FIB, TRADING E DERIVATI (XII)

La nuova area dedicata al FIB, al trading in generale ed ai derivati.

4 giugno 2009, ore 9:10
160 Commenti »

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Buongiorno a tutti!

 

E’ giunta l’ora di dare una rispolverata alla rubrica su FIB, Derivati, opzioni e trading generico. Il momento è ricco di volatilità e, credo, sia importante fare il punto della situazione.

 

Come ben sapere, il nostrano SPMIB Future è stato sotituito dal nuovo , che in linea di massima è molto simile al precedente ma è la testimonianza vivente del matrimonio con la borsa londinese.

Qui si parlerà ovviamente di FIB, ma anche delle opzioni, dei futures e minifutures in generale e non per ultimo, di qualsiasi tipo di trading esistente sul pianeta. Guidati dal sempre ottimo gremlin, ormai punto fisso di quest’area, avremo modo di capire le migliori strategie sui mercati dei derivati… e non solo.

Quindi, un consiglio che vi posso dare è il seguente: seguite i commenti di questo post. Avrete sicuramente modo di imparare molto e di leggere molte informazioni interessanti.

Il vecchio post di riferimento, dove ritroverete i vecchi commenti e le vecchie analisi, è il seguente:

FIB TRADING – XI

Inoltre non possiamo dimenticarci il post Block Notes con tutte le note operative dei lettori.

 

AREA BLOCK NOTES 2009

GRAFICO

ftse_mib_grafico

Il grafico dell’FTSE MIB è abbastanza chiaro.
Guardate la linea verde e la linea rossa, ovvero la MM a 200 giorni e la MM a 21 giorni. Sembra che il mercato si sia infilato in un imbuto. La MM 200 giorni è stata violata per poco, ora si è rientrati e quindi occorre fare attenzione.
Dal punto di vista tattico, direi di porre la massima attenzione a quota 20996 ed ancor prima alla eventuale violazione della MM 200 a 20218. E come supporto? Direi che la MM 21 è perfetta.
Guardando gli indicatori è abbastanza evidente un appiattimento/peggioramento della situazione. MACD in chiara divergenza, RSI che torna in area 50.
Una curiosità. Guardando le MM 21 e 200, ovvero quella a breve e a lungo, potete vedere un forte appiattimento. Il che significa che il Golden cross, considerato da molti come un segnale forte di inversione di trend, difficilmente avverrà nel breve.

GRAFICO DI BREVE

ftse_mib_grafico_breve

Nel brevissimo, da trader, ecco un graficocon il supporto e la resistenza di brevissimo.

Ma ora passo la parola ai lettori ed al nostro amico gremlin…

STAY TUNED!

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Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

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  2. DT… puoi lasciare link dove si possa studiare il concetto di GOLDEN CROSS … grazie ..
    ( mai sentito ..! )

  3. Puoi trovare tutto quello che ti serve in questo sito: comprese imformazioni sul criss cross… http://www.playtex.it/
    :-)

  5. ..DT.. potresti spiegare in sintesi il concetto di Golden Cross …quando c’è lui è proprio ritardata l’ inversione .. ?

    E’ per caso un indicatore di analisi tecnica ….. ?

  6. 5 – hai visto il punto 4? Incorcio di 2 medie mobili. Si tratta di un’indicazione positiva.

  7. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  8. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  9. Nel mio 57 FIB XI del 25 maggio mostravo a Niccolò questa operatività in opzioni Mib :

    put spread 19500/19000 e poi 16000 in doppio; prezzi rispettivamente: 605, 434 e 56×2; ho sborsato circa 1600 euro per un guadagno massimo di diecimila circa; se non scende liquiderò le 19500 quando arriveranno a 150 per uscire comunque con un guadagno teorico appena decente.

    Situazione: mancano due settimane alla chiusura e il mercato è lateral rialzista, quindi la perdita iniziale (cioè il costo di apertura della posizione) si mantiene. Le 19500 al momento (ore 9,20) prezzano oltre 300 e quindi NON C’E’ NIENTE DA FARE, solo aspettare gli eventi; ritengo molto probabile nelle prossime due settimane un ritracciamento (magari anche di breve durata) sotto i 19000 e allora si rivaluterà la posizione; in assenza di ritracciamento a fine settimana valuterò invece l’opportunità di scoprirmi anche con le put 18000.

  10. Nel mio 49 FIB XI del 19 maggio ho “dedicato” a ROS questo portafoglio in opzioni Dax :

    - capitale iniziale 20.000 eur
    - strategia: “non ribassista” a scadenza (19 giugno)
    - acquistare: 10 put 4800 (prezzo 105, esborso di 5.275 eur)
    - vendere: 10 put 4750 (prezzo 90, incasso di 4.475 eur), 20 put 4350 (prezzo 26, incasso di 2.550 eur), 10 call 5550 (prezzo 11, incasso di 525 eur),
    - totale: incasso subito 2.275 eur al netto delle commissioni (2,5 per contratto)
    - ritorno atteso: 11,375% dopo 5 settimane (118% annuo)
    - livelli allerta: 5350 per call, 4600 per put

    CHE DIRE ROS??? per ora è un vero bijoux questo portafoglio, non c’è assolutamente nulla da fare, nessuna commissione da regalare al broker, solo aspettare la scadenza. Livelli di allerta ancora lontani.

  11. 9 – 10 grandissimo gremlin.
    Signori, questi sono fatti, non parole buttate a vanvera… ;-)

  12. SP500 MINIFUTURE
    nel mio 87 FIB XI del 4 giugno avevo proposto un’entrata long di breve. Risultato: aperta e chiusa venerdì scorso con gain di 400 dollari ogni due contratti (il primo chiuso in take, il secondo stoppato in pari).

  13. NATURAL GAS PRECISAZIONE
    Nel mio 67 FIB XI del 27 maggio proponevo il long di medio periodo. Io sono entrato il giorno prima con diversi contratti a 3,60 e ne ho liquidati la metà a 4,02 sul pesantE storno del 3 giugno. Questo per dire che questo future è pericolosissimo perchè ha scarsissimi volumi giornalieri e ci vuole un niente per fargli perdere in un giorno più del 10%. Per cui consiglio l’operatività solo in un’ottica di medio dove prevale il trend fondamentale, al momento però permane un eccesso di offerta (e quindi ogni tanto la Russia deve inventarsi qualcosa, Ucraina per esempio, per tirar su le quotazioni del suo gas). Se effettivamente dovessero concretizzarsi i rischi di chiusura dei pozzi atlantici causa uragani e vedere un consistente apprezzamento del future, liquidare subito una buona parte dei contratti perchè il gain può essere molto effimero.
    Al momento siamo intorno ai 3,80 e quindi ancora acquistabile, ma attenzione ad area 3,50. Su tenuta di questa incrementare il long.

  14. buongiorno a tutti ,
    gremlin se il bund risale , anche i i bond di stato europei risalgono giusto?

    o sbaglio?
    confermate

    se scendono le borse per correlazione inversa risale il bund

  15. SI per entrambe

  16. 10: Ciao Grem!! i tuoi commenti sono un piacere da leggere. Brillano così tanto da oscurare il resto delle voci del coro! Non cambiare mai!

  17. TONF…

    (il gremlin è svenuto, senza picchiare la testa però…si riprenderà? boh…)

  18. che dire Gremlin, sei un drago!

