La curiosa stagionalità del petrolio

Il WTI ha sempre registrato delle performance ragguardevoli se comprato in questo periodo. Un’analisi che parte dal 2000.

11 marzo 2010, ore 11:55
21 Commenti »

petrolio-stagionalità

 Qualche giorno fa un lettore, in un commento mi ha fatto accendere la fatidica “lampadina” facendomi ricordare un argomento che da tempo volevo trattare e poi, u n po’ per mancanza di tempo e un po’ (ehm…soprattutto) perché me n’ero scordato, era finito nel dimenticatoio.

Ho allora rispolverato la memoria ed è quindi giunta l’ora di un post sulla stagionalità del petrolio.
La cosa potrebbe apparire strana, ma invece, strana non è , soprattutto alla luce dei brillanti risultati che questa piccola ricerca ha portato.

Che cosa ho fatto nello specifico?
Ho ipotizzato che, ogni anno, a partire dal 2000, in data 10 marzo (circa), compravo del petrolio.

Come sarebbe andato il mio investimento nel corso dell’anno?
La cosa curiosa è che, dal 2000 fino ad oggi, se io avessi comprato del o del petrolio brent, nel corso dell’anno avrei sempre avuto occasione per venderlo nella peggiore delle ipotesi in pari, oppure guadagnandoci cifre anche notevoli.
Questa analisi non tiene conto del fattore cambio e del (ETC per esempio). Infatti non dimentichiamo mai che il è trattato in dollari USA e quindi il cross ha unìinfluenza assolutamente determinante per poter valutare la performance dell’investimento.
Lasciando da parte questo particolare, andiamo a vedere cosa è successo nello specifico.

Stagionalità petrolio dal 2005 al 2010

stagionalita-petrolio-wti

Base di partenza: 10 marzo di ogni anno
Dal grafico si nota che nel corso dell’anno avrei potuto sempre liquidare le posizioni sul petrolio con dei forti utili.
Nella fattispecie, se avessi avuto al fortuna e l’arguzia di vendere durante l’anno di acquisto ai massimi (…) avrei portato a casa.

a) nel 2005 il 30.4%
b) nel 2006 il 28.4%
c) nel 2007 il 77.3%
d) nel 2008 il 34.7%
e) nel 2009 l’ 82.8%

Numeri che fanno venire i brividi, che come detto, NON TENGONO CONTO:

1) della componente valutaria
2) dell’eventuale

Certo, molti di voi potrebbero considerare quest’analisi casuale. E allora io ho provato a fare di più, andando a sgattaiolare anche nel quinquennio precedente. Ed ecco il risultato.

 

Stagionalità petrolio dal 2000 al 2005

stagionalita-petrolio-wti-ante-2005

Base di partenza identica: 10 marzo di ogni anno. In questo caso la performance della potenziale vendita sarebbe stata:

a) nel 2000 il 17.1 %
b) nel 2001 il 7.2%
c) nel 2002 il 55.6%
d) nel 2003 ZERO (unico caso che comunque chiude in pareggio)
e) nel 2004 il 52.9%

Un ultimo dato: teoricamente il massimo si registra quasi sempre nella stagione estiva o al massimo a settembre, dove si sono viste anche copiose correzioni. Ma vi lascio guardare i grafici. Credo possano esservi utili.

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  1. 1
    		 shortforever
    11 marzo 2010 alle 12:02

    Io potrei essere d’accordo con te che spesso ci prendi, ma quello che non mi convince è che il petrolio a 80 $ è un pò carino e secondo me bisogna stare attenti, ad entrare adesso

  2. Grazie, davvero interessante.
    E sottolineo in particolare il periodo tra fine giugno – agosto. Ha avuto quasi sempre un rialzo!
    Credo sia bene, appuntarselo al frigo (se c’è ancora posto…). Ed usare poco la macchina :D

  3. 3
    		 mattacchiuz
    11 marzo 2010 alle 12:45

    @ fabio1:
    ci sono gli uragani nei caraibi e l’olio si impenna!!! :-)

  4. certo, e (purtroppo) l’incognita di eventuali guerre (Iran e dintorni). Ma quelle, forse, non sono stagionali. O magari lo sono anche quelle..

