FIB, TRADING E DERIVATI (XI)

Aggiornamento operativo sul post concentrato sul FIB, sui derivati e sul trading in genere, com operatività ed indicazioni varie.

27 aprile 2009, ore 14:31
94 Commenti »

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Buongiorno a tutti!

E’ giunta l’ora di dare una rispolverata alla rubrica su FIB, Derivati, opzioni e trading generico. Il momento è ricco di volatilità e, credo, sia importante fare il punto della situazione.

Qui si parlerà ovviamente di FIB, ma anche delle opzioni, dei futures e minifutures in generale e non per ultimo, di qualsiasi tipo di trading esistente sul pianeta. Guidati dal sempre ottimo gremlin, ormai punto fisso di quest’area, avremo modo di capire le migliori strategie sui mercati dei derivati… e non solo.

Quindi, un consiglio che vi posso dare è il seguente: seguite i commenti di qeusto post. Avrete sicuramente modo di imparare molto e di leggere molte informazioni interessanti.

Il vecchio post di riferimento, dove ritroverete i vecchi commenti e le vecchie analisi, è il seguente:

FIB TRADING – X

Inoltre non possiamo dimenticarci il post Block Notes con tutte le note operative dei lettori.

AREA BLOCK NOTES 2009

SPMIB FUTURE: la mia view

Pronto a subire le feroci critiche dei lettori :-D , eccovi la mia view sull’indice SPMIB future. Se facciamo un’analisi di medio periodo, possiamo dire che l’SPMIB future si è chiaramente mosso su un trend positivo (linea viola) e che ormai siamo ad un passo dal target di 18750.

SP MIB FUTURE

SP MIB FUTURE

Se poi andiamo a vedere il grafico intraday, secondo me la cosa si fa interessante.

st1_intraday

SPMIB FUTURE Intraday

Sì è formata una sorta di doppio massimo in area 18240, e contemporaneamenta alla mancata rottura rialzista che doveva esserci oggi, giornata dove invece il mercato ha aperto in gap down (già chiuso), abbiamo anche assistito alla ivlazione della trendline rialzista azzurra. Ora massima attenzione all’area 17900.  Orai siamo sotto le due MM. Secondo me se lil future va sotto a questo livello, si correggerà e forse non di poco.

STAY TUNED!

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Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

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  2. OTTIMO!
    e giusto per continuare, che ne pensi del canale di Keltner?

    altra cosa che poi mi dimentico: sai se esistono etf sull’obbligazionario degli yankees e dei crucchi??? vorrei mettermi short di lungo e mi scoccia avere in portafoglio future con le ragnatele :D

  3. 17900….in CLOSE…..?

  4. SI, se devo essere sincero lo uso pochissimo, sai, a volte mi sento persino un po’ intasato da tutti questi indicatori!
    Negli ultimi tempi ho abbandonato sia Keltner, sia Bollinger e sia le TE (Trading Envelope).
    Continuo ad usare RSI e MACD (per trading e trending, a volte spulcio un pò lo stocastico lento e…se voglio esagerare, un’ pò di Ichimoku… :mrgreen:
    Cmq come dici bene tu, Keltner è ottimo per il lungo epriodo, solo che oggi è talmente lontano dalla linea di regressione mediana che i segnali operativi sono molto limitati. :-)

  5. 3 – Uhuhuhu… per la serie… a volter ritornano, ecco qui Giomf…
    Ma dove eri finito? Volevo già telefonare alla Raffai! :D

  6. thumb_1240844335hussmanjpg.jpg

    QUALE DIFFERENZA FRA UN BULL MARKET E UN BEAR RALLY??? i volumi …
    http://www.hussmanfunds.com/rsi/rallyvolume.htm

    “Questo ultimo bear market rally è stato abilmente manipolato in un clima di generale diffidenza, questo ultimo rimbalzo non ha nulla di fondamentalmente ineccepibile. I volumi di questo rimbalzo non hanno nulla a che vedere con la storia, nulla a che vedere con la partenza di un nuovo trend!”
    … così scrive oggi Mazzalai. In realtà il trend c’è stato (dal 9 marzo) e forse continuerà, sicuramente ha scritto “trend” pensando a “inversione”, tutto chiaro comunque e l’analisi di Hussman ci mette in guardia dai facili entusiasmi. Ma pensate cosa succederà se lo stress test venisse considerato dal meracto una bufala per via della non attendibilità metodologica… brividi ….

