PIEDINO MIB: FIB, TRADING E DERIVATI (XV)

Aggiornamento grafico FTSE MIB by Gremlin. Operatività, tendenze e prospettive di breve e medio termine.

20 novembre 2009, ore 15:11
147 Commenti »

timer1

Carissimi lettori,

la giornata di oggi è ricchissima di argomenti e post. Questo blog sta diventando sempre più importante. E poi… se ci sono dei collaboratori così straordinari, le cose non possono che migliorare!

Nell’area dedicata a Fib, Trading e Derivati, ospito oggi un post scritto direttamente da colui che è il reale padrone di casa di quest’area. Un personaggio che definire trader è sbagliato.
E’ un vero stratega delle borse. Si, stratega, perché fa della strategia la sua arte migliore. E vi posso garantire che sotto questo punto di vista è imbattibile. Sono anni che sono nell’area finanza ma come lui…nessuno mai. E quindi mi fa ancora più onore avere un personaggio del genere come ospite sul mio blog. E chissà che in futuro lo stesso non diventi direttamente operativo sul blog…

Sto parlando del grande Gremlin, che ci regala un suo post, una fotografia sull’indice nostrano, il vecchio MIB che oggi si chiama .
Non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Gremlin. Buona lettura!

DT

PIEDINO MIB
By Gremlin

 

(dedicato ai risparmiatori, agli investitori e soprattutto a tutti quelli che in due anni hanno visto sfumare i guadagni realizzati nei precedenti vent’anni)

La BORSA ITALO-PADANA ha un indice che si chiama FOOTSIE-MIB; “footsie” è un’espressione gergale con cui viene definito il FTSE, indice della borsa di Londra, calcolato dal Financial Time per lo Stock Exchange e ora che c’è un connubio italo/padano/inglese anche il povero ex SP-MIB si becca il nomignolo “footsie”… ma sapete che ‘sta parola ha nella lingua di appartenza un significato – come dire – che non dovrebbe c’entrare una cippa con un serioso indice di borsa? senonchè…

Intanto eccolo il MIB settimanale, nello splendore dei suoi ultimi tre anni…

mib_lungo

Qual’è stata la prima impressione? vi è venuta voglia di vender la casa della suocera per fare un nuovo investimento perchè “prima o poi i massimi si rivedono sempre e siamo solo a un terzo del cammino”? se sì, allora buona fortuna…

Io la penso così:

1. chi, al marzo 2009, s’è trovato in perdita e c’è rimasto: amen…
2. chi, al marzo 2009, trovandosi in perdita si è rimesso al rialzo e oggi è più o meno soddisfatto del risultato ottenuto: complimenti
3. chi, al marzo 2009, non era in perdita e oggi è più ricco di otto mesi fa: sei un grande professionista, da te c’è solo da imparare.

 

Al 3 chiedo solo di comparire qui per dirci quanto costano i suoi suggerimenti e come si paga.

All’1 dico che continua a sbagliare treno (o promotore) e prima di fare nuovi investimenti dovrebbe cambiare qualcosa nelle sue abitudini e convinzioni, magari potrebbe sforzarsi di più per capire gli insegnamenti di Dream (e se non capisce che chieda, è gratis + donazione moralmente obbligatoria).

Al 2 dico “se hai già perso una volta su posizioni di lungo periodo sei un soggetto a rischio ma da marzo a oggi, avendo dimostrato una buona capacità di reagire, puoi guardare al futuro con maggiore tranquillità, devi avere pazienza e non essere avido, quindi chiudi tutti i long, anche con calma perchè non c’è nessun pericolo immediato di crollo istantaneo, ma chiudili prima dei 24000, e goditi la tua soddisfazione. Se continua a salire rientra a 25000 (e non imprecare perchè hai perso mille punti, ricordati che tu non sei avido) ed esci a 27000, poi ci aggiorniamo”.

Il grafico mi dice in estrema sintesi che tutto quello che è salito da marzo non è assolutamente un di lungo periodo e che è logico aspettarsi nei prossimi mesi un ripiegamento delle quotazioni, fino a dove non si sa ma non sarà cosa da poco. Quindi: prendere ora nuove posizioni rialziste di lungo periodo è solo una scommessa, nulla a che vedere col trading di posizione.

Confrontandoci con altri indici si nota che nel passato, in particolare il 2007, il MIB ha anticipato di alcuni mesi il crollo, ha dato un segnale subliminale, un po’ come quando “si fa il piedino”, footsie per l’appunto… coincidenza?
Il MIB ha ritracciato il 38,2% e non il 50% come gli altri e sul giornaliero ha già fatto un minimo discendente di breve (3 nov minore del 5 ott) mentre gli altri no, quindi dite al vostro promotore che per ora basta PAC, tempo al tempo, pausa di riflessione… e che si tenga pronto a rigirare tutto in liquidità.

Eccolo qui il daily:

mib_daily

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  1. “Al 3 chiedo solo di comparire qui per dirci quanto costano i suoi suggerimenti”

    Per il momento nn sono in vendita, appena inizierò a perdere costantemente in borsa vedrò di rimediare vendendo consigli in giro.

    Bel post

  2. @ antipatix:
    grande anti e…ovviamente…grande grem! ;-)

  3. aggiungerei un 4:
    chi a marzo non era in perdita perchè fuori dal mercato ma non è entrato a marzo e non si è beccato il rialzo. :mrgreen:
    non so se essere contento oppure no….
    complimenti bel post e ben scritto

  4. tornato ora e che ti vedo? Dream che mi presenta con lodi sperticate… a me bastava il post, mo’ mi tocca fare il modesto:

    Grazie Dream, ma dài non esagerare, non me lo merito, mi fai arrossire, la mia è solo la fortuna dei principianti come dicevo 11 mesi fa a un ex-blogger che se l’era presa con te NOSTRO GRANDE E MAGNIFICO DREAM e nemmeno ti aveva ricambiato gli auguri di Natale…

  5. @ antipatix:
    consigli, conigli, l’importante è vendere vendere short short… :mrgreen:

  6. @ mattia06:
    tu continua a stare qui con noi e vedrai che prima o poi ti sentirai nell’obbligo di offrire champagne!!! …

  7. gremlin ha scritto:

    @ mattia06:
    tu continua a stare qui con noi e vedrai che prima o poi ti sentirai nell’obbligo di offrire champagne!!! …

    Ciao Gremlin, nn so se lo sai ma..io adoro la tua modestia! ;-) :mrgreen:

    Buona giornata.

  8. Bravo Gremlin. Anch’io come mattia06 faccio parte della categoria 4. Devo dire che a febbraio il mio pf mi aveva detto di entrare, ma io (mona!) gli risposi ciccia. Adesso aspetto per entrare short sulla lunga caduta.

  9. @ sonorovinato:

    BRAVO sarai te! :D

    sai che mi ha risposto il Micheluzzo? iniziava così: “touchè…” comunque è sempre forte quell’uomo…

  10. @ cap:

    CAP anche tu sei stato in letargo come me, contento di rivederti!!!

    sai una cosa? mi manca tantissimo la ROS…

  11. toh è tornato pure cap ke saluto.
    Hai “missili” fra le mani a parte le acquatike?

  12. Non sarebbe meglio aspettare 1060 prima di shortare?

  13. Bel post gremlin…è da poco che sono qui e non sapevo ci fossero altri padroni di casa…piacere di conoscerti e leggerti! ;-)

  14. FERMI TUTTI!!! QUI COMANDO IO, SIA BEN CHIARO! :mrgreen:

  15. @ Dream Theater:

    GIOVANI VIRGULTI CRESCONO, IL POTERE LOGORA E IL COMPLOTTO TROVA LINFA VITALE SE IL BLOGGER LATITA

    :mrgreen:

  16. @ spoore:

    ma figurati, accomadati pure, cosa preferisci? liscio o on the roks?