  5. @ fabio1:
    @ mattacchiuz:
    ci occorrerà comprare un frigo più grande allora…
    :-)

  6. io sinceramente starei valutando l’idea di entrare short intorno agli 83-84 $….
    cmq il netgas sta tornando interessante…(Dream lo sò come la pensi ma è più forte di me ) :mrgreen:

  7. Questo è il mensile dal luglio 2002, si nota il perfetto allineamento ai trend principali dell’azionario. Si nota anche che l’oil nel secondo semestre 2007 aveva anticipato il ribasso sull’azionario con lo spike da fine bolla.

    thumb_1268313722oil.jpg

    La morale è che l’oil sul lungo periodo è strettamente correlato all’azionario (almeno finora) e che anche per il 2010 potrebbe valere la regola degli anni precedenti: su fino all’estate a ritracciare il 61,8% accompagnato da un azionario scalpitante e poi giù tutti insieme a chiudere l’ABC di lungo periodo.

  8. @ Dream Theater:
    @ fabio1:

    Sto usando anche le pareti esterne del forno a microonde.

    Nwl caso ho anche delle bellissime piastrelle bianche alle pareti, ottime per accogliere foglietti tenuti su dallo scotch…

  9. Scusate io sono nuovo .. e non soo molto pratico di investire in materie prime ! Quale titolo dovrei prendere per investire in petrolio ? grazie

  10. piccola parentesi sugli initial claims.
    il dato aggiustato e quello non mostrano praticamente le stesse cifre, quindi dalla prossime settimane suppongo che l’economia inizierà a produrre meno cassaintegrati di quanti invece ne vengano dichiarati dal DOL.
    thumb_1268315626initialclaims.gif

  11. @ contelorandi:
    se sei nuovo anche sulle materie prime leggiti prima tutto quello che ha scritto Dream sugli ETC (a destra trovi le Chiavi di Ricerca) e poi dovrebbe passarti la voglia ;-)

    l’unico strumento che permette di guadagnare sempre sono le opzioni ma devi per forza aprire un conto presso un broker USA… che io sappia nessun broker italiota ha finora osato tanto e quindi direi capitolo chiuso.

  12. @ mattacchiuz:
    io che sono un operaio di borsa pensi che finirò col chiedere anch’io un sussidio? o la borsa SPA è troppo grande per fallire? :mrgreen:

  13. @ gremlin:
    … credo di no…

  14. @ contelorandi:

    il consiglio di gremlin è assolutamente corretto.
    Se devo dirti la mia, anche se fa strano, il modo migliore per investire nelle materie prime come ilpetrolio è forse investire in aziende del settore, cecrcando quelle di maggiore qualità.
    Ovvio che per il trading l’ETC va benissimo. Ma prima meglio conoscere gli effetti colalterali (vedi il consiglio di Gremlin).
    A quel punto…se propio sei convinto…buon divertimento e….
    GB00B15KXV33 —-> ETC Crude Oil
    GB00B0CTWC01 —-> Brent 1M
    GB00B0CTWK84 —-> Brent 2m

  15. @ shortforever:
    D’accordo con te, per questo mi sono messo alla finestra a guardare quello che succederà…………. Omnia cum tempore.

  16. Ragazzi vi ringrazio di avermi delucidato la situazione e ve ne sono grato ! E’ da poco che conosco questo sito e lo trovo molto interessante ! A diversita’ di molti altri che non fanno altro che ripetere cose che si scrivono sulla maggior parte dei giornali di finanza ! complimenti !

  17. @ contelorandi:
    e tu pensa che i giornali di finanza dopo qualche mese scrivono quello che scriviamo noi :-)
    e allora diventa ufficiale :-)

  18. contelorandi ha scritto:

    Ragazzi vi ringrazio di avermi delucidato la situazione e ve ne sono grato ! E’ da poco che conosco questo sito e lo trovo molto interessante ! A diversita’ di molti altri che non fanno altro che ripetere cose che si scrivono sulla maggior parte dei giornali di finanza ! complimenti !

    Grazie.. cerchiamo di fare le cose nel modo il più possibile indipendente.

    ;-) mattacchiuz ha scritto:

    @ contelorandi:
    e tu pensa che i giornali di finanza dopo qualche mese scrivono quello che scriviamo noi
    e allora diventa ufficiale

    Questo è già successo…

  19. Anche io, vista la mia inesperienza, vi ringrazio per la chiarezza dell’articolo e soprattutto per gli “add-on” dati dai commenti che forniscono sempre dei notevoli approfondimenti e delucidazioni.
    E io che pensavo che una delle poche riviste indipendenti e di informazione finanziaria fosse “Soldi Sette”… ma a quanto pare questo blog è una piacevole scoperta. :D

  20. @ lampo:
    benvenuto tra noi!
    :-)

  21. thumb_1268339255oil.jpg

    Ecco il mio piccolo contributo,negli ultimi 20 anni solo nel 2004 e’ andata male.Credo sia piu’ di una coincidenza. :-)

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