sempre qui sul blog, attrazione fatale, a proposito di attrazione… adesso quella là (la bionda) vado a cercarla su facebook e mi sente… grazie per la dritta
27 gennaio 2010 alle 11:27
@ grem
grazie troppo gentile
in merito alle opzioni ho pubblicato un lavoro, diciamo statistico, che fa vedere cose secondo me interessanti.
Mi perdonerà Dream se posto il link per la lettura, ma metterlo qui è un po difficile visto il numero di grafici.
Il lavoro è stato fatto sull’Eurostoxx50 in quanto avevo i dati; se poi Dream riuscirà a farmi avere quello richiestogli lo traslerò sullo S&P500.
http://cartesiofinanza.blogspot.com/2010/01/eurostoxx50-statistiche.html
27 gennaio 2010 alle 11:48
@ cartesiofinanza:
…perdonato!
Intanto vai a vedere la posta e fammi sapere!
Dream ha provveduto….
29 gennaio 2010 alle 8:22
Martedì ho scritto a Matt che riguardo il minisp500 “…la prossima puntata verso 1070 dovrebbe essere questione di ore o pochissimi giorni al massimo…”.
Ieri ho risposto a Dream dicendo “…come day trading, nuovi short vanno aperti solo sotto 1079 di mini con tp di almeno 8 punti…”.
Guarda caso qualche minuto fa il mini ha toccato i 1071 e poi è rimbalzato, ora è a 1076,50.
Faccio notare questa cosa solo per evidenziare che l’ottimismo a volte rende fortunati e altre volte rende e basta…
29 gennaio 2010 alle 8:50
Lo s&P500 dai massimi a 1.050,44 del 19 gennaio 2010 ai minimi di ieri a 1.078,46 ha perso esattamente 71,98 punti, realizzato in 7 sedute borsistiche. La più recente correzione del 21 ottobre 2009 dal massimo a 1.101,36 al minimo del 2 novembre 2009 a 1.029,38 aveva perso esattamente 71,98 punti in 8 sedute borsistiche. Una correlazione direi quasi perfetta. Cosa può dirci tutto questo? Che abbiamo fatto il minimo o forse lo si ritocca leggermente ma da qui si riprende la salita, oppure si prosegue nel tempo e nello spazio con la discesa decretando l’indebolimento del trend rialzista di medio e il probabile cambio di vento che porterà i rialzi che verranno come occasioni di apertura di posizioni ribassiste.
29 gennaio 2010 alle 8:53
Ciao Cartesio, nell’altro post metto tra poco un grafico, momento topico
29 gennaio 2010 alle 9:42
@ cartesiofinanza:
hai visto di là il mio grafico?
TOTALE SINTONIA!!!
29 gennaio 2010 alle 9:48
@ gremlin:
perfetto, direi che ci siamo.
29 gennaio 2010 alle 9:58
@ gremlin:
babba bia…fai abbastanza paura quando riesci ad essere cosi preciso.. Diciamo che il mercato è un …tantino tecnico?
29 gennaio 2010 alle 9:59
@ cartesiofinanza:
@ gremlin:
complimenti ragazzi. Siamo quantomeno in 3 ad avere la stessa view…
29 gennaio 2010 alle 10:02
DOPO DREAM E MATT IO VOTO PER CARTESIO!!!
Dream quand’è che si riunisce il CdA del blog?