    Dreammmm… vieni che ci sono ospiti, ti voglio presentare Spoore :mrgreen:

  17. @ spoore:
    @ gremlin:

    piacere spoore… ma non ci conoscevamo già???

  18. Ciao. bel post da tenere sempre a portata di mano in homepage

  19. …e grazie

  20. ma l’entrata short non si considera?

  21. @ Daee:
    io seguo Elliott e Elliott segue i mercati liquidi; applicare elliott al MIB di breve è una scommessa, devo limitarmi ai gradi maggiori. Detto questo, rottura dei 21800 primo segnale di inversione di breve/medio fino a 20700, sotto 20700 si va al test di marzo almeno.
    Quindi 20700 pivot chiave per l’evoluzione di medio/lungo. Un rimbalzo conclamato su 20700 aprirebbe una fase laterale ampia e massacrante. Sotto i 20700 rinforzare gli short di medio.

  22. @ gremlin:
    @ Dream:

    gran signore di casa gremlin! molto piacere Dream…m’accontentavo di un caffè, ma a questo punto preferisco liscio grazie! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  23. Anche se scrivo poco, vi leggo sempre. Ottimo post Dream, nel grafico daily del mib da te postato si intravede una figura a diamante o sono un visionario?

  24. Davvero bel post….complimenti Gremlin….con il pragmatismo che serve….sarebbe interessante secondo me fare la medesima analisi su scala logaritmica…. !

  25. ebbravo gremlin…
    sono mancato una manciata di ore, senza pc telefono o piattaforme e sembra che abbiano ribaltato tutto :-)

  26. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 17 comments | Add to del.icio.us Post tags: bull market, FTSE [...]

  27. @ Daee: ma l’entrata short non si considera?

    con i maggiori indici USA in trend rialzista? nonostate gli scrikkiolii degli indici europei io sarei prudente con lo short e vista l’indecisione meglio provare ad individuare i “trend” laterali.

  28. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 27 comments | Add to del.icio.us Post tags: bull market, FTSE [...]

  29. Mi trovo cotretto a prendere le parti di una certa categoria che giustamente finisce sempre al centro del mirino! Da ora in poi si sappia che chi insiste se la dovrà vedere direttamente con me!! :mad: :mad: (paura, è?)

  30. quale categoria , quella degli short???

  31. @ gremlin:
    quindi diciamo che te ancora aspetti a d entrare short???? giusto?? ma ce ancora un 3 % prima della resistenza per te la fanno andare giù così GS e company???? E TI CHIEDO UNA COSA A TE CHE SEI ESPERTO, MA NON ESISTE PIù IL RIMBALZOI TECNICO CON QUESTA BORSA, DOPO UN 80% DELLA BORSA UN -20% CI DOVREBBE ESSERE COME PASSO FISIOLOGICO . NOOOO?????

  32. @ ing2007:
    ?no! Perchè, ne hanno fatto pure una categoria?Occhio perchè poi arrivano subito a chiederti 300 € per l’iscrizione all’albo degli shortisti!

  33. thumb_1258835312immagine.jpg

    Se vogliono andare al pulback della neck del t&s e obiettivo del diamante devono farlo entro novembre mese di setup, poichè se fatto in dicembre per invertire devono andare in outside come a luglio.
    __________________

  34. Ma settimana prox si continua a scendere ??

  35. @nicolò: ciao nicolò! :-)

  36. thumb_1258982574sp500.jpg
    se la conta è giusta short sotto la rossa :roll:

  37. NOTA 48 (24-27 nov.)
    (Rientrato ieri sera da Ganimede e mi sono perso le vidende borsistiche del lunedì ma non quelle berlusconiane che invece hanno raggiunto livelli siderali)
    Situazione delicata per l’evoluzione di medio, molte evidenze indicano il quasi tutto esaurito per l’uptrend partito a marzo mentre sul breve la scodata di ieri ha ancora una volta ribadito che il toro è tutt’altro che morto, forse solo affaticato.
    La mancata discesa ai miseri 1082 su spx modifica marginalmente la storia recente che vedeva ritracciamenti dei cicli rialzisti di breve con zigzag ABC; quello in corso sembra un flat o l’inizio di una correttiva di breve più complessa.
    L’operatività long sugli indici azionari deve essere di tipo mordi e fuggi almeno fino a quando la bolla non darà cenni di ritrovata forza.
    Per ora è vietato aprire short di medio, ma se proprio si volesse trasgredire sarebbe una mossa intelligente accompagnarli con stop stretti.

    FUTURE
    FDAX, FIB e miniSP500 si muovono per ora nell’ambito di una medesta correttiva e stanno disegnando swing minori contenuti in un ristretto range di lateralità, sempre raccomandabile o scalping o niente.
    Il bund 6% è da giugno che segue fedelmente al rialzo le borse; due sono i fattori che lo animano: prospettive tassi e fly to quality (cioè fifa nera, mal di borsa). Tassi a zero lo spingono in su come pure i timori sull’azionario: vedendo l’andamento di medio periodo contenuto in un gran canale rialzista (gli USA hanno decretato tassi zero ad libitum) c’è da chiedersi dove potrebbe schizzare se cominciasse solo a serpeggiare un po’ di panico sull’azionario. Operativamente comprare sui ribassi anche in ottica multiday.
    Eurofx €/$ dal 9 novembre sul daily se ne sta in un laterale scolpito, meglio stare flat, anche sul breve.

    I mercati sono cinici, stupidi e manipolati.
    E le bolle quando scoppiano fanno male soprattutto agli sprovveduti.

    OPZIONI DAX DICEMBRE (scad. ven. 18, h. 13.00)
    Archiviate le posizioni di novembre con obiettivi raggiunti.
    Per dicembre mi lascio influenzare da una considerazione tecnica di livello superiore: il rally di Natale. Quindi sarò più buono e banale: ORA SI VENDONO SOLO PUT NUDE.
    Partiamo sempre dall’inizio: avendo un capitale di 20mila voglio un ritorno mensile del 5% e quindi voglio guadagnare mille, e se vado scoperto comincio ad incassarli subito che fa molto bene al mio umore. Ma, con tutto il rispetto delle tradizioni cristiane e mercantili, del Natale in borsa mi fido ciecamente solo dopo che è passato, e quindi apro la posizione in due tranche, la prima adesso: 10 put 5050 a 11,50 (550 euri netti). Livello allerta 5450.
    La seconda tranche non lo so quando comunque entro la terza settimana:
    - in caso di superamento di 5900 valuterò un put spread a credito, quindi più aggressivo del solito.
    - in caso di fallimento del test dei massimi si vendono call senza troppe menate e il tutto diventa uno strangle differito.

  38. 31- ING io non opero secondo stereotipi, non sono capace di fare previsioni e cerco disperatamente di seguire il trend. Elliott mi aiuta a mettere ordine in quello che vedo, ma lui non è sciamano e noi si vive alla giornata, volando basso, anche se ci piacerebbe possedere poteri divinatori.
    SP500 è sceso da 1576 a 667 (-58%) in 17 mesi e poi a 1114 ha ritracciato il 49% in 9 mesi. Alla faccia dello steorotipo che vuole la borsa prevalentemente piatta. Se i Maestri Bollai della Cupola vorranno e sapranno incrementare il rally noi possiamo solo prenderne atto, long. Se vorranno e non sapranno, short.
    Io sono certo che i mercati non sono in preda al caos, qualche forma di ciclicità e di pattern ripetibile nella struttura e nelle conseguenze esiste e un buon analista potrebbe persino fare previsioni credibili. Ma con un banco pesantemente manipolato meglio non farsi illusioni, oggi l’analisi dei grafici va continuamente rapportata alla situazione macro per cogliere eventuali divergenze o concordanze e questo non è lavoro per tutti. Ma per fortuna che Dream c’è…
    Tutto questo per dire che il fisiologico e il patologico in borsa non sempre sono diagnosticabili e soprattutto non è detto che il primo sia “bene” e il secondo “male”, tutto è relativo.
    Peccato che Einstein non ci abbia dato una mano…

  39. 23 NICCOLO’ eddai, il reponsabile di questa opera d’arte sono io… ma secondo te DREAM è uno che si sbilancia fino al punto di dire “basta PAC!” ???

    Diamante… stuzzichi la fantasia:
    1. sì, è possibile tracciare un romboide che dovrebbe avere secondo l’AT classica valenza di potenziale pattern di inversione, è un segnale in più che ci mette in guardia, restiamo in attesa di conferma…
    2. qui c’è un ricco signore, tale ANTIPATIX, che tratta DIAMANTI, sarebbe interessante anche il suo parere…
    3. diamanti, teste, spalle, cunei… non ti fanno venire in mente le costellazioni? scrutare nei grafici è un po’ come guardare le stelle… l’Orsa, il Carro, i Pesci, i Buoi… e da qui all’astrochirofinanzamanzia il passo è breve… a volte l’astrologo ci prende, come l’analista di borsa del resto… tutto questo per dire che io preferisco avere più dubbi che certezze, e il metodo che uso io lo metto sempre in discussione, stereotipi vade retro…

  40. Buongiorno a tutti i conoscenti e non..

  41. 24 – npbkr, grazie del suggerimento, ci proverò, intanto riporto il DJ in log2, grafico di Caldaro modificato da me

    thumb_1259063872djsupercycle.jpg

  42. CIAO MARCE!!! :D

  43. @ marce:
    @ gremlin:
    ‘giorno raga’!
    Appena rientrato dall’ennesimo rientro…. :roll:
    di capitali, of course…

  44. @ gremlin:
    domanda tecnica grem.
    Ma secondo te regge l’A-B-C con B sopra a 5?

  45. @ gremlin:
    bene bene, ti inizio a seguire (cioè a capire). Lo so che mi maledirai, ma mi piacerebbe che invece che il rally di natale si andasse in contro ad una fase correttiva per vedere come difendi l’operazione.
    Con dicembre volevo partire anch’io con qualche simulazione (ossia con i soldi del monopoli): come si calcolano i margini sulle opzioni tedesche?

  46. 44 – CIAO DREAM!

    alla faccia di certi zombie di governo HO FATTO LA PAUSA PRANZO!!! :D

    Risposta: CERTO CHE SI’ !!! infatti non a caso la teoria contempla i “massimi ortodossi” della 5 che non sono i top assoluti di periodo. La B che overlappa la 5 non è quella di uno zigzag ma di un flat.
    (non entro in dettagli)

  47. ciao gremlin… sono passato a salutarti qui nel tuo tempio!

  48. @ daino:

    margini:
    non lo so e non lo voglio sapere… tu calcoleresti la radice quadrata di 0,618 a “mano”? non penso, pigli la calcolatrice e vai… lo stesso per i margini: se disponi di una buona piattaforma operativa ti dice tutto lei, tu la interroghi e lei risponde. Se può servirti comunque ecco qua (il mio provider usa il TIMS): https://www.sella.it/banca/trading_on_line/piattaforme/derivati_on_line/derivationline_sistema_marginazione_intraday.jsp

    put: anche a me piacerebbe la correzione, ho certi spread aperti…

  49. MATT,

    IL TEMPIO E’ IL BLOG E IL SUO SACERDOTE E’ DREAM
    :mrgreen:

    questo invece è un luogo di perdizione dove a volte io per primo mi perdo nell’Isola della Borsa Che Non C’è :D

    Matt mi hai anticipato di un soffio, ti avrei cercato a momenti, quanto tempo ci vuole per vedere il tuo post?

  50. @ grem:
    risposta più che sufficiente! :-)
    Domani arriva il post di Matta… :-)

  51. ragazzi, ma non trovate che questa sia stata l’apertura più piatta della storia americana?

  52. mattacchiuz ha scritto:

    ragazzi, ma non trovate che questa sia stata l’apertura più piatta della storia americana?

    AHAHAH!
    Grande
    ;-)

  53. Matt, sarà piatta ma in queste ultime 4 barre orarie gli squali si sono divertiti ugualmente

  54. @ gremlin:
    è la prima volta che vedo un apertura con soli 7348 derivati e-mini s&p scambiati il primo minuto, tra l’altro con il pil rivisto a ribasso da 3.5% a 2.8% e spese per i consumi da 3.4% a 2.9%… ti giuro, sarò il solito allucinato!!! :-)

  55. Matt, mi ricordi i veri sensitivi: loro captano le emozioni degli altri e si trovano a disagio; tu leggi e interpreti i dati con senso analitico non comune e arrivi alle logiche conseguenze ben prima di altri.

    Non sono allucinazioni, per te ogni tassello è già quadro, altri invece hanno bisogno di incastrare tutti i tasselli per capire, ma solo alla fine, che anche loro sono stati incastrati

  56. ma non lo so mica, io temo che sia il frutto di lunghi anni di aperitivi!! :-)

  57. @ gremlin & matta:
    se fosse solo merito degli aperitivi, allora dovrei riuscire a leggere nel pensiero… :-)

    Cmq il meglo del Matta lo si leggerà domani, nel pomeriggio… :-)

  58. AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH

    LA CANDELA DELLE 16.00 E’ ROSSA MA ASSOMIGLIA AL NASO DI PINOCCHIO ……..

    e infatti….

  59. hai visto, ma il dollaro non sta tenendo.
    pesanti ordini di vendita sul derivato euro / dollaro…

  60. 59 MATT insisto: sul daily è dentro un laterale granitico,

    per me solo l’intercessione del noto Mediatore d’Affari Internazionali Silvio B. può evitare che anche il dollaro vada ad ESCORT ….

  61. @ mattakkiuz:
    domani aggiornamento sullo skew sul dollaro (forse Gremlin sa di che sto parlando…)

  62. @ gremlin:
    devo solo dire che hai ragione…
    @ Dream Theater:
    infatti ???

  63. mattacchiuz ha scritto:

    @ gremlin:
    devo solo dire che hai ragione…
    @ Dream Theater:
    infatti ???

    hehehe… no no, non prenderla a male, è un calcolo tipico delle opzioni, volatilità e spread.

  64. SP500 di breve

    Notare le due ellissi e la compressione delle medie 55 e 34 di ieri sul grafico orario.

    thumb_1259138711spxhour25nov.jpg

    1. Fra il 19 e il 21 ottobre è stato fatto un doppio max di periodo a 1100/1101 (ellisse nera)

    2. Dall’11 novembre ad oggi c’è un’evidentissima formazione laterale (estremi 1085/1114, ellisse verde) che fa perno sul precedente top; a sensazione mi sembra un accumulo con trasformazione di resistenza in supporto.

    3. Ieri la media 34 ha tagliato al ribasso la 55 cinque ore prima della chiusura ma è presto per considerarlo come segnale di controtendenza; data la lateralità piuttosto ampia, preferisco al momento considerare l’incrocio come l’inizio di una compressione che anticipa quasi sempre un movimento più ampio, in questo caso penso che si esca dalla lateralità con un upspike entro fine settimana.

    4. ADX, MACD e RSI indicano forza senza eccessi; SAR rialzista; prezzi appoggiati sopra la fan discendente di lungo periodo.

    Morale: la mia bilancia a due piatti (che da anni ha sostituito la sfera di cristallo) pende a favore di un rialzo di breve con nuovi massimi entro fine anno (probabilità 60%). Al di là dello stereotipo “rally di Natale”, le suddette considerazioni rafforzano la mia scelta di vendere solo put.
    Poi se le rimanenti probabilità avverse (40%) si coalizzeranno per far valere la legge di Murphy (e questa nemmeno Angiolino “Sfinge” Alfano può riformarla) allora si provvederà alla copertura della posizione.

  65. STRADDLE LONG
    alle 14.30 escono dati da paura per lo scalper, e allora imposto una cosa da scalper: verso le 14.15 compro call e put at the money, presumibilmente strike 5800 che ora prezzano entrambe 120 circa, stesse quantità. Long significa che compro, non che sono rialzista visto che compro anche put.
    Acchesserve ciò? a sfruttare il probabile aumento di volatilità e magari anche ad assecondare un minitrend che alimenterà un trend multiday.
    Come si svolge e “cui prodest”? tempo al tempo, per ora basta sapere che la perdita massima corrisponde al costo complessivo dell’operazione ma questa sf..a si può avverare solo fra una ventina di giorni e con indice piatto.
    La vera “sfortuna” è quando non succede niente e allora conviene chiudere subito tutto, si perdono le commissioni e qualcosina per lo slippage, pochissima cosa rispetto al potenziale guadagno.

  66. Poco fa nuovo top annuale del CROSS EUR/$…

    Anime pie hanno gettato luce ai viandanti smarriti sulla direzione da prendere a brevissimo???

  67. @ gremlin:
    probabile…

  68. è un godimento vedere il su e giù delle barre orarie ed essere dentro con opzioni e non con future e relativi stop, peccato, speravo nella direzionalità e invece siamo ancora qui a congestionarci l’anima… se dopo i dati delle 16.00 si resta ancora nel pantano chiudo

  69. se passi da me, ho del vino! :-) @ gremlin:

  70. Matt poi ti chiamo su skipe… ma minchia, proprio le praterie insanguinate dovevi evocare??? per me quel rosso lì erano solo filari d’uva a perdita d’occhio… teroldego, lagrein, CALDARO… :D

  71. FUTURE DAX
    appena sotto i 5750 prendo in considerazione la chiusura del gap up aperto lunedì in apertura, tg poco sopra 5690

  72. mattacchiuz ha scritto:

    se passi da me, ho del vino! :-) @ gremlin:

    @ gremlin:
    @ mattacchiuz:
    non del barbaresco perchè è finito, immagino… :(

  73. @ Dream Theater:
    guarda che se le renne di S. Claus vanno da ovest a est, ci scappa un nuovo baratto fra dolcetto, ortrugo e traminer :mrgreen:

  74. @ gremlin: mi sa che io dovrò portare la mia signora dalle vs parti come da mia promessa strappata in un momento di debolezza. Quindi… tra qualche week end credo…

  75. DREAM capisco che sei assillato da mille problemi ma devo dirti che con la pubblicazione dello scoop di MATT ne avrai uno in più: la CIA!!! :mrgreen:

    a MATT INVECE OFFRIRANNO IL POSTO DI BERNANKE!!!!!!!

  76. FLASH DI BREVE

    AL MOMENTO, malgrado la botta odierna, il quadro rialzista di breve non è assolutamente compromesso dal punto di vista grafico, tuttavia la notizia del Dubai mi fa sospettare che sia la prima di una nuova serie di “bad news” destinate ad evitare che la bolla assuma proporzoni catastrofiche, vedremo…
    Anche se la via verso nuovi massimi natalizi non è preclusa tuttavia non si può nemmeno escludere che SORPRENDENTEMENTE la borsa corregga proprio sotto Natale mettendo in crisi i cultori degli stereotipi.

    1. il MINISPX s’è fermato a 1083, triplo minimo su questo livello (precedenti il 13 e 21 novembre) e ha disegnato una correzione flat ABC dal top di 1114, in sostanza sul grafico orario si vede un bel serpentone con due massimi e tre minimi in un laterale da incorniciare. Elliottianamente parlando il 1062 è pivot: sotto vedo come primo target i 1029 mentre il rimbalzo potrebbe riportare tutto nella lateralità o arrivare in area 1120; da 1062 a 1120 si potrebbe ancora parlare di rally natalizio con top annuale assoluto… ecchevuoidipiù???

    2. FDAX discorso analogo ma è tassativo non forare area 5315 perchè altrimenti sarebbe conferma di canale ribassista (con angolazione piccola ma confermata); sull’orario c’è ancora un gap up aperto in area 5500, potrebbe essere un buon primo target. Il minimo odierno in area 5600 coincidente con un ritracciamento del 50% del range min/max 3-18 novembre, rafforza il supporto statico disegnato dai minimi del 10 e 13 novembre. Il breakout del minimo odierno dovrebbe portare ad una fascia di supporto compresa fra 5540 e 5460.

    3. il buon vecchio caro FIB ha già fatto due minimi e due massimi decrescenti e quindi già si trova in un canalone discendente; se bucasse i 21700 confermerebbe ulteriormente con un terzo minimo decrescente il downtrend; per il long molto interessante in prossimità del contatto con la fan dinamica supportiva perchè si può mettere uno stop stretto molto valido.

    Ieri con lo straddle nulla di fatto, però ha compensato la chiusura del gap up segnalato ieri, come sempre bisogna essere pazienti…
    Sto pensando a un call calendar spread dicembre/gennaio… magari settimana prossima.
    Le put aperte martedì stanno rubando marginazione e per ora è solo di questo che occorre fare attenzione.

  77. FINORA è andato tutto come previsto stamattina.

    Ora il miniSPX si trova a testare l’importante resistenza di brevissimo di 1089.

    Ricordo che gli yankees non amano lasciar tracce di gap down sul grafico: 1109 per il daily SPX e 1102 per il mini

  78. FDAX è vicinissimo alla resistenza di brevissimo a 5705 (recuperato oltre il 60% dello scivolone e breakout di pivot vari), lecito prevedere una pausa, buona per short scalping.
    Poi c’è 5795 a chiudere il gap down di ieri

  79. per il calcolo dei margini per opzioni scoperte sull’eurex, questo è il calcolatore offerto dell’eurex stesso senza bisogno di registrazioni o simili:

    http://www.eurexchange.com/education/tools/margin_calculator_en.html

  80. allora, è giunta l’ora di iniziare a provare a lavorare con le opzioni sul dax con i soldi del monopoli.
    Il terzo veberdì di Dicembre è il 18. Per quella data scommetto su un movimento laterale dell’indice compreso tra i massimi 5850 e i minimi 5350. Eventuali sfondamenti richiederanno aggiustamenti della strategia.

    - 5 put dax5200 dic09 27,9
    - 5 call dax6000 dic09 20,8

    Icasso totale: 697 + 520 = 1.217 €
    Margine richiesto: 5.128 €

    L’obbiettivo è chiudere l’operazione con un guadagno di 258 €, pari al 5% del margine utilizzato

  81. EBBRAVO DAINO!!!
    dimostrazione che un blog valido (grazie Dream!) non solo fornisce informazioni ma anche stimoli a cambiare: infatti lo studio del nuovo e la conseguente messa in pratica di quanto appreso è sempre cambiamento del “sè”.
    Mi auguro che Daino possa invogliare altri a prendere in seria considerazione l’operatività con opzioni. Ovvio che i buoni propositi non bastano per essere vincenti, ma questi sono assolutamente necessari per cimentarsi con nuove opportunità.

    Considerazioni:
    - marginazione corretta
    - il ritorno dell’operazione va rapportata al capitale investito e non al margine richiesto
    - se l’apertura della posizione comporta la marginazione di 5000 eur il capitale investito direttamente sul conto derivati deve essere di ottomila minimo, meglio doppio; infatti, con uno strangle, qualunque movimento del mercato in su o giù comporta un aumento della marginazione e non puoi depositare solo il margine richiesto perchè basta un’innocua variazione dello 0,2% per beccarti prima un margin call e poi essere costretto a chiudere la posizione appena aperta o aggiungere altro denaro (coerenza, please)!
    - mancano i livelli di allerta

    Molto interessante il fatto che tu, malgrado abbia già incassato 1.217€ (meno le commissioni), dichiari di voler chiudere l’operazione SOLO con 258€ (20% circa); ciò significa che tu imposti un’operatività che prevede la chiusura anticipata della posizione.
    Supponiamo che tu abbia investito dieci mila e che correggi il tuo obiettivo a 500€ per aver un ritorno del 5%: APPARENTEMENTE resta sempre un obiettivo poco ambizioso (rischioso) se rapportato all’incassato. Ma non farti fuorviare dalle percentuali: il rischio non è nei 500 bensì nei 1217! o meglio, è la vicinanza delle basi al valore indice attuale che ti dovrebbe dare la “sensazione” di rischiosità. Su questo punto non voglio dilungarmi, ma questo è un fattore determinante per avere un successo continuativo, mese dopo mese, perchè l’opzionista deve guardare in primis alla regolarità dei risultati e al controllo del proprio stress rispettando semplici linee guida operative autodefinite e testate.
    Sempre a proposito della chiusura anticipata: con uno strangle scordati di fare obiettivo chiudendo put e call lo stesso giorno, 9 SOLO in ultima settimana è possibile chiuderle entrambe insieme! quindi devi essere preparato a chiudere solo un lato dello strangle quando ha raggiunto il profit che ti sei dato (quale?) e restare con l’altro lato in perdita teorica aspettando che tutto vada per il meglio. Qui dovrei spiegarmi meglio con esempi ma il blog è tiranno… Ti sei chiesto comunque cosa fare in caso di trend marcato a due o tre settimane dalla scadenza con il lato che è già prossimo all’obiettivo complessivo e l’altro è in forte perdita teorica???
    Ultima cosa: visto che è un’operazione virtuale, per renderla più concreta dichiara sul blog con un giorno di anticipo le tue intenzioni operative e poi conferma il momento e il prezzo di chiusura delle operazioni.

    Sii flessibile: fai un programma mai poi non esitare a cambiarlo se il mercato lo richiede. Quando si apre una posizione è inevitabile che si voglia “anticipare” il mercato ma questo è lo sforzo minore: il lavoro più grosso lo fai dopo “seguendo” il mercato che, per la nota legge di Murphy, ti andrà sicuramente contro!
    (per i neofiti: con uno short strangle il mercato “va contro” quando esce con decisione dalla lateralità)

    COMPLIMENTI E BUON TRADING!
    attendiamo gli sviluppi…

  82. @ gremlin:
    bene, bene. Ero consapevole che l’operazione era impostata un po’ alla…(va bhè, in quel modo lì), ma ero parimenti consapevole che era giunta l’ora di iniziare a fare pastrocchi :D
    nel pomeriggio apporto le correzioni. Cmq pensavo che forse per me sarebbe meglio usare l’indice italiano perchè benche meno solido come mercato, riesco a trovare quotidianamente analisi tecniche, mentre sul dax è già tanto se ne trovo una settimanale!!

  83. mmm…
    i livelli di allerta sono 5850 5350 e qui vedo già il primo errore (sono troppo vicini allo strike).
    Al superamento di 5850 faccio fuori le put, vendo un po’ di call con strike 6250 (credo nel magafono di dream) e con i soldi che raccato (tenuto di conto dei miei desideri di guadagno), mi compro un po di call a 6050

    correzioni:
    incasso totale: 1217-50= 1167
    denaro utilizzato: 10256 €
    guadagno sperato:512 € (5%)

  84. il dax è ancora “lontano” dal massimo di 5850, ma dato il comportamento dello spoore mi voglio tutelare da un’apertura con gap positivo.

    chiudo le put (target raggiunto) e compro call otm

    + 5 put 5200dax dic09 10,40 (260 €)
    + 5 cal 6200dax dic09 6,8 (170 €)

    Il mio gaudagno è ora ridotto a 687 €, il margine è di 3500 (7000 prudenziale). Mi sono liberato 3.000 €, che impiegherò una volta verififcato il test dei massimi.

    Ora ho:

    -5 call 6000 dax dic09
    +5 call 6200 dax dic09

    Se il mercato sfonda il max mi vendo un po’ di put, altrimenti meglio così

  85. (il giuramento di questa mattina è pienamente rispettato perchè questo è il commento di domani visto che domani sono out e poi non posso lasciare troppo solo Daino che sta muovendo i primi passi e già inizia coi pastrocci… mai distogliere l’attenzione dai pargoli, se li lasci soli un attimo combinano solo casini…)

    DAINO, tu in questo momento hai sul conto 10256 + 688 = 10.944€ al netto di tutte le commissioni, sei grande e certe cose devi saperle…

    Hai chiuso le put in gain come da programma e fin qui sei stato bravo. E poi perchè hai rovinato tutto con l’acquisto di call? te le sei trovate in rosso come dicevo, hai avuto subito fifa e ora ti becchi una doppia cazziata, una metodologica e l’altra operativa.

    Prima. Se fai uno strangle, lo fai e basta: o lo lasci scadere o lo chiudi prima, solo e solamente questo. MI SPIEGHI ALLORA CHE MINCHIA C’AZZECCA L’ACQUISTO DI CALL???

    Seconda. SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se il mercato ti va contro allora ti proteggi (ci sono diversi modi) e scombini la posizione; supponiamo che a te ti va di acquistare call a proteggere le 6000 scoperte. MA MI SPIEGHI COME MAI POTRANNO LE 6200 PROTEGGERE LE 6000??? lo sai che se il mercato ti chiude a 6200 o sopra tu PERDI 3615 euri? altro che 5% di ritorno… se devi proteggere in acquisto devi comprare sotto, e nel nostro caso significa 5950. E tutto questo solo se il mercato ti fosse andato contro MA COSI’ NON E’ STATO perchè ha chiuso invariato…

    MORALE:
    1. al momento hai gettato 170 + 25 = 195€ (sì, proprio gettato, perchè le 6200 non servono proprio a niente)
    2. però puoi sempre rivenderle e magari ci guadagni anche
    3. e ora devi avere pazienza, devi aspettare che il theta, magari insieme al delta e al vega, ti diano una mano…
    4. …se invece le mani, le tue, te le vogliono tagliare allora ci riaggiorniamo

    DA TE MI ASPETTO CHE A OPERAZIONE CHIUSA TU ABBIA UN CONTO CON 10.768€ perchè malgrado tutto qualche progresso lo stai facendo :D

  86. ah bene, quanto amo sbagliare….
    Ora cercherò di rimiedare così:
    a) il dax sfonda i 5850 in chiusura: chiudo le call a 6000 e spero che il mercato dia valore a quelle a 6200. Nel frattempo vendo 5 put a 5500 con l’idea che la resistenza diventi supporto (livello per eventuale aggiustamento 5600)
    b) il dax non sfonda: accetto di aver buttato nel cesso 195 € che cercherò di riprendermi prima del 18 dicembre

  87. oggi potrebbe essere una gironata movimentata, quindi tento straddle long:

    + 1 call 5750 dax dic09 102,5
    + 1 put 5750 dax dic09 104

    Costo operazione: 1032,5 + 50 = 1082,5 €

    L’operazione la chiudo a fine giornata cmq vada

  88. @ daino:
    mi piace la gente determinata :D

  89. mini SPX schizzato ma un minuto prima del rilascio dei dati qualcuno sapeva ed è entrato long (là nelle terre dei bisonti esiste l’insider e lo fanno anche rispettare, quindi si sono trattenuti), ha APPENA fatto i 1114 che corrsiponde a 1116 circa di indice cash

    OGGI NUOVO TOP accetto scommesse…

    occhio che da qui potrebbe partire l’ultima gamba rialzista dell’anno soprattutto se viene rieletto shalom pinocchio bernanke

  90. @ gremlin:
    :-) hai visto che candelina???

  91. con quella candelina sai quante cene posso offrirti??? :mrgreen:

  92. non lo so… io te lo dico appena apre wally… :-)

  93. cmq teniamo ben monitorato il dollarone… che per me finchè non si superano i massimi e si resta sopra, tutto è ancora possibile.
    non vorrei che si mettessero a fare il contrario di quanto hanno fatto negli ultimi mesi…

  94. @ mattacchiuz:
    adoro anche le persone diplomatiche….

    OGGI NUOVO TOP ANCHE DEL TUO PORTAFOGLIO!

  95. io penso che se da qui a Natale non si fa un nuovo top assoluto e convincente, non i 1122 per intenderci, vuol dire che i giochi sono finiti,

  96. dati sui non farm ed unployment
    un sincero grazie di cuore

  97. tra l’altro con un dollaro in recupero… :-)

  98. bravo Matt, non siamo più abituati a queste decorrelazioni…

    però se CERTA GENTE invece di essere LATITANTE fosse qui in tempo reale anche un ologramma a spiegarci per filo e per disegno strategico cosa sta succedendo ci aiuterebbe a capire meglio… :mrgreen:

  99. :-)
    ologramma???
    qui ci vorrebbe mago merlino e non solo!

  100. sicuramente Dream è ancora sugli scudi fiscali …

    non lo invidio, condannato a lavorare per lo stipendio, ma si mettesse in proprio…

  101. @ gremlin:
    @ mattacchiuz:
    ovviamente non stavate parlando di me, tuttavia, scusate, che volete che succeda: se si torna a fare posti di lavoro la recessione è finita i tassi usa si rialzano e il dollaro sale, l’oro scende e le borse chissà….(che poi sia vero quello che ho scritto io non ci credo, ma al momento questo prezza il mercato: ma voi lo sapevate già come io sto iniziando a capire che lo straddle long è stata una fantastica idea, ma fatto solo con 1+1 opzioni si spende troppo in commisioni….eh cribbio, parte un centino!!vabbhè, aspettiamo chiusura)

  102. @ daino:
    tu per me stai imparando troppo in fretta :mrgreen:

  103. @ gremlin:
    tutto merito degli insegnati

  104. @ daino:
    grazie, risposta corretta…

    NUOVO TOOOOOP!!!!!!!!!!

  105. Prima scommessa vinta (però non ho capito chi paga), rilancio:

    OGGI SI TOCCANO I 1122

  106. MATT SEI SPARITO…

    aumentano le quotazioni e anche il dollaro: STAI PER CASO INSEGUENDO IL TUO PORTAFOGLIO PARTITO COME UN RAZZO?????

    (bello sapere che la gente guadagna fottendo ’sto mercato marcio fino all’osso)

  107. no no ero al tel scusa :-)
    vieni su skype? :-)

  108. fantatico… chissà quanti ingenuotti come me alle 15.44 il mercato sta spazzolando, giornata molto istruttiva, solo mordi e fuggi per il parco buoi evoluto, frenesia alimentare invece per gli squali delle sale operative con vista mare…

  109. veramente giornata fighissima!
    Chiudo lo straddle long
    - 1 put 5750 daxdic09 67
    - 1 call 5750 daxdic09 136,5 (ma il prezzo è delle 5)

    Considerando i 50 € di commissioni l’operazione sarebbe stata chiusa con una perdita di 115 €.

    Appunti: lo straddle long non si fa con sole 2 opzioni (le perdita di punti è stata di soli 3, ossia 15 €)

  110. @ daino:

    bravo stai dimostrando iniziativa, c’è un momento che bisogna fare da soli per imparare veramente, e di solito la materia si assimila, entra cioè nel proprio bagaglio di conoscenze e vissuto, quando si commettono errori e soprattuto quando si ha la capacità di riconoscerli.
    Il long straddle ti fa guadagnare solo in due modi: o lo gestisci da scalper o lo gestisci da opzionista. Tu hai scelto lo scalping e il risultato l’hai già dato tu: piccola perdita ma grande onestà di giudizio e questo è un altro utile modo per apprendere la materia, mai nascondere i propri errori, soprattutto a se stessi.
    Lo straddle da opzionista è un’operatività più complessa (l’acquisto di put call è solo il primo passo) e va implementata secondo le circostanze.

  111. ODAX DICEMBRE
    le put 5050 vendute secondo una valutazione trend following dovrebbero essere già morte e sepolte, però mancando ancora due settimane alla scadenza sarebbe più prudente chiuderle.
    Le novità di ieri sul fronte dollaro e intermarket lasciano molta incertezza sul futuro di brevissimo e poi si aspetta anche l’elezione del boss della FED, con un sacco di incognite, ad esempio: se minor disoccupazione significasse ripresa dell’economia allora i mercati temono l’inizio della exit strategy e prendono profitto alla grande sull’azionario (fine del bear rally). Se invece la minor disoccupazione è solo frutto di una componente stagionale e quindi i nuovi occupati di novembre torneranno ad essere disoccupati a gennaio (questa analisi è del GRANDISSIMO MATT a cui credo sulla parola) e se a questa conclusione i mercati ci arriveranno subito, allora il bear rally dovrebbe continuare verso un nuovo massimo che potrebbe scivolare a gennaio-febbraio.
    Quindi prossima settimana cruciale per conoscere le posizioni dei commercial traders e soprattutto per vedere i movimenti di dollaro e borse del lunedì e del martedì.
    Molto probabile quindi che l’apertura della nuova posizione di portafoglio slitti a mercoledì, però niente di certo.
    Buon ponte a tutti (a Milano lunedì festività patronale, santambreus)

  112. @ gremlin:
    amico mio, non ho detto esattamente questo. chiarisco per non trarre in inganno nessuno.
    le assunzioni nel settore retail sono state di 300 mila (IERI AVEVO SCRITTO 3 MILIONI, spero che abbiate capito tutti che è stata una madornale svista, ero fuso… ) a novembre. questo secondo il dato non aggiustato.
    il dato aggiustato invece riportava -20000 occupati nello stesso settore.
    il ragionamento da fare dovrebbe essere il seguente: nonostante i -20000 lavoratori lascino intendere che ci sono ancora problemi “tendenziali” nel settore, e questo l’aggiustamento lo evidenzia molto bene, il dato non aggiustato -quello “reale”- comunque evidenzia che il settore è stato determinante nel ridurre il numero di posti di lavoro persi. cerco di spiegarmi meglio. Se il dato non aggiustato avesse decretato 0 assunti, allora il dato aggiustato, quello a cui i mercati guardano come dei pornodipendenti a una scena di nudo, sarebbe stato di gran lunga negativo.
    fin qui tutto chiaro.
    normalmente anche dicembra segna un buon aumento di assunti, mentre gennaio, sempre normalmente, rappresenta un mese tragico, dove gli impiegati nel settore retail raggiungono livelli molto bassi.
    nonostante questo, l’aggiustamente mostra che praticamente non ci sono variazioni, ed era quanto sostenevo nell’altro commetto.
    ora nasce il problema di come si comportarà il modello statistico se, visti i cali nelle vendite, il retail espellesse un numero molto più ampio di lavoratori. certamente avremo un crollo!
    ma c’è anche l’altro lato della medaglia, ragione per cui non entrerei a ribasso alle 14:29 di quel lontano giorno di febbraio.Se al contrario, la stagione andasse bene, e, vista la decisa potatura di posti di lavoro avvenuta negli scorsi due anni, il settore trattenesse lavoratori, allora avremo una autentica esplosione verso l’alto! Visto che normalmente 600 mila persone perdono il posto tra dicembre e febbraio, e l’aggiustamento sostanzialmente afferma che il numero di impiegati è immutato, cosa potrebbe segnalare l’aggiustamento nel caso in cui non ci fosse la consueta eliminazione di posti di lavoro? magari + 600 mila nuovi posti!
    spero di essermi spiegato meglio.

  113. cmq, onde evitare malintesi, visto anche che ho arrotondato i numeri perchè non c’ho proprio voglia di star li a fare i conti, ieri ho fatto tardi e oggi sono stanco, vi posto le tabelline cosi vedete da soli :-)
    thumb_1260018868immagine.gif

    fa invece come sempre sorridere e stavolta anche pensare male il dato del lavoro nel settoro costruzioni. sarò breve.
    l’aggiustamento dice che ci sono 27000 posti di lavoro in meno. (dato non aggiustato: -130′000)
    il dato non aggiustato è comunque molto brutto, anche in relazione agli anni passati, dove raramente si vedevano 100000 posti in meno (escluso 2008 e 2007 ovviamente).
    quindi mi suona anomalo davvero il dato aggiustato… .
    comunque, è altrettanto strano, ma qualcuno avrebbe assunto di “brutto” nel settore delle costruzioni, in particolare nel Heavy and civil engineering construction, un sorta di “grandi opere”. infatti, il dato aggiustato afferma + 5000 unità, il dato nsa -20000…

  114. (tornato)
    CIAO MATT! :D
    112 – ottimo approfondimento come sempre…
    tradotto per il trader dovrebbe suonare come: “nel prossimo futuro probabilissimo aumento di volatilità intraday e che ognuno si gestica al meglio le sue cose”.
    Io continuo ad attribuire una maggiore probabilità ad uno scenario che vede a breve un nuovo top significativo e che, dopo matematico afflosciamento e ripiegamento, non verrà più superato per mesi e mesi; possibile una fase laterale ampia e prolungata o in alternativa test dei minimi 2009 tra l’altro mai testati e questo è altro motivo tecnico per considerare l’uptrend in corso troppo debole per essere considerato nuovo bull di lungo/secolare. Tecnicamente un laterale ampio e lungo può ben sostituire il test dei minimi per far ripartire il bull. Comunque di bull secolare se ne riparlerà SOLO sopra i max 2007, per ora accontentiamoci di bear rally e trappoloni.

  115. ODAX DICEMBRE
    37 – le put 5050 le tengo e chiudo l’operatività mensile scoprendomi ora con 15 call 6000 a 5,0 e altre 10 put 5050 a 4,9; livelli di guardia a 5850 e 5200; incasso netto di altri 557€; totale netto 557+550 = 1.107

  116. 84 – Chiusura operazione per raggiungimento obbiettivo.

    + 5 call dax6000 dic09 5,9 (148 + 25 €)

    il mio gaudagno era di 687 €

    687-173= 514 € (obbiettivo 512)

    Ha questo punto mi restano quelle stupide 5 call a 6200 che terrò nella speranza di recuperare i soldi buttati nello strangle

  117. @ daino:
    :D

  118. @ gremlin:
    cribbio, hai comprato le mie….a quando una dark pool di intermarkandmore?te le compravo a 5,4!!

  119. @ gremlin:
    @ mattacchiuz:

    ‘giorno ragazzi… :-)

    @ daino:

    ci staimo lavorando in collaborazione con zerohedge… e Goldman Sachs .. ;-)

  120. hai proprio ragione…

    se il sacerdote Dream fosse d’accordo potremmo trasformare questo TEMPIO anche in un vero mercato secondario e poi ci incrociamo sull’eurex

    DREAM, SE IO E DAINO CI METTIAMO A TRAFFICARE QUI RISCHI QUALCOSA CON LA CONSOB????? :mrgreen:

  121. @ daino:
    @ gremlin:
    @ Dream Theater:
    buon di…
    oggi sono un pò giù di tono… non vorrei essermi leggermente ammalato.

  122. @ gremlin:
    no tranquillo, la Consob è decaduta per prescrizione dei termini… :mrgreen:

    @ mattacchiuz:
    aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh… dramma immane…. vedi solo di guarire in fretta!
    Ps: colpa della crisi della Grecia che potrebbe influenzare la Turchia? :mrgreen:

  123. Ma si domani sono già in piedi… se solo riuscissi a dormire qualche ora in più!!! :-)

  124. DREAM dovevamo parlarci a tre, va bene domani sera? potrei avere altre novità e poi oggi non riesco nemmeno io a connettere…

    Adesso mando a MATT un’ottima lettura per fargli salire la pressione e poi stacco

    a più tardi, forse…

  125. :-) pressione alta?? ma io devo rilassarmi un pò…

  126. @ gremlin:
    OK!

    @ mattacchiuz:
    folleggi troppo la sera! :D

  127. @ Dream Theater:
    ma va! non dorma e basta!! :-(

  128. se non sbaglio Novembre era un mese di setup. Non è che si riesce ad avere un commentino dai ganniani? (dicesi ganniani setta adorante…e dedita ai sacrifici umani)

  129. @ gremlin:
    sei ancora dell’idea che la vendita di uno strangle non dovrebbe mai avere una durata superiore ai 15gg? O questo valore è legato alla volatilità?
    A proposito: ritieni che esista un valore della volatilità oltre il quale sia preferibile sospendere le operazioni di vendita di opzioni?

  130. @ daino:
    - coi miei soldi gli strangle li apro REGOLARMENTE sui mesi futuri, nel blog però devo darmi un contegno… sai che pacchia?

    - il parametro di sicurezza non è la volatilità (che devi trasformarla in opportunità) ma la MARGINAZIONE (che dipende fortissimamente anche dalle coperture preventive che hai acquistato) e quindi il tutto rientra nella valutazione soggettiva

  131. DERIVATI STRUTTURATI
    Visto che la posizione in opzioni è ancora ibernata ho deciso di fare una scommessa e sottopormi a nuovo test pubblico.

    Questa mattina ho venduto (ho venduto e non comprato perchè ho usato la monetina) due future dax dicembre a 5761 senza stop loss dicendomi: se vado subito in gain chiudo altrimenti mi metto a giocare. Ora il mio book segna un discreto loss, che fareste voi?
    Io ho venduto 10 put 5700 a 41,6 incassando 2.080€ e contemporanemaente ho acquistato due future marzo a 5777 CONGELANDO la perdita sui future a 16 punti pari a 400€.
    E’ tutto chiaro? qualcuno sa dove sta il break even e qual’è il peggior scenario possibile per questa posizione? qualcuno intuisce perchè ’sto giochino lo faccio ora a 5 sedute dalla scadenza e non l’ho fatto prima? e ’sta posizione va lasciata scadere o può avverarsi una condizione che renda conveniente la chiusura anticipata?
    Ricordo che due future e 10 opzioni sono equivalenti in termini di protezione teorica (alla scadenza non è più teoria ma un dato di fatto)

    (ma perchè faccio tutto questo gratis?… perchè, perchè…)

  132. @ gremlin:
    allora:
    break even: 2080-400= 1680/5/10=33,6= 5736
    Peggior scenario possibile: entro il 18 il dax scende sotto i 5700 e va a “0″.
    L’hai fatta a sole 5 giornate per non far esplodere la marginazione (molto esosa con i future).
    Bhè, se rompe i massimi si potrebbe pensare di lasciare in piedi solo i due future long, ma dipende dalgi obbiettivi che ti sei dato

  133. DAINO la perdita attuale non è di 400 ma di 800…
    2080 – 800 = 1280 è il mio gain teorico attuale,
    cosa dovrà succedere perchè si azzeri? 1280/5/10 = 25,6
    quindi a scadenza l’indice non deve essere inferiore a 5700 – 25,6 = 5675 arrotondato.
    A questo livello ho recuperato la mia perdita (poi andrebbero calcolate le commissioni ma adesso sorvolo). Il peggiore scenario è quindi un ribasso sotto i 5675 a cui si dovrà rimediare in qualche modo, considera che c’è ancora spazio per scoprirsi con 10 call per abbassare il breakeven e senza intaccare la marginazione (i due future marzo compensano) ma se il mercato è in panico bisognerà essere più drastici ad esempio vendere altri due future dicembre o rollare le 5700 più in basso o altro ancora, un sistema lo si trova sempre se la marginazione ti lascia spazio di manovra.
    Scadenza ravvicinata significa rapido decadimento temporale: se la put si deprezza bene, intorno a 20 si può già chiudere tutto con piccolo gain (il gain max è 1280 meno commissioni).

  134. OK fin qui?
    il gioco continua: supponiamo che le parole di Trichet di poco fa mi abbiano portato ad un ripensamento (=strizza) e allora mi copro subito integralmente acquistando 10 put 5750 a 58,2: ho sborsato 2910€, quindi al momento sono in rosso di 2910 – 1280 = 1630 più le commissioni.
    Il gain massimo scende a 870€ ma ora sono protetto con perdita massima di 1630 (prima perdita massima teoricamente illimitata).
    Come andrà a finire?

  135. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XV) : un grande [...]

  136. daino ha scritto:

    se non sbaglio Novembre era un mese di setup. Non è che si riesce ad avere un commentino dai ganniani? (dicesi ganniani setta adorante…e dedita ai sacrifici umani)

    …. :mrgreen: :mrgreen:

  137. @ gianni64:
    …. :mrgreen: :mrgreen:

  138. @ gremlin:
    che mi dici del buon vecchio keltner?ci sono aggiornamenti?

  139. FUTURE €/$ MARZO 2010

    thumb_1260868451eurfxmar0.jpg

    Il grafico è autoesplicativo.
    Faccio notare con quanto facilità è riconducibile ad un pattern classico impulsivo a 5 onde e relative subonde nel pieno rispetto dei dettami elliottiani.
    A differenza degli indici azionari che si configurano ancora come bear market rally in quanto mostrano un pattern rialzista in ABC, il cross eurodollaro da marzo ha disegnato un bull di medio chiarissimo. Anche questa considerazione tecnica sostiene l’ipotesi che è stato l’indebolimento del dollaro coi tassi a zero e QE (causa) a far rialzare le borse (effetto).
    Ora sta iniziando a ritracciare e in questa prima fase, dove compare solo una prima gamba ribassista “lineare”, l’analisi quantitativa elliottiana si limita a fornire i target fibonacciani; utile quindi prendere in considerazione anche supporti statici e quantaltro.
    Questo nettissimo downtrend da considerarsi di medio/lungo non è di buon auspicio per la prosecuzione del rialzo azionario.

  140. @ gremlin:
    quindi ora si dovrebbe andare incontro ad un abc correttivo che cmq non dovrebbe riportare l’eurusd sui minimi?
    Certo che è proprio ganzo questo Elliot!

  141. ciao Daino, se vai qui vedi qualcosa di diverso

    http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID1606987&cmd=shows74302903&disp=O

    io però non sono assolutamente d’accordo col cinesino che ha fatto questo conteggio, però per dimostrarlo mi manca il grafico che parte dalla nascita dell’euro.
    Se lo avessi sarei sicuro di etichettare tutto il tragitto dalle origini al top 2008 come movimento impulsivo di lungo periodo; da lì è partito un nuovo movimento correttivo di lungo periodo: aprile/ottobre 2008 è la A di uno zigzag potenzialmente micidiale e ottobre08/dicembre09 è la B (dove l’attuale gamba rialzista partita a marzo è onda C di questa B).
    Ciò significa che dovremmo rivedere quanto meno i minimi del 2008.

  142. Dimenticavo: questo quadro tecnico sarebbe in perfetta sintonia con uno scenario di rialzo dei tassi (e azionario calante: SPX = 667).

  143. @ gremlin:
    il rialzo dei tassi potrebbe essere uno dei motivi che portano ad un rafforzamento del dollaro, ma secondo me ce se sono anche altri. Insomma, se si dovesse andare incontro ad una serie di stati in difficoltà col debito pubblico penso che il dollaro tornerebbe ad essere visto come valuta rifugio.(una manna per la fed: grande richiesta di debito pubblico americano collocato a prezzi stracciati, magari pure accompagnato da un abbassamento nella parte lunga della curva….minchia il bernanke si fa una seg.a, collaoca un pacco di trentennali al 3% e poi chi s’è visto s’è visto). A riguardo sarebbe anche da tener sotto controllo il franco svizzero.
    Chissà come si comporterà l’oro!

  144. ho appena finito di studiare tutte le puntate precedenti del fib e le lezioni sulle opzioni….
    detto questo: NICCOLO’, ma allora, quale sarebbe questa strategia segreta sulle opzioni?

  145. DAX e relativo future nuovo top 2009; miniSPX si è avvicinato al top di 1119: se i dati del pomeriggio sono “buoni” oggi probabilissimo l’attacco ai 1122.

    OPERATIVAMENTE
    Sconsiglio di prendere posizione prima del rilascio dei dati delle 14.30, consiglio invece di entrare in acquisto sul future con almeno due contratti DOPO i dati e appena sotto i 1119 (se è schizzato già tutto oltre, amen…) e gestire il tutto con un take sulla metà dei contratti e trailing stop per chiudere in pari alla peggio.

  146. ODAX DICEMBRE: CHIUSURA PER SCADENZA
    115 – e anche questa volta è andata con +1107€ su ventimila, ROI 5,5% mensile

    DERIVATI STRUTTURATI
    131 – questa è l’operatività reale, si lasciano scadere le put mentre i future si chiudono in contemporanea al meglio (slippage di 2 punti) con un bilancio di +1100€ circa al netto delle commissioni. Questo era un “gioco” perchè stava fuori dalla stategia mensile e sui giochi non calcolo il ROI mensile, finisce tutto nel calderone annuale.
    134 – questa invece era una simulazione a cui non ho dato seguito; se mi fossi trovato realmente in questa situazione, una volta verificato che la mia copertura con le put 5750 non serviva più, avrei trafficato per chiudere tutto con gain minimo, ad esempio liquidando in tutto o in parte le 5750 e scoprendomi con put e call fino ad incassare un duemila circa: in questo modo avrei portato a casa qualche centinaio di euro e il rimpianto di aver perso buona parte del gain iniziale.

  147. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XV) : un grande [...]

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