  7. l’SPMIB ha rotto la resistenza, candela impeccabile, sprizza rialzo da tutti i pori.
    Anche il dax si è sporto un po’ oltre…
    Io sono andato short in chiusura comprando put 4650 dax, se il rialzo tiene le spreaddo fino a recuperare tutto il costo e domani compro anche call (faccio uno straddle ritardato).
    L’sp500 ora è a 866 ma non è spinto da un aumento dei volumi, è in attesa di qualche pretesto per sfondare o ritracciare, leggermente più probabile lo sfondamento e poi altamente probabile la bull trap.

  8. Flash
    Sull’sp500 c’è un potenziale testa spalle rialzista di lungo in formazione. Se l’indice ritraccia fra 800 e 750 e poi torna a testare la resistenza chiave 875, al superamento di questa (meglio un po’ prima) bisogna essere carichi di long con obiettivi ambiziosi.
    Come previsto dal mio ottalogo, ieri sono entrato short e oggi sono in guadagno (ovviamente è solo fortuna…) e porto momentaneamente lo stop un po’ sopra la pari per assicurarmi almeno una pizza gratis.

  9. AAAHHHHHHHHHHH…
    Ma allora mi leggi nel pensiero!
    Sono d’accordo con te. Infatti ci stavo scrivendo un post sopra, in tal caso il target sarebbe addirittura sopra all’area 1000 che io consideravo come target finale di quest’onda rialzista.
    Grande Gremlin!

  10. DREAM TI ADORO! :mrgreen:

  11. thumb_1240909955ghg.jpg

    miniSP500
    E’ da giorni che ne parlo, ora il diamante (rosso) si vede anche sul giornaliero e perdura il trading range (bianco). Oggi momento delicato, siamo prossimi al breakout della mm20 gialla, discreto segnale per shortare ancora. La discesa confermata sotto gli 820 dovrebbe equivalere a ritracciamento per tutta la settimana almeno con obiettivi 800, 775 e 750

  12. … aggiungo e ne riparlo: c’è anche il rounded top che rafforza l’ipotesi di ritracciamento settimanale.
    Consiglio di chiudere tutti i long e riaprirli sulla rottura del massimo di ieri e poi come da mio ottalogo. Intanto organizzarsi per lo short di breve.

  13. Sempre… 17900 ..il valore ..”"pericoloso”"…. ??

  14. Giomf, secondo te 17900 è oggi un punto cruciale per lo sviluppo futuro dell’indice? a me non sembra ma un’opinione vale l’altra.
    In borsa non esiste un valore “pericoloso” in sè, tutto va contestualizzato, ad esempio lo zero è ottimo per il ribassista. Nel contesto di un certo metodo di trading 17900 potrebbe assumere importanza (quindi importanza relativa) e in un altro sistema rappresentare il nulla.
    E’ invece molto pericoloso per le proprie tasche operare senza metodo e senza un valido strumento di analisi. Fortunatamente Dream produce ottime analisi e qui vai tranquillo.

  15. Ieri scrivevo che “…i dati macro e societari prossimi venturi dovrebbero riaumentare la volatilità intraday…” e qualcosa abbiamo cominciato a vedere, ma è solo l’inizio.
    Il miniSP500 è ancora perfettamente ingabbiato nel diamante e nella fascia laterale di breve per cui tutti i giochi sono aperti.
    Io ho chiuso lo short e ora sto appollaiato come un avvoltoio in attesa di un qualunque movimento importante, su o giù, che non tarderà ad arrivare.
    Piccolo suggerimento per i trader neofiti: non sentitevi “rialzisti” o “ribassisti” ma solo ed esclusivamente “figli del mercato” e quindi seguitelo con fiducia (e circospezione).

  16. OH Yeah….. ;-)

  17. thumb_1240987959tris.jpg

    Flash
    I grafici sui rispettivi future giugno parlano chiaro: Europa dannatamente in tiro e USA in riflessione, bel match, chi la spunta?

  18. Dimenticavo: lunedì 18 “fuga” di notizie via blog USA su stress test, in questi giorni altra bufala, o SCROFA, con l’influenza…
    a chi giova tutto ciò?
    Tutto normale, è solo AGGIOTAGGIO INTERNAZIONALE
    (il cartello farmaco-medicale ringrazia! e basta dare soldi solo ai finanziari e automobilistici, che diamine, e noi chi siamo?)