29 gennaio 2010 alle 10:20
Io dico solo che pian piano si sta iniziando a creare qualcosa di importante. Dipende da noi…
29 gennaio 2010 alle 12:06
Visto le considerazioni di attesa di un possibile rimbalzo si potrebbe impostare uno spread diagonale:
marginazione intorno ai mille eurini
1 febbraio 2010 alle 0:56
ETF HEDGING FEBBRAIO/3
75 – Come previsto, sul finire di settimana ha ripreso il ribasso e giovedì in chiusura il dax ha superato la prima soglia di attenzione; venerdì si è quindi approffittato del pull back per comprare 20 put 5300 a 29,6 finanziate dalla vendita di 20 put 4950 a 9,80 e di 40 call 6050 a 8,50. Le call 6600 valgono zero anche come marginazione. Questa prima copertura ci è costata 300 euro circa per cui il margine di guadagno al momento si è ridotto. Il capitale azionario sta perdendo 7.333€ e il bozzolo, dopo copertura a debito, è in guadagno di 9.541€. Prossima allerta a 5480 con intervento appena sotto i 5450 con acquisto di 20 put 5250 finanziate dal mercato.
Iari è sempre contento…
1 febbraio 2010 alle 0:57
ODAX DIAGONAL STRANGLE/3a
- 20 put 5050 FEBBRAIO in carico a 10,7 hanno chiuso venerdì a 12,20 quindi ancora nessun problema nemmeno come marginazione
3 febbraio 2010 alle 11:04
FX marzo (eurodollaro)
La correttiva ABC partita il 3 dicembre potrebbe essere prossima alla conclusione. Nel grafico sono mostrati i rapporti fibonacciani.
La conclusione non significa assolutamente una ripartenza verso i top assoluti. Molto più probabile una fase correttiva più complessa con doppio o triplo tre. In caso di tracollo degli indici azionari o di eventi destabilizzanti in area euro l’onda C in corso potrebbe invece estendersi ben sotto 1,30 (C=2A è 1,2733)
3 febbraio 2010 alle 12:41
gent gremlin , non sono proprio in grado di
seguire opzioni che non siano le mibo e anche quelle usando i loro grafici storici nel sito borsa italiana , del mib e esclusivamente
facendo costruzioni grafiche magari unitamente a etf e minifib.altro non so fare.
però non mi risultano grosse convenienze con le mibo rispetto al trading . forse con le opz. estere che non conosco e che la mia piattaforma wetrade non mi dà la situazione è diversa?
per ora mi sto aiutando con ” solointraday” e
usando come scuola i nostri etf lev/xbr senza sogni di gloria .vi chiedo gentilmente una vostra opinione al volo mibo/estere.grazie.
firmato: il trader ignobile marcello massa.
p.s. mi sono iscritto al forum !
4 febbraio 2010 alle 16:33
MARCELLO
per favore smetti di darti dell’ignobile …
… e scrivimi qui gremlin53820@hotmail.it
che facciamo una BELLA chiacchierata per parlare del futuro
ti aspetto…
4 febbraio 2010 alle 16:52
Giornata intrigante…
BUND marzo nuovo top, sembra destinato a decollare…
94 – FX marzo nuovo low, quasi raggiunto primo pivot a 1,3754 prossimo a 1,3655
MINISP500 e FDAX momento letteralmente topico: se sfonda il minimo del 29 gennaio siamo in onda 3, se rimbalza bene stasera e domani allora siamo in un’onda 2 flat ABC imponente
4 febbraio 2010 alle 16:58
@ gremlin:
tutto si integra perfettamente nel quadro intermarket. Un mix di “fly to quality” e abbandono del rischio.
4 febbraio 2010 alle 17:07
@ Dream Theater:
oh yeah…
poi un giorno dovrò chiederti una consulenza sui fondi pimco pallino, troppo forti…
4 febbraio 2010 alle 22:59
L’onda 3 di un impulso ribassista è sempre la più violenta. Primo target 1029, anche domani stesso… sotto i 1029 significa aprire le porte ad un rapido test dell’importaqntissimo pivot 956.
Non so quante volte ho scritto in queste ultime settimane, quando altri continuavano a parlare di rialzo, che era venuto il momento prima di alleggerire e poi di chiudere tutto.