  19. Ciao Niccolò, visto che sei ricomparso ti racconto la verità a proposito del portafoglio Mibo.
    Nel mio commento 9 non ho voluto prendere in considerazione la chiusura immediata di tutto quanto – che mi avrebbe permesso di ottenere oggi un gain di almeno duemila euro – perchè ha prevalso l’avidità di Gollum (vedere l’antefatto sul FIB XI) che SPERA in un ritracciamento vicino ai 19000 per guadagnare di più! Ma se avesse prevalso il mio Smeagol la posizione andava chiusa questa mattina con le 19500 ben oltre i 300. Anche in questo momento il portafoglio ha un gain di almeno mille… Tuttavia ci vuole un niente ora per entrare in un’area prezzi con guadagno molto interessante, l’importante è trovare dei compratori per 20 miseri pezzi di 16000 (book desolante…)

  20. Rileggendo il mio 19 mi rendo conto che l’affermazione di “gain odierno” risulta sicuramente incomprensibile per un neofita e quindi provo a spiegare meglio.
    La prima fonte di gain sono le put 16000 che ad oggi si sono quasi azzerate e quindi, a volerle ricomprare al prezzo corrente di 10, darebbero un gain netto di 2.200 eur (tolti 100 eur di commissioni totali).
    La seconda e più importante fonte di guadagno dovrebbe derivare dallo spread 19500/19000. Ora la 19500 quota 296 (comprata in apertura a 605) e la 19000 quota 160 (venduta a 434), rispettivamente quindi con una perdita di 7.725 e un guadagno di 6.850, cioè una perdita netta effettiva di 875 + 100 commissioni = 975.
    Togliendo questi 975 dai 2.200 resto già ora con un gain di 1.225 netto.
    Morale: a voler liquidare tutto ADESSO, malgrado lo spread sia ancora in perdita, recupero tutto il costo dell’apertura (1.600) e in più ottengo un extra di 1.225 … che si fa … ci si ACCONTENTA???

  21. ahahahah gremlin, niccolò si accontenterebbe certamente, tu credo sia più ambizioso.

  22. Niccolò, nessuna occasione è persa ma solo rimandata. Su Mib giugno per me è impossibile aprire una nuova posizione ma su luglio, se sei d’accordo, ci riproviamo INSIEME, magari apriamo le posizioni settimana prossima, mi faccio vivo io.
    E’ più bello spremere soldi al mercato in compagnia :mrgreen:

  23. 22 – ehi gremlin… oggi ho venduto le mie Melinda… dopo un bel rally non ho saputo dire di no…

  24. DREAM ma che fai? adesso ti metti a vendere le mele del Trentino? :mrgreen:
    (… comunque hai fatto bene!)

  25. ok gremlin, ci sarò.

  26. ROS PTF: i 2400 di partenza sono assicurati e se il dax chiude fra 4750 e 4350 SI VA AL RADDOPPIO! Peccato che tu non operi con le opzioni…

  27. 26: e come fai a saperlo? E’ che non POSSO! Mi è vietato! Però controllo!

  28. 26 – da paura gremlin!
    ;-)
    Si ringrazia il gentilissimo VIX….e nella fattispecie il VDAX…

  29. NICCOLO’ ci sei? sei pronto? adesso occupiamoci di pianificazione e poi fra qualche giorno ci si butta, io torno mercoledì.
    Prima cosa avere un metodo , cioè uno schema operativo ripetibile che ti permette di valutare la situazione e impostare la struttura. Io ti racconto il mio e procedo così:

    1. DECIDERE COSA SI VUOLE GUADAGNARE ENTRO LA SCADENZA (in questo caso luglio, venerdì 17)
    già, proprio così, io antepongo alla valutazione del mercato il mio obiettivo di gain, che è il mio faro guida, non mi faccio intimorire dalla lateralità o dall’alta volatilità, so che il mercato è lì solo per essere munto, devo decidere quanto voglio/posso mungere, dopodichè deciderò quanto è grande il secchio da usare e da che lato della bestia è meglio piazzare lo sgabello (le mucche scodano, scalciano, ecc.). In una seconda fase valuteremo se l’obiettivo di gain fissato è realistico o no. Allora fissiamo un obiettivo, ad esempio: “entro il 17 luglio voglio guadagnare mille euro al netto delle commissioni”.

    2. COME STA IL MERCATO?
    qui non ho niente da insegnare a nessuno, guàrdati i grafici e lasciati guidare dal mitico DREAM che in materia è un faro guida pure lui; il timing operativo è già definito e quindi formula una previsione, ad esempio: “entro il 17 luglio il Mib sarà compreso fra 18000 e 22500″ . Se una previsione del genere facesse scompisciare dalle risate i milioni di bravissimi trader che ci leggono e che non sanno niente di opzioni, allora mi vanterò anche di essere un “trader comico” ma non perderò tempo a spiegar loro come si guadagna da tanta indeterminatezza.
    Niccolò non aver timore di sbagliare perchè qualunque previsione non ha alcuna certezza a priori e con le opzioni puoi permetterti di guadagnare anche con previsioni approssimative. Non aver nemmeno timore di essere paragonato a chi tira la monetina … la differenza con questo tipaccio è che tu hai metodo e lui no e nel lungo periodo chi ha un buon metodo guadagna di più di chi non ce l’ha: il lanciatore ha al massimo il 50% di probabilità di vincere, tu col metodo, con lo studio e con l’esperienza ne avrai molte di più, fino al doppio! (ricorda: “si opera solo con le probabilità a prorio favore” ).

    3. STRATEGIA & STRUTTURA
    l’obiettivo di gain ce l’hai, hai scelto luglio, hai previsto dove andrà l’indice, ora devi scegliere la strategia e quali basi call/put devi comprare/vendere, ad esempio potresti decidere: “vendo domani lo strangle 17500/23000″ perchè prevedi ancora lateralità.

    4. CONTROLLA L’OBIETTIVO
    adesso devi far quadrare i conti (controllo dell’avidità e del rischio): in base al tuo obiettivo di gain devi decidere le quantità e sapere quanto vieni marginato; sul Mib io preferisco aprire con una marginazione non superiore al 40% del capitale messo a disposizione. Se la marginazione iniziale è superiore devi cambiare qualcosa: o aggiungi capitale, o riduci le quantità, o scegli basi più lontane o addirittura cambi strategia … o scegli il Dax!!! Lo scopertista in opzioni deve temere molto più la marginazione del mercato.
    Guardando i prezzi di chiusura di venerdì, la vendita di uno strangle x 4 (4 call 23000 + 4 put 17500) ti darebbe un credito di 1.080 euro meno le commissioni con una marginazione di circa 8.000 euro e la necessità di disporre di un capitale di 20 mila; il ritorno sull’investimento sarebbe del 5% in 5 settimane circa (cioè 52% annuo) con un rischio abbastanza contenuto rispetto al timing scelto.
    Se però tu facessi sul Dax uno strangle “5 call 5500 + 5 put 4350″ otterresti i tuoi mille euro con una marginazione dimezzata e ti basterebbero diecimila di capitale, rischio identico e ritorno doppio!!! (altra fondamentale ragione per cui io schifo le opzioni Mib…).