  19. thumb_1240997563bund2.jpg

    Future BUND focus
    E’ un future che si muove in modo abbastanza prevedibile, margina tremila per contratto, 10 euro a tik (il tik è un centesimo di punto 0,01), è di fatto un mini e quindi è adatto anche per far palestra.
    Nell’intraday solitamente ha andamenti inversi al trend degli indici azionari ma con minore volatilità. Fondamentalmente misura la quotazione delle obbligazioni di Stato tedesche e indirettamente il loro rendimento: più sale e minore è il rendimento. Questo future, a differenza di quelli su commodity e azioni, NON PUO’ SALIRE ALL’INFINITO a meno che non si vogliano prevedere rendimenti negativi! Poichè i rendimenti sono già molto vicini a zero e sul medio-lungo periodo c’è un’altissima probabilità di un rialzo consistente dell’inflazione, si presta ottimamente per uno short di posizione.
    Il future bund riflette ovviamente anche il sentiment verso il rischio e nei momenti di panico delle borse schizza in alto (confrontate con gli indici azionari per credere). Per sua natura è quindi sensibile alle variazioni dei tassi e di tutte le misure monetarie che impattano sui rendimenti obbligazionari.

    Dal grafico giornaliero si può notare una sostanziale lateralità di medio periodo con ampi spazi di manovra interni. In questo momento non dà nessun segnale operativo di breve, buono solo per un intraday rilassato guardando al dax. Per il trading di lungo andare short anche subito con stop interlocutorio appena sopra i 123 ma poi rimettersi short da più in alto.
    Nel 2007 e 2008 ha fatto un doppio minimo a 110 e il 9 marzo scorso ha fatto il top epocale a 126 circa, quindi short di lungo senza esitazione, il rapporto rischio benficio è molto favorevole.
    Alle varie scadenze si rolla sulle successive.

  20. 19. mi sembra un ottimo consiglio Gremlin :-)

  21. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XI) : Nuova edizione [...]

  22. BUND ALERT
    suggerisco di chiudere le posizioni short (se aperte il 29 aprile sono già in gain).
    Giovedì riunione BCE, inutile prendere rischi. Se riducesse ancora il tasso o annunciasse altri interventi di politica monetaria il future potrebbe avere inizialmente uno schizzo all’insù ed è un peccato perdere questa eventualità per nuova entrata short. Io ora sono long max fino venerdì e comunque con stop a 121,95.

  23. 19;22 – grazie per le dritte.
    Non avendo molta dimestichezza con i futures, volevo chiederti un paio di cosette:
    il future sul bund a cui fai riferimento è FGBL GIU 09, vero?
    il grafico che hai postato al 19 è un giornaliero? perchè non coincide con il mio grafico giornaliero, i valori non sono uguali.
    Grazie per le eventuali risposte!

  24. 23 – sì è un giornaliero del giugno, il grafico lo ottengo dalla piattaforma operativa

  25. 23 – Ok, grazie!
    buon trading

  26. thumb_1241441598rhdax.jpg

    17 – L’ipotesi del 29 aprile di un 1-2-3 rialzista è stata confermata. L’accenno correttivo odierno, più che fisiologico, lascerebbe spazio ad un successivo rialzo con nuovi massimi relativi secondo il classico pattern dell’Uncino di Ross. Quindi, a meno che non si voglia fare scalping, non entrare adesso short e tanto meno long.
    Stiamo a guardare.

  27. 26 – ;-)

  28. BUND
    Ieri sono stato stoppato per pochi tik e poi il future è risalito stabilizzandosi a 122 circa, mi sono fatto beccare dai cacciatori. Mi consolo pensando che il loss di ieri è compensato dal gain maturato dal 29 aprile (e questa era la logica del mio stop). Guardandomi allo specchio non ho notato orecchie d’asino ma solo un’aureola tremolante formata dalla parola “sucker”. Dopo le necessarie imprecazioni d’ordinanza ho deciso di non demordere e rientrerò long di brevissimo solo su test e tenuta di 121,60 o breakout di 122,40; tuttavia un contratto a 122 l’ho comprato comunque…
    Tipico esempio di “cocciutaggine per gioco” da non prendere come esempio e diametralmente opposta alla mia operatività principale in opzioni; per la serie: “mr Hide e dr Jeckill convivono stabilmente come coppia di fatto, e chi li sfratta più?” (dedicato al compianto Anty)

  29. Da oggi fino a venerdì almeno, la volatilità intraday dovrebbe riaumentare e non sono da escludere forti spike sia giù che su, lo stress test stressa un po’ tutti con conseguenti orchiti indesiderate.
    Operativamente:
    - consiglio i neofiti di guardare e basta
    - chi vuole invece giocare col mercato anticipandolo, dovrebbe comprare uno straddle maggio su indice e sperare di trovare un pertugio lasciato dagli squali per chiudere in gain
    - con un’oculata scelta di basi e rapporti di quantità si potrebbero anche comprare put maggio poco sotto ATM e vendere contemporaneamente put giugno molto vicine al bottom marzolino con bilancio di apertura già in leggero credito
    - chi vuole buttarsi coi future si rivolga ad altri blog e forum, per me materia troppo hard in questa fase di mercato