E siccome non c’è mai limite al peggio occhio anche all’obbligazionario, rischia di essere venduto dagli hedge per far fronte ai margin call…
5 febbraio 2010 alle 8:51
EURODOLLARO marzo
L’onda C partita il 13 gennaio ha di fatto uguagliato come estensione di prezzo l’onda A (3 dicembre). Considerando che questo nuovo minimo è stato fatto ieri 4 febbraio, l’uguaglianza è pure PERFETTA nel timing. Pochi giorni fa ho scritto che il pattern evolutivo di questo future è da MANUALE, adesso ulteriore conferma!
Scenari alternativi di breve:
A. da quest’area di minimo riparte un pullback a ritracciare almeno il 50% del downtrend di questi due mesi (1,44)
B. estensione della C a testare i rapporti fibonacciani, in grafico il primo più significativo
5 febbraio 2010 alle 10:24
ho preso i prezzi delle opzioni dax in questo momento, nel pomeriggio sistemo i portafogli. soprattutto uno non è stato tutelato in tempo (ho alcune put scoperte quasi in atm). Vediamo i danni fatti
5 febbraio 2010 alle 17:30
@ daino:
sei in virtuale o stai operando dal vero???
5 febbraio 2010 alle 17:44
no, no virtuale, altrimenti mi svegliavo prima!!
5 febbraio 2010 alle 17:49
COPERTURE
92 – comprate 20 put dax 5250 a 34,8, approffitato ancora del piccolo pull back, finanziate questa volta con la vendita di opzioni sul bund marzo che scadono il 26 febbraio e cioè:
-20 call 126 a 0,13 (incassato 2.600€)
-20 put 121,5 a 0,06 (incassato 1.200€)
Anche le call dax 6050 sono azzerate, a occhio c’è un guadagno teorico ben sopra le attese, si vedrà… Nuova allerta a 5250: probabile liquidazione (in perdita) di 20 put dax 5200 e finanziamento quanto basta per chiudere con +tremilaeuro (almeno spero…).
93 – troppo pericoloso rimanere scoperti con l’aria che tira: comprate 20 put dax 5100 a 15,6 e vendute 10 call bund 126,5 a 0,07 (incasso 700€) e 10 put 121,5 a 0,07 (idem); bilancio complessivo in leggero debito ma va alla grande ugualmente; ora il dax non mi interessa più ma può dare solo extragain anche consistente, ora va sorvegliato solo lo strangle sul bund marzo
5 febbraio 2010 alle 18:30
@ daino:
sai te, le tue put quasi atm che bel margin call ti lanciavano ieri?
ricordati: finchè non provi coi tuoi soldi a venir fuori da un margin call non potrai mai considerarti un opzionista. Questa è una delle prove di iniziazione assolutamente necessarie per avere un futuro radioso.
5 febbraio 2010 alle 18:33
@ gremlin:
già, ma è che ho trovato la fidanzata nuova!!
5 febbraio 2010 alle 18:46
@ daino:
senti, sono contento per te e un po’ meno per lei, ma che non ti venga in mente di sposarti a maggio che tu devi essere qui a Milano, anzi se è gelosa porta anche lei che il Comitato di Accoglienza organizza anche i social events per le gentili accompagnatrici…
5 febbraio 2010 alle 18:48
@ gremlin:
tranquillo, mi sposo quando lo spoore tocca i 2000!
8 febbraio 2010 alle 9:13
101 – CONFERME TECNICHE EURODOLLARO
Venerdì scorso ho scritto quello che ho scritto. Oggi riporto l’analisi domenicale di M. Spallino, economista di scuola austriaca, strenuo sostenitore dell’Avvento dell’Iperinflazione, analista tecnico e mille altre cose.
Il fatto che lui preferisca lo scenario impulsivo 12345 e non correttivo ABC è il bello degli elliottiani e porta spesso a disquisizioni metafisiche. Per ora le sue etichette numeriche corrispondono alle mie letterine. Però la sostanza del dicorso non cambia: si può scendere ancora un po’ ma sul medio/lungo il dollaro tornerà ad indebolirsi e non solo per la ripresa del carry trade ma per cause strutturali che ben conosciamo.