    5. ALLERTA E PROTEZIONE
    prima di operare è fondamentale: a) definire i livelli di allerta, in questo esempio potrebbero essere 19000 e 21500, e b)cosa si potrebbe fare una volta raggiunti ben sapendo però che quello che decidi ora non è vincolante perchè saranno le condizioni di mercato al momento del superamento della soglia a farti operare. Malgrado questo è molto utile comunque pianificare ora il possibile intervento, ad esempio: “raggiunto il livello, se non c’è panico o grandissimo entusiasmo, aspetto ancora qualche centinaio di punti e poi chiudo la base minacciata e riapro più lontano con quantità doppia quella base che ha un prezzo pari almeno al 50% della base chiusa” oppure “compro la base immediatamente prima con quantità dimezzata e poi col mercato ancora contro comprerò anche l’altra metà (faccio cioè uno spread completo in due tempi) cercando di far pagare al mercato i nuovi acquisti” ecc. ecc.
    Il livello di allerta stabilito in questa fase è da intendersi quindi come soglia di attenzione: finchè l’indice sta dentro i livelli tu puoi dare un’occhiata distratta all’indice e un’occhiata attenta alla marginazione una volta al giorno e poi ti occupi d’altro, invece una volta raggiunti i livelli smetti di fare altro e cominci ad osservare attentamente i mercati e in quel momento cominci anche a formulare ipotesi concrete per un eventuale intervento protettivo. E’ assolutamente necessario che i livelli e gli interventi protettivi vengano messi per iscritto, solo così riesci a mantenere una certa disciplina nei momenti concitati e di panico (controllo dell’emotività ).
    E’ possibile che l’aumento della volatilità implicita ti azzeri il conto per colpa della marginazione prima ancora di raggiungere i livelli: fai in modo che questo non accada mai e quindi definisci anche il livello di guardia del tuo saldo, a spanne direi il 10%: quando lo raggiungi hai ancora spazio per fare qualcosa, ad esempio comprare altre basi per ridurre la marginazione. Se vai a zero puoi solo aggiungere altri soldi (e il tuo ritorno si riduce) oppure chiudere qualche scoperto alla disperata con grave perdita, di soldi e di autostima!!! (ricorda: “vade retro marginazione! “).

    6. OPERA
    quando ti sei scritto i livelli di allerta per indice e saldo e cosa fare quando vengono raggiunti puoi operare: verifica che i prezzi del momento ti diano il gain fissato e assicurati che gli ordini vengano eseguiti, dulcis in fundo controlla il tuo saldo che segnerà +mille!

    Nota importante: questa è l’ossatura minima per fare lo scopertista, io non salto niente di tutto questo e aggiungo altre fasi per ottimizzare il mio guadagno. Qui ho parlato di strangle ma solo a titolo di esempio, lo strangle è molto più rischioso del mio solito put spread “esagerato” che ben conosci ed inoltre con questo spread controlli meglio la marginazione. Io lo strangle comunque lo faccio regolarmente ma su scadenze lontane in ottica di trading di posizione e in un contesto di portafoglio complesso (lo so che fare trading di posizione con uno strangle per chi non l’ha mai fatto è una scempiaggine, ma che cosa ci si può aspettare da un trader comico?)

    §§§

    Se ti va posta la tua struttura che la commento, naturalmente non è necessario che tu metta le quantità vere e di conseguenza il tuo obiettivo vero, solo i rapporti fra le basi devono essere corretti.

  30. DREAM LO SO CHE FACCIO PAURA MA CI VUOLE ANCHE CULO!!! :mrgreen:

  31. ROS, IO LO SO E LO SO … :D

    Non voglio approfondire in questa PUBBLICA SEDE i tuoi limiti operativi, peccato, ti perdi un sacco di soldi… :mrgreen:

  32. 31: Però leggerti è quasi come con le poesie di Pessoa!

  33. 29-30 culo si, come sempre nella vita. Ma la strategia in borsa è tutto. Lo dico dal primo giorno che scrivo su internet. Tutto è legato alle strategie. Se non c’è strategia, si ha già perso in partenza. E se poi la strategia è super… allora…chapeau ! ;-)

  34. ROS e DREAM è sempre un piacere ricevere i vostri apprezzamenti.
    Ora devo fare l’F24 per l’Inps dei dipendenti e quindi vi saluto e mi tuffo nella depressione e nelle imprecazioni.
    Buona serata!

  35. SP500: scenari elliottiani

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    Due scenari di medio/lungo fra mille, ma io li ritengo i più probabili e su questi ci faccio trading di posizione, mai indulgo all’analisi fine a se stessa, l’analisi è parte imprescindibile di un metodo e deve portare all’operatività, cioè pensiero e azione, è l’unico modo per acquisire esperienza e capacità, e anche se il mercato ti va contro perchè hai sbagliato l’analisi (evento normale che va accettato con serena incazzatura variegata con potenti imprecazioni) hai sempre modo di dimostrare a te stesso in primis quanto vali… e se stoppi le perdite e lasci andare i gain allora TU SEI OK!!!
    Il grafico mi sembra autoesplicativo, operativamente: put spread + call scoperte da subito per luglio, settembre e dicembre.

  36. 35 – ;-) PERFECT!

    Collima con lo scenario che avevo descritto qui…
    http://intermarketandmore.investireoggi.it/onde-di-elliott-scenari-e-confronti-4097.html
    IL post è di marzo ma è ugualmente valido.

    CIAO !!!!!

    ps: avere le tue conferme è sempre u ottimo paragone di confronto

  37. Ciao Dream, è verissimo e nel mio 29 ho ribadito a Niccolò il mio pensiero: “lasciati guidare dal mitico DREAM che in materia è un faro guida pure lui”. :D
    Chissà se i tuoi lettori riescono a far tesoro, in senso letterale, di quello che si scrive… perchè non fai un sondaggio?

  38. 37 – come lo intenderesti un sondaggio?
    E poi, ti garantisco, i fari guida sono ancora un’altra cosa… :mrgreen:

  39. 38 – Faro guida o no resta il fatto che il tuo blog è fra i più frequentati e quindi ci devono essere ottimi motivi …

    Per fare un sondaggio decente occorre costruire bene le domande e quindi occorre dedicare energie anche a questo… appena i mercati ritornano in noiosa lateralità ti mando qualche appunto sull’argomento.

    Intanto noto parecchio e contenuto nervosismo sui future, io ho ancora le Mibo in carico e se si torna su devo liquidare assolutamente le 19500, se scende invece faccio cassetta…

  40. 39 – ;-) okkkeiiii, aspetto le tue illuminanti proposte…

  41. ptf MIBO: chiuse metà 19500 a 376 e metà 1900 a 138, (le 16000 le ho chiuse a 6 giorni fa, infastidivano la marginazione…).
    Ora abbiamo un gain di 950 (siamo partiti con un debito di 1600). Se si ritorna a salire, le cinque 19500 rimaste le vendo a 80 e raddoppio il gain. Se si scende sotto i 19000 gain da favola che per decenza ora non dico … ;-)

  42. GAS FLASH
    Siamo a 4,07 – ieri max intraday molto interessante a 4,38 ma con il solito mega sprad fra massimo e minimo, chiusura debole che non conferma il breakout del top relativo del primo giugno a 4,26. Situazione grafica di breve con minimi crescenti e prima resistenza a 4,4 e poi 4,7 che è la più importante con valenza di medio periodo.
    Non consiglio di entrare a questo livello perchè bisognerebbe fissare uno stop loss troppo basso, aspettare quindi la rottura delle resistenze o le fasi di debolezza da individuare su fan line tirate dal minimo di maggio a 3,5. Io resto in attesa con un prezzo medio di carico di 3,7 (l’8 giugno, mio 13, ho comprato a 3,8 circa).