  30. BUND, a proposito di spike, visto le prime due barre orarie di oggi? ottime per questo trading.
    Come programmato ieri, scattato il long sopra 122,40 e poi stoppato in trailing con leggero gain a cui ho aggiunto il long di ieri preso a 122. Ora sono scarico e rientrerò ancora long come da commento 28.
    Abbastanza scontato il taglio di domani del tasso di 25 centesimi, ora quello che conta è vedere quali altre misure verranno prese per immettere nuova liquidità nel sistema bancario.

  31. ECCOLO QUI IL PRIMO SPIKE!!!
    GM crolla, BoA piglia ‘na botta, il governo USA nazionalizza sempre di più, le banche regionali continuano a fallire e il future perde mezzo punto, ma al primo dato taroccato sulla disoccuppazione gli europei salgono di botto dell’1% (stupidi, cinici, manipolati)

  32. Occhio che i ganniani considerano oggi come sell day, da vendere su superamento del max di ieri, avranno ragione? nel dubbio faccio uno shortino

  33. Capita quindi a fagiuolo il mio post…
    Vedremo.
    :-)

  34. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XI) : Nuova edizione [...]

  35. BUND
    Il bund decennale ha risentito della decisione della BCE di iniziare a stampare nuova moneta, anche se solo per 60 miliardi di euro (molto meno quindi delle controparti FED, BoE e BoJ). La possibilità di un guizzo up del future è stato così vanificato lasciando inalterata la strategia di fondo su questo strumento: short di lungo.
    A questo punto l’unico evento che può contrastare questa visione è un ritorno di panico sulle borse, poco probabile sul breve.
    Il target di 120 che ho dato tempo fa e anche giovedì scorso è stato praticamente raggiunto venerdì. Ora il future tenderà a muoversi in opposizione agli indici azionari.
    Suggerisco di rientrare short sul primo ritracciamento importante del Dax che potrebbe avvenire nelle prossime 10 sedute.

  36. 35 – ciao gremilin.. Hai visto anceh in ambito intermarket che siamo arrivati in concomitanta di tantissimi livelli chiave?
    E con la settimana scorsa siamo a 9 settimane consecutive di rialzo delle borse. Vuol dir nulla, però…. :-)

  37. Ciao Dream, in effetti da qualunque parte si analizzano i mercati sembra che tecnicamente a breve debbano compiere uno storno. Sarà comunque solo una pausa per ricaricare i long con obiettivi più ambiziosi.
    Negli USA sono ripresi i rifinanziamenti sui mutui ipotecari e si riprende a pompare debito.
    Attendiamo magari la rottura delle medie a 200 sui daily per avere ulteriore conferma, ma in termini di sentiment (vedere Vix) i Manovratori stanno lavorando per spingere più in alto possibile. Le materie prime al rialzo che scontano l’inflazione rafforzano il quadro generale di ottimismo ben costruito.
    La Cupola ha dimostrato tutta la sua potenza, solo lo scoppio della bolla sui titoli di Stato decreterà la ripresa del bear market secolare tuttora intatto. Comunque sia ne prendiamo atto e cavalchiamo i mercati.

  38. Frase incomprensibile ora corretta:

    “… Attendiamo magari la rottura delle medie a 200 sul daily per avere ulteriore conferma della tendenza long, ma in termini di sentiment (vedere Vix) siamo già proiettati oltre i mille di SP500 e i Manovratori stanno lavorando per spingere più in alto possibile.” ecc…

  39. SPMIB è prossimo alla resistenza statica di 21000 e alla MM200; ha inoltre corretto il 50% del ribasso partito dall’agosto 2008 e sta testando una trend line tracciata su due max relativi dicembre 2007 e maggio 2008. Il sentiment si sta raffreddando e gli oscillatori pure.
    In ottica di MEDIO periodo suggerisco di non aprire nuove posizioni e chiudere i long in guadagno; riaprire i long solo dopo correzione (che potrebbe essere pronunciata) di cui siamo tutti in attesa.
    Volendo “fare qualcosa” subito e con ottica di BREVE mi metterei solo short ma con piccolo investimento e stop sopra il max di lunedì scorso. Anche sul breve per aprire nuovi long preferisco aspettare l’evoluzione di questo trading range in formazione (su altri listini è più evidente) ma starei mooolto cauto in quanto considero molto più probabile una correzione entro le prossime 7 sedute rispetto alla rottura delle suddette resistenze.
    Se si entra in guadagno con lo short lasciar correre e seguire in trailing: se si viene stoppati accontentarsi del gain fatto.
    Comunque la rottura del max di lunedì e successiva rottura dei 21000 sarebbero invitanti per il long, ma senza un ritracciamento preliminare li considero segnali trappola.

  40. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XI) : Nuova edizione [...]

  41. Opzioni Giugno DAX, istruzioni per l’uso
    (prezzi stimati ore 13,15)

    - capitale iniziale 20.000 eur
    - strategia: “non ribassista” a scadenza (19 giugno)
    - acquistare: 10 put 4800 (prezzo 105, esborso di 5.275 eur)
    - vendere: 10 put 4750 (prezzo 90, incasso di 4.475 eur), 20 put 4350 (prezzo 26, incasso di 2.550 eur), 10 call 5550 (prezzo 11, incasso di 525 eur),
    - totale: incasso subito 2.275 eur al netto delle commissioni (2,5 per contratto)
    - ritorno atteso: 11,375% dopo 5 settimane (118% annuo)
    - livelli allerta: 5350 per call, 4600 per put
    - DEDICATO A ROS ;-)

  42. Gremlin, sei il mio “TESSORO”!!! :mrgreen: :mrgreen: Ma non sono come GOLLUM!!

  43. LO SO BENISSMO!!!! e allora ECCO SVELATA la tua vera identità :D

    ROS E’ DAMA GALANDRIEL
    l’elfo più affascinante di tutta la Terra di Mezzo! :mrgreen:

    thumb_1242737728galadriel.jpg

  44. Gremlin, il SIgnore degli Anelloptions….
    :-)

  45. OK, ringrazio per la promozione e quindi d’ora in poi non parlerò più della discrasia psico-comportamentale in termini di dr Jeckill e mr Hide: i nuovi personaggi della saga saranno GOLLUM e SMEAGOL :mrgreen:

  46. 39 – a distanza di una settimana non mi sembra che l’analisi su SPMIB sia stata farlocca, anzi… allora continuo.
    Per questa settimana non si attendono notizie macro importanti per cui, vista la determinazione con cui gli squali sostengono l’indice, lo scenario di breve è solo lateral rialzista e il break dei 21000 dovrebbe far ripartire il tutto in modo impulsivo. Comunque c’è ancora posto per un nuovo piccolo pull back, magari solo oggi su debolezza di WS per prese di profitto.
    In chiusura odierna si potrebbe andare long e con orizzonte di medio metterei lo stop in area 18500; per il breve andrei sempre long ma con stop più stretto e solo su rottura del max odierno con primo take a 20800.

  47. 43: ……….mi hai lasciata senza parole!! hai scelto uno dei miei personaggi preferiti! E se sai anche chi sono Kahlan Amnell o Nynaeve Al’Maera… SEI UN MITO!! :mrgreen: :mrgreen:

  48. ROS mi sembra di ricordare che Kahlan è una gran bella stangona con capelli lunghissimi, leader carismatica coi soliti poteri nella saga della Spada della verità. L’altra invece è un’altra brunetta niente male che vive in un’altra fantasy che non mi ricordo e guarisce tutti, anche quelli che perdono col trading :mrgreen:

    Sono veramente di corsa, scappo subito e torno settimana prossima
    CIAOOOOOO!!!!

  49. 48 – azz gremlin…
    Purtroppo ho dei grossi problemi e non riesco a venire giù a Rimini… :(
    Ci incontriamo a Milano più avanti?

  50. MA A RIMINI NON CI SI VA MICA PER IL FORUM, E’ SOLO UNA SCUSA PER “DISTRARSI” UN PO’…
    Peggio per te :mrgreen:

  51. 48: Gremlin, o sei il mio gemello o ….(non finisco la frase! c’è mio marito vicino!!!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  52. un saluto a tutti gli amici di dream.
    Stasera invitato da dream a partecipare, che mi ha scovato in msn, colgo l’occasione invece per chiedere al mago delle opzioni cosa ne pensa della strategia che ho aperto oggi.
    +1 put 18500 -1 put 18000 -1 put 16000 il tutto a costo zero. Attendo se si presenta l’occasione per aprirne una anche dal lato call.

    saluti

  53. Hehehe bentornato Niccolò. Sei sempre il benvenuto.
    CIAO !

  54. grazie dream

  55. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XI) : Nuova edizione [...]

  56. [...] FIB, TRADING E DERIVATI (XI) : Nuova edizione [...]

  57. Ciao NICCOLO’, la tua posizione per me è ottima, molto prudente e in grado di darti un buon guadagno con un ribasso anche contenuto. In caso di mercato lateral rialzista considera l’opportunità di vendere altre put o liquidare il pilastro perchè qualcosa DEVI pur guadagnare.
    Venerdì ti ho quasi copiato ma sono stato più aggressivo: put spread 19500/19000 e poi 16000 in doppio; prezzi rispettivamente: 605, 434 e 56×2; ho sborsato circa 1600 euro per un guadagno massimo di diecimila circa; se non scende liquiderò le 19500 quando arriveranno a 150 per uscire comunque con un guadagno teorico appena decente.
    Su italy io non riesco a concepire niente di articolato con le call, la struttura dei prezzi ti porta a lavorare con strike troppo ravvicinati e italy negli ultimi due mesi è stata overperforming come un emergente e quindi è tassativo aprire scoperti interamente protetti (spread 1:1) o un banale long call, cioè posizioni sempre a debito iniziale.

  58. Grazie Gremlin. Oggi ho liquidato in diverse fasi tutto il pacchetto portandomi a casa circa 50 pt di opzioni. Potevo fare molto meglio, mi accontento. Se decido qualcosa lo posto.

    Opero sempre e cmq con prudenza e senza obbiettivi ambiziosi, purtroppo questo è un mio limite.

    Bye

  59. Niccolò, solo un’opinione e senza entrare nel merito se 50 pt sono tanti o pochi trattandosi di valutazione personale.
    La struttura che hai messo in piedi è una trappola per il mercato, se scende guadagni un casino e quindi non si dovrebbe chiudere dopo pochi giorni e con 4 settimane alla scadenza. Cosa si rischia a tenere aperto per settimane? secondo me il rischio più grosso è un mercato lateral rialzista che deprezza anche rapidamente la struttura senza consentirti di entrare mai in guadagno (tu ora hai guadagnato qualcosa ma fra una settimana con indice fermo non avresti preso niente e questo forse spiega la tua premura). Contro questo rischio di mercato sfavorevole la tattica migliore, vista la struttura che avevi, sarebbe stata di chiudere le 16000 a prezzo di 5 circa e di scoprirti nuovamente con le 16500 o 17000 e questa nuova vendita sarebbe stato il tuo guadagno.
    L’altro possibile rischio è un ribasso da panico ma a 18000 hai già raggiunto il massimo gain e prima di arrivare a 16000 avresti ancora spazio
    sufficiente per programmere e realizzare una protezione delle 16000. Temi un crollo del 10% in un giorno? ok, allora a 18000 col massimo gain teorico acquisito ti proteggi subito rollando le 16000 più lontano.

  60. Orbene Gremlin, supponevo questa bacchettata :mrgreen: , avevo aperto la posizione per guadagnare con un ribasso verso i 18500 dove sulla tenuta avrei preso in considerazione l’apertura di una strategia analoga con opzioni call con scadenza anche eventualmente luglio. Non consideravo la possibilità di guadagnare con un laterale rialzista perchè mi avrebbe obbligato ad espormi con la vendita di ulteriori put otm, scontrandomi con il mio principio di massima prudenza. Vediamo come evolve la situazione se aprirò qualche strategia la posterò e sarà sempre un piacere avere una tua valutazione.

  61. Ieri giornata magnifica per lo scalper. Graficamente tutti i principali indici hanno confermato la lateralità in essere (quadro di breve) riportandosi più o meno a contatto con le rispettive fasce di resistenza. In caso di rottura confermata di 945, 5110 e 21000 rispettivamente per sp500, dax e spmib, si deve forzatamente credere che l’impulsiva rialzista continuerà portandoci un ulteriore +10/15% (quadro di medio).
    Operativamente: sul breve si può tentare di anticipare il mercato in entrambe le direzioni, scommettendo quindi anche su un fallimento del test delle resistenze, necessari come sempre gli stop; per obiettivi di medio attendere ulteriori segnali di forza prima di aprire nuovi long oppure, su debolezza, chiudere tutti i long in essere per mettere al sicuro i gain fatti e stare in attesa. Sconsigliato ORA lo short di medio.

  62. 61 – come sempre ottimo e condiviso al 100%.
    Che ne pensi di uno strangle? :-)

  63. Molto interessante anche l’analisi di Bernasconi, zurighese con qualche intoppo nella grammatica italiana ma molto lucido e disponibile ad ammettere i propri errori di valutazione, è uno dei pochissimi che leggo con regolarità (DREAM ovviamente è SEMPRE al PRIMO POSTO!), eccolo:
    “Dopo il massimo significativo dell’8 di maggio i mercati azionari sono entrati in un movimento laterale di tipo distributivo. Questa distribuzione sta causando un passaggio dei titoli da mani forti a mani deboli. Si creano le premesse per una caduta degli indici e l’inizio di una fase negativa. Ma ci vuole ancora un pò di tempo… La struttura tecnica si sta deteriorando ed alcuni importanti settori stanno fornendo dei segnali di vendita. La partecipazione al rialzo sta diminuendo. È evidente che il massimo significativo dell’8 di maggio sta avendo il suo effetto e che il rialzo dinamico iniziato a marzo é terminato. Quello che resta é la possibilità di un nuovo massimo marginale (come abbiamo notato su numerosi indici europei) entro l’8 di giugno. Sapete che per l’S&P500 questo nuovo massimo marginale dovrebbe situarsi sui 934 – 945 punti contro la chiusura venerdì a 887 punti. Siamo quindi entrati in un periodo distributivo che potrebbe durare fino a trenta giorni. Più lunga sarà la distribuzione e maggiore é poi il potenziale di ribasso. Se l’S&P500 cede questa settimana sotto il supporto a 875-878 punti é possibile che poi la correzzione lo porti fino agli 820 punti. Una salita ad un nuovo massimo marginale per l’8 di giugno creerebbe invece le premesse tecniche per una crollo ed un test dei minimi dell’anno.”

  64. CIAO DREAM!!! IO CI SGUAZZO NEGLI STRANGLE, SONO IL MIO BRODO DI COLTURA :mrgreen:

  65. 63 – si, è una lettora che condivido, anceh sulla parteciapzione,. Infatti avevo già segnalato una dimensione volumetrica in diminuzione. ;-)

  66. Ieri ho iniziato ad andare long con NATURAL GAS luglio, scade il 25 giugno; procedo in accumulo fino ad un max del 2% del mio capitale.
    Prezzi ai minimi, a breve stagione degli uragani, non ho premura, se sale entro settembre chiuderò tutto, altrimenti passo dal future all’etf con l’idea di tenerlo anche per anni…

  67. thumb_1243492161bund285.jpg

    BUND AGGIORNAMENTO
    Il supporto di medio periodo ha ceduto. Quanto suggerito da me da tempo (mettersi short con obiettivo di medio lungo) resta sempre valido. Tuttavia una ripresa dell’orso sugli indici azionari potrebbe risollevare il bund, ottima occasione per take profit e reversal long trading e poi, scemato il panico, subito ancora short. Ora si comincia a temere il rialzo dei rendimenti e uno dei modi per contenerli è appunto risvegliare l’orso (la Cupola vigila e manovra, il PPT sta mettendo la retromarcia); come sempre la coperta è troppo corta e prima o poi il re apparirà nudo a tutti.

  68. 67 – ciao gremlin. Condivido pienamente la tua view. Non dico latro, hai già detto tutto tu! ;-)

  69. Buongiorno Dream, da questo laterale si deve uscire in una direzione che durerà almeno un mese. Quale direzione? al momento ritengo che l’analisi tecnica e la monetina hanno quasi le stesse probabilità di azzeccarci ma visto che siamo dei trend followers aspettiamo pazientemente senza fare scommesse, uno spoore a 1000 ci sta ancora tutto ma occhio però alla bull trap, il rialzo dal 9 marzo contiene i presupposti per un pullback dirompente.
    Oggi sono abbastanza disperso. CIAO!!!

  70. Buongiorno, stò pensando di aprire uno strangle sul spmib sugli estremi del laterale con scadenza luglio invece che giugno per non incappare in una prolungata lateralità. Purtroppo ho da lavorare e devo rimandare ad un momento in cui sono libero per operare. :roll:

  71. 69 – si…aspettiamo gli eventi con calma…. ;-) Ciao gremlin!

    ps: come è andata a Rimini?

  72. Ciao Niccolò, ormai opero raramente sul Mib e quando lo faccio evito accuratamente lo strangle e le scadenze più lontane perchè l’ampiezza degli strike (500 pt) mi offre minori possibilità di protezione rispetto al dax (ampiezza equivalente dimezzata). Inoltre per un’operatività spot, cioè non facente parte di una strategia complessa di portafoglio, preferisco sempre aprire uno strangle con vita residua di due-tre settimane, perchè te lo devi portare obbligatoriamente a scadenza ed è bene che il gamma e il teta giochino rapidamente a tuo favore.
    Altro concetto per me fondamentale è che lo strike deve essere il più largo possibile, praticamente devi quasi fregartene del grafico dell’indice e guardare soprattutto come prezzano le opzioni e decidere quanto vuoi incassare. Ultima cosa: se hai deciso di incassare 50, meglio vendere 5 contratti a 10 piuttosto che un contratto a 50, quindi scegli sempre lo strike più estremo possibile risultante da un compromesso fra prezzi, quantità e marginazione.
    Detto questo, su luglio io sceglierei call 23500 e put 15500 con livelli di allerta rispettivamente di 21000 e 18000. Su giugno, con tre settimane davanti, call 22500 e put 17000, livelli 21000 e 18500.

  73. Ehi Dream, mi hai beccato al volo! Rimini caotica, grande vetrina promozionale, tutti con la puzza sotto il naso, io ce l’ho più lungo del tuo, ecc ecc. meglio altre compagnie…

  74. 73 – Purtroppo il master DT non è riuscido a liberarsi per Rimini altrimenti almeno un pranzo in buona compagnia a Riccione non ce lo toglieva nessuno. :D
    Sarà per la prox. ;-)

  75. 73 – se è per quello io ce l’ho lunghissimo… hahahaha :mrgreen: il naso, ovviamente… ;-)
    74 – uhuhuhu…. che ti preoccupi cap… Mo’ so’ tutto c***i tuoi, visto che mi piazzerò quest’ estate per 2 mesi a casa tua…. :mrgreen:

  76. CAP non sarà mica vero che tu ospiti un tipaccio come Dream che s’è inventato una scusa per non venire a Rimini per NON OFFRIRE CENE :mrgreen:
    io quasi quasi comincerei a chiedergli donazioni IN NATURA per avere la nostra operatività sul SUO blog…
    DREAM non preoccuparti IO MI ACCONTENTO DEI GIANDUIOTTI!!!
    poi ti do’ l’indirizzo del mio magazzino così puoi mandare un tir :mrgreen:

  77. IO so già che cosa vuoi… Preferisci quelle bianche oppure… :-D

  78. Dream sarò salomonico: c’è un tempo per QUELLE BIANCHE e un tempo per le OPPURE…
    ma non svicolare dal discorso principale perchè adesso è il tempo dei GIANDUIOTTI :mrgreen:
    comunque se vieni a Milano la cena la offro io (però porta almeno una scatola, almeno una…), tanto paga l’eurex ;-)

  79. …allora vorrà dire che prima di andare da cap, vengo una settimana anche a casa tua, visto che ci passo davanti…. :-)

  80. 75 – eheheh non mi preoccupo DT. :D

  81. 77 – non è l’unico. :D

  82. 76 – Dici che era una scusa??!?
    Ma il pranzo in romagna ve lo offrivo io figurati! ;-)

  83. Ma proprio oggi gli yankees devono scendere!!? :mad:
    Mettete il tappo a 888pts pleaseee…

  84. 83 – Ma no cap, fanno la solita finta! :mrgreen:
    I finanziari sono già girati al rialzo. Cmq continuano a camminare sul fuoco…

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  87. thumb_1244097402rhsp500.jpg

    SP500 ROSS HOOK
    Lunedì primo giugno lo spoore è uscito dalla lateralità con una imponente candela bianca, martedì ha confermato e ieri ha ritracciato formando nel più classico dei modi l’Uncino di Ross; il sostegno dell’indice operato dal PPT negli ultimi minuti di ieri ha impedito il ritorno nel range laterale. Questa figura ci consente OGGI di andare long (inizialmente con ottica di brevissimo) al superamento del max di ieri e di prendere un primo profitto a 949 chiudendo la metà delle posizioni e portando lo stop in pari per le posizioni rimaste aperte. Oltre 950 lasciar correre liberamente spostando progressivamente lo stop in alto (trailing). Se oggi non si superasse il max, l’entrata long potrebbe risultare ancora molto efficace nelle prossime due giornate dopodichè va tutto rivalutato.
    Notare il gap up di lunedì che potrebbe essere chiuso con precisione millimetrica in area 875 come è stato per i tre gap up precedenti; notare anche come l’area 875 e dintorni si sia trasformata da resistenza a solido supporto, testato recentemente più volte senza mai essere intaccato. Il breakout confermato di 875 è primo segnale di inversione della gamba rialzista del 9 marzo.

  88. ERRATA
    il gap up di lunedì si chiude a 919 e non a 875; confermo l’elevata pobabilità di chiusura millimetrica, questo è il concetto chiave.

  89. Saluto tutti, stacco subito, prossima settimana vediamo come sta andando il portafoglio opzioni dedicato a ROS e a Niccolò.

  90. 89 – ehi gremlin, in arrivo nuovo post! :-)

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