“… Aggiornando la situazione dal punto di vista tecnico:
- La caduta da 1,514 a 1,4215 (925 pips in 14 giorni) onda 1;
- il rimbalzo da 1,4215 a 1,4575 (360 pips, un ritracciamento del 38% in 14 giorni) onda 2;
- il ribasso da 1,4575 iniziato da 17 giorni, onda 3; potrebbe essere finita a 1,3585 avendo già superato l’onda 1 con 990 pips. In tal caso mi aspetto:
- onda 4 della durata di 7 -14 giorni, che può arrivare fino a 1,4080 se ritraccia il 50% ma è probabile non vada oltre 1,3940 (38,2% e 360 pips come la 2);
- onda 5 di altri 14 giorni circa con target area 1,30 (ciò equivarrà ad un indice borsistico area mille, mantenendosi la correlazione con lo sp500: finora eur-usd ha perso dal massimo il 10% e lo sp500 il 9%).
In alternativa, meno probabile, l’onda 3 può estendersi direttamente a 1,30 (161,8% della 1), con un veloce rimbalzino intermedio da 1,3585 a 1,3750 (come quello da 1,385 a 1,4020 avutosi a inizio settimana). Infine, mi sembra ancor meno probabile l’ultima possibilità restata, e cioè che si sia trattato di un ABC conclusosi appunto a 1,3585 dopo il quale, successivamente ad un periodo di congestione laterale magari lungo, riprenda il trend primario rialzista…”
8 febbraio 2010 alle 18:54
@ gremlin:
inviata via email lista fondi total return
10 febbraio 2010 alle 17:29
mini SPX
sul grafico a 4 ore si sta completando la 23ma barra in trading range 1070/1053.
Il tempo sta per scadere, si dovrebbe uscire al ribasso ma solo il breakout di 1040 decreterà la conferma e ripresa dell’onda 3 minore che fino a due giorni fa si dava per certa e con il pull back di ieri sono comparsi i primi dubbi (mercato troppo calmo…)
11 febbraio 2010 alle 12:33
112 – trading range che dura dalle prime ore del 5 febbraio, banda di bollinger appiattita, range stretto, volumi in calo, si attendono dati market mover, gli squali non tollerano l’inedia, entro domani si piglia una direzione, l’analisi tecnica vorrebbe al ribasso, quindi sul breve sarà sicuramente al rialzo…
11 febbraio 2010 alle 14:56
il commento gremlin dell’ 11 feb ore 12,33
secondo me è semplicemente favoloso . leggerlo mi ha reso gioioso . noi ci complimentiamo . massam .
11 febbraio 2010 alle 15:08
@ massam:
CARPE DIEM!
11 febbraio 2010 alle 15:41
eurodollaro sta invitando a scendere i trapezisti del circo di WS, vendute call 1,435 euro fx marzo, ottimo rischio/rendimento, scadono 5 marzo
11 febbraio 2010 alle 15:45
@ gremlin:
@ massam:
beh, questo è metodo signori!
11 febbraio 2010 alle 15:47
@ Dream Theater:
sai che sto cercando di portare massam sulla retta via? impresa difficilissima, è per questo che mi interessa…
11 febbraio 2010 alle 17:00
gent. gremlin , ho visto che iw b. tratta opz.
eur fx ma sella no . comunque mai visto questo
tipo di opz . oggi perso 2,8 eur . mercato
assurdo . grazie dell’interessamento . il mio
spirito si muove . marcello massa .