  43. 42 – domani voelvo scrivere un qualcosa sull’argomento…. Boh… ;-)

  44. Dream il gas è troppo manipolato per farci discorsi seri e poi puzza, è buono solo da mungere…

    Rimanendo sulle commodity sarebbe bello avere un report periodico, anche mensile, che dia le prvisioni delle quotazioni degli agricoli tradabili con gli etf armonizzati in base a fattori (clima, misure di politica agraria, domanda internazionale …)

  45. 44 – urca… questa è tosta! :-)

  46. 45 – All’inizio può e deve essere una cosa molto semplice, ma un riferimento minimo per mettere soldi sugli agricoli dovrebbe suscitare un po’ di interesse fra i lettori. Io ad esempio non ho una lira sugli agricoli perchè ignoro tutto e non ce la faccio ad aggiornarmi su altri siti, ma se trovassi qualcosa qui, ad esempio “il caffè brasiliano colpito dal virus dell’orzo in tazza grande” allora compro orzo e se invece fosse un vero parassita allora comprerei caffè… vabbè era solo un sassetto nello stagno …

  47. INCREDIBILE il mib perde il 2,5% (e a me va di lusso) e WS è in pari… in queste cose però i nostri money mgr hanno fiuto e anticipano…

  48. 46 – intendevo dire che è tosta raccogliere tutta una serie di dati , cercare di essere ovviamente credibili ed utili ecc.
    Ma sugli agricoli, prometto degli agiornamenti spot… ;-)

  49. OCCHIO che se WS crolla in serata e il mini non recupera notte facendo, domani l’europa apre in PANICO tecnico

  50. 46) secondo me, con l’aiuto di qualche “problemino” legato all’ambiente, gli agricoli saranno la miccia che accenderà la tanto attesa fase di alta inflazione. E’ un po’ imbarazzante dirlo (a causa delle conseguenze reali), ma penso che ci daranno molte soddisfazioni in futuro

  51. 49 – ATTENZIONE!
    domani scadenza trimestrale e le manovre di sistemazione delle posizioni si fanno più concitate. E’ dalle 8.00 che sul mini sp500 le mani forti stanno sviluppando una forte candela bianca, forse hanno interesse ad un’apertura dell’europa in gap up e comunque segno inequivocabile dell’inizio della danza della volatilità intraday; oggi giornata da scalper e che tira scemo chiunque…

  52. 51 – ..infatti.. hai visto il daily briefing di oggi? Gli USA mi puzzano un po’….
    Tre streghe in arrivo….

  53. 41 – MIBO: ok ora lo dico…

    ieri alle 17.00 circa ho chiuso tutto: le 19500 a 570 e le 19000 a 232. Bilancio finale:
    - capitale investito: 30.000 per 5 settimane
    - commissioni: 300
    - gain al netto commissioni: 5.125
    - ritorno: +17% (+178% annuo – notare che ho calcolato il ritorno su 30 mila e non sui 20 mila di partenza)

    …ovviamente dedicato a quell’anguilla (perchè sguscia sempre via, e chi l’ha più visto?) di NICCOLO’ che deve imparare ad avere pazienza… :mrgreen:

    (disponibile a far vedere gli eseguiti e a rifare i conteggi per chi non è capace di farmi i conti in tasca)

  54. BUND FUTURE AGGIORNAMENTO
    A seguito del ritracciamento dei listini azionari il bund è risalito dal recente minimo periodale di 117,45 al top di breve di ieri di 120,0. E’ da tre giorni che si trova a contatto col bordo superiore del canale discendente di medio periodo e della banda di bollinger a 20 giorni. Ha pure intaccato la resistenza statica a 119. Ora quota intorno ai 119,80.
    1. Volendo operare in un’ottica estemporanea entrare in acquisto su rottura del max di ieri di 120 e poi seguire il dax! al rialzo, e per ora, c’è una forte relazione inversa con l’indice azionario: quindi prendere beneficio appena il dax smette di scendere; stop loss in area 119.
    2. Per il trading short di medio periodo aprire ora nuove posizioni (e poche!) solo su rottura dei 119 ma stare molto cauti perchè un’ulteriore ritracciamento degli indici azionari porterebbe il bund su livelli più alti e quindi più interessanti per entrate short.

  55. 10 – opzioni Dax
    (vista la piega che ha preso la giornata e poichè domani non so se riesco a collegarmi, anticipo ora le conclusioni e lunedì faccio le eventuali rettifiche)

    Come già detto i 2.275 ottenuti col credito iniziale di apertura restano in tasca definitivamente ma se il prezzo di riferimento (pubblicato domani alle 13.05) sarà inferiore a 4800 si otterrà un guadagno più alto fino ad un massimo di 4.775 eur. Nell’ipotesi invece di un prezzo di riferimento superiore a 4800 e inferiore a 5500 il conteggio conclusivo è questo:
    - capitale investito: 20.000 per 5 settimane
    - commissioni: 175
    - gain al netto commissioni: 2.275
    - ritorno: +11,4% (+118% annuo)

    ROS visto che consiglio ti ho dato? un buon gain senza sbattimenti, solo qualche neurone per la pianificazione della struttura e poi avere pazienza, proprio come per i BOT … (non pensare però che il mio portafoglio personale lo lascio in salamoia per 5 interminabili settimane laterali, e non ti dico il mio vero ritorno percentuale di giugno…)
    Hai risolto i tuoi impedimenti con le opzioni? se ti interessa l’argomento fammelo sapere: una dedica è un impegno per me, senza dedica o senza esplicita richiesta (di chiunque) me la prendo più comoda …

  56. l’anguilla è senza parole e priva di idee, vi seguo silenzioso. :(

  57. 55. …sto sospirando!!! hai ragione. Virtualmente ti ho seguito fedelmente, ma i miei impedimenti, oltre che d’obbligo, sono anche dovuti al mio arbitrio. Si sa, gli escamotage si trovano sempre..quando si vuole! E, per il momento, scelgo di rinunciare. Vorrà dire che mi accontenterò di leggerti su altri argomenti, non più a me dedicati.

    Un caro saluto e buon week! (e grazie!) :-)

  58. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  59. 56 – l’equilibrio emotivo e il raziocinio che porta alla prudenza e al controllo dell’avidità sono grandi pregi, direi vere virtù… ogni tanto fatti vivo però :D

  60. 57 – i tuoi sospiri mi imparpagliano tutto e mi fanno sognare raid borsistici condivisi, belli e impossibili … :(

  61. 60: Visto che mi hai ricordato Gianna Nannini, ti rispondo con: “meravigliosa creatura!”. :D

  62. TONF…

    (svenuto per la seconda volta in poco tempo… non capisco… che sia l’aria del blog a darmi dei problemi?)

  63. DAX OPZIONI LUGLIO
    (put spread a credito)
    comprate 10 put 4750 a 164,4
    vendute 10 put 4600 a 105,1
    vendute 20 put 4300 a 40,8
    pagato 100 eur commissioni
    incassato netto: 1.015 eur
    marginazione iniziale: circa 10mila
    capitale minimo: 20mila
    max guadagno fra 4600 e 4300: 8.515 eur
    obiettivo gain MINIMO: 2.000 eur
    soglia attenzione: 4550
    livello intervento protettivo: 4450

    Se il mercato si mantenesse sopra i 4750 si faranno nuovi scoperti dalla prossima settimana

  64. MIB
    Sta uscendo dal rettangolo di lateralità in essere dall’11 maggio e bucato il minimo del 18/5; in caso di mancato reversal domani, primo target 17500 circa molto probabile e poi 16200; in caso di reversal si continua invece nella lateralità di breve/medio.

  65. MIB OPZIONI LUGLIO
    (put spread a debito)
    comprate 10 put 18000 a 290
    vendute 10 put 17500 a 192
    vendute 20 put 15500 a 39
    pagato 100 eur commissioni
    totale a debito: 600 eur
    marginazione iniziale: circa 15mila
    capitale minimo: 25mila
    max guadagno fra 17500 e 15500: 11.900 eur
    obiettivo gain MINIMO: 2.000 eur
    soglia attenzione: 17500
    livello intervento protettivo: 16500
    Se il mercato si mantenesse sopra i 18000 si faranno nuovi scoperti dalla prossima settimana

  66. 65 – ciao grande gremlin.. magari ci siamo….

  67. SP500 mini future
    Se non recuperasse i 900 in serata probabile prosecuzione a testare area 870 in settimana. Operativamente:
    1. shortare su primo pull back in zona 898, stop a 903, rinforzare short su mancato break resistenza, take parziale a 885 e chiusura a 875
    2. su tenuta degli 870 (e anche 880) aprire long con stop 5 punti sotto
    La rottura confermata di 870 dovrebbe portarci in primis a 820

  68. CIAO DREAM!!!!! :D

  69. 67) sempre generoso

  70. 69 – pensavo che fossero i miei portafogli il vero atto di generosità … TE NE INTENDI DI OPZIONI?

  71. 70) bhè, le conosco bene xchè le ho studiate all’università (addirittura uno specifico esame su quella folle formula) ma non le ho mai utilizzate. Prima devo sistemare alcune questioni (€)…intanto vai avanti te! ;-)

  72. 71 – Io le questioni in euro le ho sistemate con le opzioni, ci dò dentro ancora un paio d’anni a questi ritmi e poi abbasserò nettamente i margini di rischio fino a considerarle veri e propri bot mensili al 20% annuo, ti auguro una buona serata, stacco :-)

  73. Grazie Gemlin. Accetto l’invito, cercherò di essere più presente. Io oggi ti stavo copiando con la vendita delle 15000 a copertura del put spread + 18000 – 17500, ma mi sono intestardito a vendere a 30 le 15000 e alla fine sono rimasto fuori. Nel frattempo ho acquistato una call spread agosto con +20500 -21000 che liquiderò in caso di rottura di 18500 di derivato.

  74. SP 500
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    Malgrado la botta di ieri (bucata anche la media 200) l’indice è ancora collocato nella fascia di lateralità (rettangolo blu); il supporto di area 875 segna il confine fra la prosecuzione lateral rialzista e l’inizio dello storno dell’uptrend partito il 9 marzo. La discesa di ieri accompagnata dall’aumento dei volumi sembra ben rientrare anche nel contesto dell’analisi ciclica (tracy) e quindi, considerando anche l’insieme dei fattori esogeni che hanno finora stoppato il breakout dei 950 (fra cui il chiaro comportamento speculativo dei professional e degli insider) è legittimo attribuire una maggiore probabilità ribassista sul breve con uscita dalla lateralità: in altre parole l’eventuale rottura dei 950 sarà possibile solo dopo un sensibile storno (ad esempio 820). Ora è presto per parlare di test dei minimi e non ci sarebbe nemmeno da meravigliarsi per un pronto rimbalzo sul supportone e anche rottura dei 950 fino a 1000-1100, ma a questo scenario attribuisco una probabilità piuttosto bassa. Comunque sia, non si capisce come il mercato possa trovare risorse per raggiungere i mille e da qui prepararsi per ulteriori massimi senza compiere un importante ritracciamento. Dovremmo essere tutti d’accordo che siamo in presenza di una bolla azionaria congegnata dalle “mani invisibili” per vari motivi di opportunità (e che i lettori di questo blog dovrebbero già conoscere) e quindi è logico aspettarsi che, una volta raggiunti i “loro” obiettivi primari, il sostegno alle quotazioni verrà tolto e il mercato verrà lasciato alle mani meno forti prontissime a prese di beneficio (ieri ad esempio, malgrado l’indice sia tecnicamente ancora in laterale) e se parte il panico tanto meglio per i ribassisti in derivati.

    Operativamente: NON prendere oggi posizioni rialziste di medio periodo ma solo in ottica di breve con target 945; oggi in caso di ulteriore debolezza (e in questo momento il future non sta recuperando un piffero, è a 887) è consigliabile aprire posizioni short con stop stretto e take parziale in area 875 (ottica di breve/brevissimo) e lasciar andare in trailing stop il resto, ma su conferma della rottura aprire altri short con ottica temporale più ampia e obiettivi di gain ambiziosi.

  75. 74 – ok… oggi posso anche non postare più… :mrgreen:

  76. 73 – ovvio che riproverai oggi con le put 15000! io con le call Mib non ho feeling e il mio consiglio in merito sarebbe ben poco costruttivo… e poi non ho elementi per capire: hai fatto uno spread a debito? liquidi tutto o solo le 20500? il fib è già a 18600, impiega un attimo ad arrivare a 18400 e poi risalire con pernacchia e tu vai ai liquidare uno spread agosto solo perchè oggi il fib perde 200 punti? …se sei a credito io lascerei stare tutto, se invece sei a debito mi porterei in pari con altri scoperti o liquiderei solo le 20500…
    poi in altro momento ti passerò qualche riflessione sulla mia logica di NON acquisto di opzioni su scadenze future (io acquisto solo su mese corrente)

  77. DAI DREAM NON PRENDERTELA !!! ho postato qui in questo angolo sperduto del blog per non intralciarti, e poi non mi legge nessuno… :mrgreen:

  78. 77 – figurati se mi intralci, anzi! E’ sempre un piacere leggerti e confrontarsi con te!!! ;-)

  79. 76) mi sono espresso male, in caso di discese sotto i 18500 tali da compromettere definitivamente l’uptrend liquiderò lo spread nel senso che non lo porterò a scadenza, cercando di non rimetterci.

  80. 77 – complimenti Gremlin: è vero che prima, malgrado il dovuto ed intimidito rispetto, io (tanto per fare un esempio a caso) non ti leggevo per via del carattere molto tecnico e specifico dei tuoi interventi, ma da qualche tempo sei diventato chiarissimo (ed utilissimo) anche per il lettore di livello medio-basso del Blog. Continua a postare Gremlin, le masse ti seguono !!

  81. 77: sei sicuro che non ti legga nessuno? Almeno una SEMPRE!! :mrgreen:

  82. (calma… di fronte agli imprevisti ci vuole CALMA… allora, cosa sta succedendo? complotto eversivo? LORO sanno che se sfrucugliano io non posso tacere e che su certe cose sono sensibilissimo…)

    TRIGLAAAAAV !!! secondo te non bastava ROS a crearmi casino??? :mrgreen:
    Grazie di cuore, la cosa che mi fa più piacere è sapere di essere comprensibile ed utile… però la storia delle “masse” mi sembra un po’ una sparata… ad ogni modo la tengo buona perchè se un giorno in questo network ci sarà un election day obbligherò Dream a sostenere la mia candidatura: GREMLIN FOR PRESIDENT

    ROS … so cucinare, lavare, stirare, fare la spesa, riparare la bicicletta, curare i fiori, intrattenere le suocere, sollevare sacchi di cemento e molto altro ancora… ah, posso anche travestirmi da filippino… non è che riesci a convincere tuo marito che sarebbe utile avere un BADANTE? (le sto provando tutte…) :mrgreen:

  83. xgremlin

    avrei la makkina da lavare sai fare anke quello?
    in cambio ti prometto il mio voto per il GREMLIN FOR PRESIDENT

  84. 82. Mi è scappato di dire a mio marito la mia ammirazione per te! Ed ora non credo che ti vorrebbe per casa…!!! Anzi, credo che se ti candidassi lui ti darebbe il suo voto, per mandarti il più lontano possibile! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

    Io invece ti preferisco qui.

  85. 83 – in effetti è molto appagante per il mio ego quello che proponi, potrei accettare ma solo se almeno una di queste due condizioni è rispettata:
    - l’auto me la fai portare nel mio box da una ragazza-immagine (però non deve essere una escort… la pupa, non l’auto…)
    oppure
    - se riesci a convincere il blog che finora hai scherzato perchè in realtà tu sei ADRIANA, bionda e slanciata …

  86. ROS non avevo dubbi che mi preferivi qui, lontano ma vicino…

    Buona continuazione, per oggi stacco causa rompimenti vari

  87. DIDATTICA PER APPRENDISTI SMANETTONI

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    Questo è l’SP500 giornaliero. Il rettangolo A è un trading range (cioè un laterale) costruito sul min/max della prima barra; quando una candela se ne esce completamente si potrebbe dire che la lateralità è fottuta, in realtà bisogna aver pazienza e attendere una seconda candela “fuoruscita” che confermi la prima e quindi confermi anche la rottura della lateralità. La quinta e sesta candela di A potrebbero trarre in inganno ma siccome non sono riuscite a staccare il loro c..o dal bordo superiore del rettangolo non mi fregano. Il passaggio dal laterale A a quello B ora dovrebbe essere più chiaro: le prime due barre di B sono completamente fuori da A.
    Tutti i rettangoli laterali si costruiscono su una prima barra di riferimento; come riconoscere questa prima barra? un po’ d’occhio e poi dopo tre giorni ci si pronuncia sul quesito “è LEI o non è LEI?”, anche qui occorre pazienza.
    Notare lo splendido Uncino di Ross che sancisce l’uscita short dal laterale B. Il livello d’entrata short che ho indicato inizialmente ha un’ottica di brevissimo, quindi anche intraday, con primo take GIA’ PREDEFINITO sulla metà della posizione aperta. E’ quindi obbligatorio operare con almeno due contratti e scegliere il primo take e fissare lo stop loss.
    Raggiunto il primo livello di guadagno si chiude metà della posizione e si lascia correre il resto con la tecnica del trailing stop che menziono sempre. In questo caso la chiusura della posizione residua è avvenuta in seconda giornata sulla barra delle ore 18 perchè avevo fissato lo stop sul superamento (schifoso pullback …) del minimo del giorno precedente (giorno di entrata). Il trade è durato quindi due giorni ed è stato fatto con le “probabilità a favore” e soprattutto con le idee chiare: dove entrare, dove uscire e come gestire il gain (primo take parziale e poi trailing stop sul resto). Se il ribasso fosse continuato avrei lasciato correre e avrei valutato il rinforzo della posizione.
    Notare che ora potremmo trovarci in nuovo laterale C e quindi non vanno aperte nuove posizioni, i segnali operativi ci vengono solo dalla rottura di questo potenziale rettangolo. Se oggi e domani le barre restano ancorate al rettangolo allora è un nuovo laterale.
    Tutto questo discorso può essere traslato sul grafico orario per gli scalper o sul settimanale per posizionamenti di medio/lungo. A questo punto dovrebbe essere chiaro perchè è importante riconoscere i trading range e i relativi breakout.

  88. 87 – Te capì ???? ;-) Grande gremlin come sempre! :-)

  89. DREAM, se i tuoi lettori guadagnassero qualcosa di più col trading in opzioni e future grazie ANCHE a me, forse sarebbero MEGLIO DISPOSTI A FARE DONAZIONI A TE …

    Me li mandi allora ’sti gianduiotti??? :mrgreen:

  90. Te li porto di persona, vai tranquillo…
    Anceh perchè non dimentichiamo mai che abbiamo una porchetta da mangiare a casa di mattakk..
    ;-)

  91. 89: Grem, se il Dream non te li manda, te li porto io i Gianduiotti! :mrgreen:

  92. 91 – non me lo stuzzicare, sennò te lo porta lui il Giandujotto…il suo…. :mrgreen: :mrgreen: :roll:

  93. 92. Ma Dream, non pensare sempre male! mente contorta!!!

  94. 92 – ma cosa hai capito… Lui è un vero appassionato di cioccolata… Vero Grem???? :mrgreen: :mrgreen:

  95. 94: Il Grem tace…forse la cioccolata non gli piace poi così tanto! :mrgreen: :mrgreen:

  96. Mmmm… chissà cosa gli piace allora….. :roll:

  97. Ciao ROS! dopo questa stacco perchè ho un richiamo all’ordine con pistola puntata alla tempia…

    ROS HAI NOTATO LA GELOSIA DI DREAM? TI HA SCONSIGLIATO DI PORTARMI I GIANDUIOTTI… :mrgreen:

    Ora la 90 e la 91 le ho stampate, non me le dimentico più, VOGLIO PROPRIO VEDERE SE SIETE DI PAROLA…

  98. 97: I Gianduiotti, nonostante quello che dice il dream, li porterei solo a te!! :mrgreen: :mrgreen:

  99. :-(

  100. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  101. 76) sui rimbalzi della scorsa settimana ho chiuso in gain lo spread sulle call, non ho aperto quello sulle put perchè le basi basse ormai quotano poco e non si prestano più al gioco.
    buona settimana

  102. ciao niccolò! Buona settimana a a tutti e anche all’inquilino gremlin (visto che questo angolo ormai è casa tua… ;-) )

  103. 97 GRAZIE ci conto!

    101 OTTIMO l’importante è guadagnare

    102 DREAM ti ringrazio per la nuova casa, però luglio e agosto non garantisco continuità e quantità, mando questa e poi stacco, ciao

    SP500 OPERATIVITA’ DI BREVE/BREVISSIMO
    aprire long cauti appena oltre 922 con primo take 927.

    SP500 A MEDIO TERMINE
    dai primi di maggio siamo nel trading range 875-930 (i 950 sono uno scostamento poi rientrato dei 930); qualunque operazione effettuata ORA con ottica di medio e lungo è una scommessa.

  104. 103 -Ehi Gremlin, per nuova casa intendevo una casa vacanze, nel senso che quando ti va… quando hai tempo e voglia, ci vai… non so se ho reso l’idea… ;-) senza forzature e ci mancherebbe !!!!

  105. 63 – ODAX
    al momento noia: se ribassa ringrazio, se rialza liquido il pilastro 4750 ad un prezzo intorno a 30 (oggi ha chiuso a 87) e magari la chiudiamo lì, non si può strafare tutti i mesi. Anche sul portafoglio privato sono molto calmo, non apro nuovi scoperti perchè questa quiete è sospetta …

    65 – MIBO
    liquidate oggi le put 15500 al prezzo di 7, spero che il ribasso continui altrimenti nei prossimi giorni dovrò vendere altre put (probabile le 16500) per andare in guadagno, situazione in stallo, ci aggiorniamo

  106. 104 Dream: ok su tutta la linea! :-)

  107. SP500
    Se si prende a riferimento la barra settimanale del 4-8 maggio e si traccia un rettangolo coi suoi estremi (max 830, min 879) si vede che tutte le barre successive ricadono interamente o parzialmente in questo rettangolo di lateralità di medio periodo.

    Dentro al rettangolo operare con ottica di brevissimo; oltre gli 830 long di breve per gli 845 prima e 856 poi; oltre gli 856 tentare i mille ma attenti alla trappola.
    Sotto gli 875 potrebbero scattare una valanga di short automatici quindi consiglio di shortare d’anticipo ma con cautela intorno a 885 e con stop intorno a 890, il rischio ne vale la pena.
    Io opero col minifuture che attualmente quota circa 4,5 punti sotto l’indice (cash).

  108. MINCHIA SONO COTTO! HO CANNATO DEI LIVELLI, MEGLIO ANDARE IN VACANZA E ABBANDONARE DREAM AL SUO DESTINO … :mrgreen:

    Correggo:

    SP500
    Se si prende a riferimento la barra settimanale del 4-8 maggio e si traccia un rettangolo coi suoi estremi (max 930 , min 879) ecc.

    Dentro al rettangolo operare con ottica di brevissimo; oltre i 930 long di breve per gli 945 prima e 956 poi; oltre gli 956 tentare ecc.

    SORRY :roll:

  109. 109: Ciao!! Ma luglio e agosto ci sarai poco? :(
    SNIFF! Ma quanto durano le tue vacanze? Non le canoniche 2-3 settimane dei comuni mortali? :mrgreen:

  110. ROS MI MANCHI E MI MANCHERAI (doppio SNIFF) :(

  111. 110 – Gremlin, a sprazzi continua a seguirci da mobile! :mrgreen:

    Cmq fai benone a goderti l’estate. ;-)

  112. Ciao CAP, durante la mia assenza prenditi cura di Dream, è un bravo ragazzo ma ogni tanto ha bisogno di supporto e con te lui è in OTTIME MANI, così mi sento più tranquillo … :mrgreen:

  113. BUONA SERATA STACCO

  114. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  115. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  116. 63, 105 – ODAX
    Indice a 4630 circa, la put pilastro 4750 è entrata in guadagno, se fosse oggi la scadenza a 4630 il gain sarebbe di circa settemila… per consolidare subito una parte di questo guadagno TEORICO apro questo call spread:
    - compro 5 call 4600 a 124,2
    - vendo 5 call 4800 a 38,8
    Non presento ora i conteggi, mi limito a dire che ora nella peggiore delle ipotesi il gain ACQUISITO (quindi non più teorico) è diventato 2,580, quindi obiettivo già raggiunto.
    Si poteva anche chiudere tutto con un gain tombale di circa 2400, ho preferito invece mettere altra carne al fuoco perchè ci può scappare un gain maggiore.
    La speranza di questo gain maggiore la pago però col rischio delle 20 put 4300 ancora scoperte: intanto mi “proteggo” fissando un livello di attenzione a 4550 e un livello di intervento fra 4500 e 4450.

  117. 65, 105 – MIBO
    Indice a 18500 circa, posizione passata a debito di mille dopo la liquidazione delle 16000 e la put pilastro 18000 non è ancora in guadagno, se però chiudessi tutto ora avrei un gain netto complessivo di 1400 (e su 20 mila di investimento è pur sempre un ritorno mensile del 7%), Sul dax sto andando bene e la “tentazione di accontentarmi” è forte … che faccio, chiudo???
    Se però chiudo e il mercato scendesse ancora fino a 17500 almeno, rischio di mangiarmi un gain da diecimila con annesse unghie, mani e altro… allora lascio correre, qui non rischio niente per ora perchè ho uno spread interamente coperto, prendo ancora tempo sperando di metterci una pezza se il mercato tornasse a salire…

  118. ‘giorno prof. gremlin…
    E’ sempre un piacere leggerti! :-)

  119. CIAO DREAM!!! e per me è un piacere salutarti :D

    Ieri sera ho avuto uno scambio di opinioni coi grossi calibri di CSIFINANZA sul tema STRESS DA GAIN, è un argomento che ADORO… :mrgreen:

  120. 120 – hehehe… devo sentirli… se ti capita salutameli, in particolare il grande nysedow ;-)

  121. 107 – entrato short con 3 mini a 883,75 – stop loss 887 – primo take a 880 per recuperare i costi e alzo lo stop a 885 – secondo take a 875 e alzo lo stop a 880 – il mini rimasto va lasciato correre in trailing stop

  122. 117 – MIBO
    Dimezzato lo spread: in mattinata ho chiuso in acquisto 5 put 17500 a 166 e in vendita 5 put 18000 a 356. Questa manovra porta il bilancio in attivo: dal debito di mille si è passati ora ad un gain CONSOLIDATO di 1.275 e lascia spazio ad un ulteriore gain. Nella peggiore delle ipotesi questo sarà comunque il mio gain massimo dopo 4 settimane con un investimento di ventimila (ritorno 6,4%).
    Ricordo che sono a rischio zero e la marginazione è molto bassa, quindi il ritorno è giusto calcolarlo sui ventimila. Se il mercato chiudesse a 17500 o più giù, il mo guadagno massimo andrebbe a 7.475. Sono in una botte di ferro, oltre la strategia occorre anche pazienza e controllo dell’avidità per guadagnare SEMPRE e con REGOLARITA’, questo l’ho già spiegato ma ogni tanto è utile ripetere.

  123. Storielle di vita da scalper
    121 – Ieri sera volevo scalpare e voilà… metti lo stop in macchina e te lo fottono insieme a circa 500 dollari; la legge di MURPHY è implacabile…
    L’indice arriva a 887 e poi continua a salire e penso: “il solito PPT, si sono presi paura e ora riaggiustano la giornata, oppure…” oppure è caccia agli stop e allora mi organizzo per dare soddisfazione al mio orgoglio ferito.
    Resto in attesa un po’ ed ecco che il mini torna a scendere con decisione, più manipolazione di così! Gli scambi sono modesti e i very big del trading, quelli con gli algoritmi PREDATORI e ALIENI per intenderci, stanno facendo strazio dei polli come me (magari proprio pollo no, diciamo pavone…).
    Allora rimetto in macchina uno short a 884,5 con stop a 988,75 due tick sopra il massimo relativo delle 19.30 e fisso il monitor con aria di sfida… Appena dopo le 20.00 scatta l’eseguito, sembra che parta il crollo e invece si congestiona per quasi un’ora (e quindi un’ora di turpiloquio). Il seguito è lì da vedere sul grafico: alle 21.00 il mini cade a pera matura per un’ora (e quindi un’ora di preghiere, dovevo riappacificarmi coi santi che ho tirato giù). Ho recuperato il maltolto con gli interessi e ho scritto questo pensierino pensando che possa essere stimolo di riflessione per qualcuno.
    Stacco, alla prossima settimana.

  124. 122 – magari un bel giorno mi metto d’impegno e, fuori orario d’fficio, inizio seriamenet apensare anche io alle opzioni… Magari però prima vengo a trovarti… ;-)

  125. 122 – giuro che appena ho finito di ristutturare il mio debito lo faccio anch’io

  126. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XII) : Nuova edizione [...]

  127. PIACEVOLE MONOTONIA

    GUADAGNARE SEMPRE E CON REGOLARITA’,

    TUTTI I MESI,

    COME FOSSE UNO STIPENDIO

    ho chiuso tutto, poi
    presento i conti, rispondo
    ai miei ammiratori e faccio
    uno spot pubblicitario

  128. ;-)
    Ci starebbe anche un….

    FATTI… NON PUGNETTE !!!!!

  129. 65, 105,117, 122 – MIBO LUGLIO chiusura
    Liquidato lo spread residuo e quindi chiusura totale della posizione: in mattinata ho acquistato 5 put 17500 a 222 e venduto 5 put 18000 a 490.
    Bilancio finale:
    - capitale investito: 20.000 per 3 settimane
    - commissioni: 300
    - gain al netto commissioni: 4.575
    - ritorno: +22,9% mensile
    D’ora in poi il ritorno verrà calcolato sul “mese” non importa se il capitale è stato vincolato per meno di 4 settimane, il bilancio annuale sarà così costituito da 12 parziali e dal totale.

    63, 105, 116 – ODAX LUGLIO chiusura
    Liquidato tutto come segue:
    - acquistate: 20 put 4300 a 11,8 – 10 put 4600 a 98 – 5 call 4800 a 6,4
    - vendute: 10 put 4750 a 201 – 5 call 4600 a 55,5
    Risparmio i calcoli parziali e vengo al dunque:
    - capitale investito: 20.000 per 3 settimane
    - commissioni: 300
    - gain al netto commissioni: 3.878
    - ritorno: +19,4% mensile

    CONCLUSIONI
    A luglio 40mila euroni hanno partorito altri 8.453, ritorno mensile complessivo del 21%. No comment…
    Come? qualcuno dice che altri 10mila li ho sempre nel cassetto per fronteggiare l’avversa marginazione? OK concesso, allora ritorno mensile del 16,9% ma sempre no comment, i numeri parlano da soli.
    Ora qualche giorno di pausa per raccogliere idee su agosto e poi si riparte con una piccola aggiunta: Dicembre. Se stipendio dev’essere allora la 13esima non deve mancare!

  130. 124 – DREAM ormai sono giunto ad una conclusione e solo i FATTI potranno cambiarla: se aspetto te morirò con la voglia di gianduiotto!!!
    Certo è che i gianduiotti me li potrei anche comprare senza rompere i cabasisi al blog intero, vero, ma vuoi mettere il sapore dei gianduoiotti portati da TE in persona??? D’altra parte se vieni da me per le opzioni è giusto portare qualcosa e non so nemmeno se te la puoi cavare solo con una scatola… pensavo a qualche prodotto tipico della Val Sangone, un bel temolo ad esempio, oppure la foto di ROS con dedica, vedi tu…

  131. 125 – Per Daino il discorso è analogo: per passare dalla teoria alla pratica con un gremlin traghettatore deve pagare qualcosa anche LUI… la cosa più intelligente che mi viene in mente è una PELLE DI DAINO così posso finalmente lavare e asciugare l’auto di Antipatix….

  132. Siccome è sotto gli occhi di tutti che sono una persona molto seria, allora non ho problemi a prendere impegni pubblici e nell’attesa dell’apertura delle iscrizioni alla DREAM THEATER FINANCIAL ECONOMIC & TRADING HIGH SCHOOL, annuncio un

    EVENTO MEMORABILE IMPERDIBILE INCREDIBILE
    da settembre si inaugura la

    GREMLIN OPTION OPEN HOUSE
    martedì e giovedì, h. 21.00/24.00 – aperture straordinarie a richiesta

    (’siore e ’siori venghino, c’è posto per tutti… e per saperne di più: STAY TUNED)

  133. 132) vedo che guadagnare 8.453 eurozzi ti mette di buon umore! Potresi anche scrivere un libro: “denaro e felicità con le opzioni”.
    Ps: la pelle di Daino te la può scordare, ci tengo alquanto!

  134. DAINO ti apetto a settembre, offro io la cena

  135. Tranquillo gremlin…
    I gianduiotti te li porto al 1000 %. Poi decideremo se fare un incontro a due oppure fare un vero e proprio mini meeting del blog.
    Ovviamente esclusivo e riservato.
    Sarebbe bello per una volta vederci in faccia e fare due parole.
    QUesto ovviamente netro settembre!
    che ne dici?

  136. DREAM, dico: FINALMENTE!!!

    e da settembre posterò un count down, molto discreto, per non dimenticare… :mrgreen:

  137. ok…

    domani post nuovo di FIB TRADING E DERIVATI?

    :-)

  138. ma state parlando in codice?

  139. OK Dream
    nuovo post, vecchie abitudini

    CIAO INGEGNERE a settembre aspetto anche te

  140. si ma dopo l’8 please, prima devo sposarmi :-) di nuovo!! :-)

  141. Il lupo MATT perde il pelo ma non il vizio…
    Se dopo l’8 ne avanzano, PORTA I CONFETTI!

    Intanto i miei migliori auguri e un bacio alla sposa :D

  142. grazie, riferirò :-)
    i confetti, vedo di portarli, se ce ne saranno ancora :-) e se ci staranno nella valigia di ritorno da istanbul, la città di mia moglie … :-)

  143. 143 – Istaubul? che posto incredibile….
    Città vecchia o nuova? :-) Potremmo fare una spedizione in zona, come delegazione a rappresentanza del blog…. :mrgreen:

  144. vecchia, in centro centro, a Ortakoy :-)

    Se volete, siete tutti invitati, la mia mail l’avete :-) avreste anche l’occasione di visitare una delle più belle e straordinarie città!!

  145. 144 – ci sono stato 2 anni fa… Ripeto, veramente incredibile… :-)

  146. è si dream, e dovresti viverla con le persone giuste… Se sei andato da turista, è tutta un’altra cosa. Io ci starò tutto aosto per organizzare le calabrazione e la festina… se capitate da quelle parti, fatemi un fischio.
    sarò comunque spesso connesso a internet e al blog, quindi sarà facile contattarsi.

  147. 134) ok, basta che non sia io la cena :(

  148. Il pullback odierno…

    - DJ: se tengono gli 8330 si tratta di test dell’ex supporto con probabile prosecuzione del downtrend e discesa sotto il minimo dell’8 luglio a 8087, se invece il supporto venisse ripristinato(come ha fatto sp500) vedrei conferma di un lateralone ampio

    - SP500: qui il supporto statico di 879 è stato bucato nelle ultime tre sedute e pure oggi, ma solo in intraday; ora lo spoore è ampiamente rientrato a proseguire un laterale di medio periodo, il downtrend di breve si è indebolito, in settimana sapremo se si tratta addirittura di negazione. Segnali controversi quindi a WS: dovendo scommettere punterei sul laterale fino a settembre almeno (ma non scommetto mai se non ho almeno il 70% di probabilità a mio favore e qui per ora vedo solo il 51%)

    - DAX: il dax in questi mesi non è mai entrato in un laterale degno di questo nome, è dai primi di giugno che macina max e minimi decrescenti; il potente movimento odierno (top europeo) ha overlappato la gamba discendente conclusasi il 23 giugno a 4670 negando parzialmente la prosecuzione del ribasso, ora sono possibili tutti gli scenari

    - MIB: situazione analoga al DJ, l’ex supporto da testare è l’area 18320/18410 e in caso di respinta nuovo minimo con primo target area 17000; io vado short solo su rottura dell’open odierno e rinforzo lo short su rottura del minimo intraday.

  149. 148 – Caro Gremlin, hai realizzato quello che è il mio ideale di lettura.
    Opinioni molto chiare.
    Su spoore a 879 c’è anche la MM200 ma io guarderei anche con attenzione poco sotto i 900.

  150. ELPA quando passi da Milano sarò felice di incontrarti, studieremo insieme una proposta da fare a Dream affinchè possa scrivere un COMPASS che si avvicini il più possibile al modello di IDEALE DI LETTURA PER TUTTI :mrgreen:

  151. 150 – a Milano mi capita di esserci, ma solo di giorno.
    Il mio problema è che di analisi non ci capisco una mazza, altrimenti sarei ben felice di dare il mio contributo, anzichè scrivere ovvietà.
    Ma forse anche l’analisi tecnica è ovvia, o no?
    Vediamo se a settembre si riesce a combinare qualcosa, oramai le vacanze sono alla porta.

  152. Ok Elpa, allora settembre mese d’incontri, anche di giorno.

    Buona serata a tutti, stacco

  153. 152 – così sia! :-)

  154. Ciao a tutti…non vi ho dimenticato…ma 3 settimane di vacanze sono necessarie..e mi collego veramente poco! Un caro saluto a tutti. E uno in particolare a Gremlin, naturalmente! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  155. Grande invidia…. Ciao ROX…
    Anche io ho bisogno di una bella pausa.. E’ stato un anno durissimo… Prima o poi arriverà anche il mio turno! :-)
    Buone vacanze!

  156. IN ARRIVO IL NUOVO POST!!!!! :-)

  157. [...] FIB TRADING – XII [...]

  158. 154 – ROS mi raccomando, di giorno proteggiti con una buona crema solare che altrimenti ti scotti ecc ecc; la sera al mare fa freschino quindi portati sempre una maglia perchè la brezza notturna è traditrice, poi ti svegli col mal di gola ecc ecc; in spiaggia diffida dei bagnini, quelli sono infidi, gli tendi la mano per salutarli e loro si prendono subito tutto il resto; in acqua occhio alle meduse che anche loro toccano tutto peggio dei bagnini.
    Ora sono tranquillo, so ritornerai nel blog sana e salva…
    ROS TI INVIDIOOOOOO!!!! ALTRO CHE VACANZE DI DUE MESI :(
    IO MI PIGLIO SOLO UNA QUINDICINA AD AGOSTO COME GLI OPERAI DELLA FIAT E BASTA!!!! :mrgreen:

  159. [...] FIB TRADING – XII [...]

  160. [...] FIB TRADING – XII [...]

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