11 febbraio 2010 alle 18:07
113 – gli squali sono irrequieti, questo range gli va troppo stretto, ma:
- miniSP500 malgrado il bianco candelone orario delle 17.00 sta ancora sotto ad una resistenza di breve statica e dinamica, se però bucasse i 1077 li voglio poi vedere gli elliottiani…
- il future dax per ora non mostra entusiasmo, oggi non ha dato il minimo segnale long di brevissimo e resta saldamente incanalato al ribasso, resistenza tosta 5550
12 febbraio 2010 alle 11:32
105 – la copertura di IARI funziona come previsto, ancora una settimana e le ODAX scadono, ci sono ancora 20 put 5200 che considero a rischio ma siamo ancora lontani dalla soglia di intervento a 5250. Lo strangle sul bund che scade fra due settimane è ancora bello largo e quindi per ora tutto tranquillo anche su questo fronte. Venerdì prossimo chiusura e conteggi. In caso di panic selling intervengo prima.
12 febbraio 2010 alle 13:04
105 – l’ex calendar spread l’abbiamo trasformato due volte, ora è un semplice BUND STRANGLE altrettanto tranquillo, il prezzo finora pagato per darci tranquillità è stato l’allungamento temporale della posizione di una settimana e vabbè, chi se ne frega, il bund margina poco e si può già aprire ODAX marzo il 22 febbraio, oppure aspettiamo il primo marzo per la nuova operatività, con tre settimane davanti si può ancora operare discretamente. E poi chi l’ha detto che si deve lavorare solo su opzioni che scadono il terzo venerdì del mese? ce ne sono altre…
12 febbraio 2010 alle 13:18
gent . gremlin , massam ha chiuso l’oro in ottimo momento critico .
comunque vada intanto circa +20% .
grazie ( ma non finisce qui ). marcello massa .
12 febbraio 2010 alle 13:27
@ massam:
se la borsa riprendesse a scendere avresti fatto un’ottima scelta di timing!
c’è un tempo per vendere in profitto e un tempo per riacquistare… e il timing giusto ce lo darà questo blog, con MAESTRO DREAM il SIGNORE dell’INTERMARKET!
…e lo dico molto seriamente
12 febbraio 2010 alle 13:53
gent. gremlin, credo di aver fatto la cosa giusta in questo momento anche graficamente ,
comunque poi vada . ok e … non finisce qui .
marcello massa .
12 febbraio 2010 alle 14:27
NUOVO SCOPERTO OPZIONI (non strutturato – solo nude!)
1. Euro FX marzo (scadenza 5 marzo)
- ieri vendute 10 call 1,435 a 0,0011, incasso circa milleuro, (adesso quotano 0,0003, + 73% in un giorno, si potrebbe anche chiudere, che dite?)
2. E-miniSP500 febbraio (scadenza 19 febbraio)
- con una sola settimana davanti non posso pretendere troppo dagli scoperti, ho fatto questo: 10 put 1000 a 1,5 incasso circa 550euro
Queste aperture si possono sempre fare con un capitale di ventimila; se andasse tutto bene, al 5 marzo (tre settimane) si avrebbe un ritorno del 7% abbondante (= 130% annuo).
Potendo lavorare con opzioni che scadono il terzo venerdì del mese (ODAX e miniSP500), il primo venerdì del mese (EuroFX) e l’ultimo giorno del mese (BUND) si può fare un’operatività incrociata e a ciclo continuo tale da far ritenere che il “130% annuo” tanto teorico non è… sicuramente è molto impegnativo perchè si va a lavorare a filo di margin call, ma non è impossibile. Infatti basterebbe concentrare l’attività solo su bund e euroFX, che marginano molto meno (e rendono bene) per stare a distanza di sicurezza dal margin call.
16 febbraio 2010 alle 15:21
Confronto FUTURE DAX / miniSP500
dal 5 febbraio il mini ha costruito un canale rialzista perfetto mentre il Fdax è in trading range 5450/5570 da lunedì scorso.
Effetto Grecia? Europa scorrelata da USA?
Sicuramente europa più sensibile al prossimo cigno nero, o anche solo grigio.
16 febbraio 2010 alle 18:42
gent . gremlin , ho iniziato a seguire lo strangle extra large sul dax ( il bund ha prezzi
da risolvere solo in pratica , mi pare ).
pensiero: ma se io ogni volta che la proporzione dei prezzi , o uno dei due , raggiunge un limite stabilito chiudo e rinnovo lo strangle ? andrei fallito di commissioni ? e se facessi questo scherzetto in
itm e scadenze più lunghe sopportando volatilità contraria fino a ottenere la mia
vincita percentuale ? è sbagliato ? puoi
indicarmi un libro o simile che parli questa
lingua ? l’uscita dall’oro mi ha ricordato che
sono scalognato . venerdì ho chiuso e martedì ha
rotto in su la retta dinamica discendente da
dicembre e mai superata prima. anzi , non lo ha fatto dopo un’ora o dopo un minuto come al solito ma dopo due giorni . non lo ricompro per
non dargli l’occasione di riprendermi in giro .
forse finirò con un t.s. di etf . non sono
adatto al trading anche se ci azzecco con le mie linee dinamiche . finirò con un t.s.
grazie dei messaggi che mi mandi . sono a
bagnomaria . saluti . marcello massa .
17 febbraio 2010 alle 11:26
gent. gremlin ho formattato il comp. e ho perso la tua email. se me la rimandi prometto di non
scrivere più messaggi stupidi come l’ultimo .
grazie . massam.
17 febbraio 2010 alle 16:20
128 massam, alcune risposte e commenti, il resto in privato:
- nel trading, se operi con un metodo, NON esiste la s/fortuna, esiste solo il metodo migliore/peggiore
- se operi senza metodo o con un metodo non testato è sicuro che puoi solo perdere
- il metodo migliore resta tale solo se hai anche codificato un metodo di comportamento
- il metodo di comportamento va rispettato, bisogna essere DISCIPLINATI
- un buon trading system (o simile) e la disciplina, se rispettati, spesso danno buoni risultati; se non li rispetti puoi solo perdere
- lo short strangle va fatto sempre il più largo possibile, alla faccia dell’avidità e della speranza, anche questo è metodo
17 febbraio 2010 alle 20:56
gent. gremlin , dette da un professionista queste sono LEGGI . grazie . massam.
17 febbraio 2010 alle 23:21
gremlin ha scritto:
ragazzi, da stampare e appiccicare accanto al PC.
18 febbraio 2010 alle 16:01
@ gremlin:
a me la conta di caldaro su questa onda correttiva non mi piace. Non capisco perchè ha voluto infilare la fine di onda 3 di i a 1078, per poi doversi così incasinare con questa onda in atta partita da 1044. Tra l’altro non mi torna pure che quella che scende da 1104 a 1044 sia un’onda 1 quando ha tutte le caratteristiche di una 5.
A me pare tanto semplice una taggatura che vede la fine di onda i a 1044 (con la rispettiva 3 a 1071, la 4 1104 e la 5 a 1044) e quella attuale un’onda ii. Il ritracciamento del 61,8 di onda i è a 1109, gli altri già bucati
18 febbraio 2010 alle 16:36
@ daino:
l’altro giorno ti ho parlato di pattern psichedelici, mi riferivo a questo, comunque nell’analisi di ieri caldaro ha finalmente proposto in maniera chiara due scenari alternativi di breve.
Una cosa è certa: quando si entra in un laterale ampio tutto diventa caotico. Tieni presente solo due pivot chiave: sotto il minimo del 5 febbraio riprende l’impulso (ora azzerato) e sopra il max del 2 febbraio (con conferma) si torna al top di gennaio, e fino a questo top possiamo ancora essere in onda 2 intermediate. Sopra questo top dobbiamo pensare seriamente a onda 1 primary del nuovo bull secolare…
settimana prossima Dream mi pubblica qualcosa su elliott, il discorso non è chiuso
18 febbraio 2010 alle 16:52
132 Dream Theater:
