BLOCK NOTES: Gennaio 2009

1 gennaio 2009, ore 0:01
58 Commenti »

blocknotes.jpg

Salve a tutti. E siamo arrivati al 2009. E quindi è tempo di un nuovo “Block Notes”.

 

Molti si saranno posti una domanda, più che lecita. Come mai è nato il “Block Notes”?

Si è sentita l’esigenza di creare un’area, o se preferite un’arena, totalmente dedicata … proprio a VOI, ai lettori.

Qui tutti potranno parlare liberamente di tutto, in particolar modo di quanto non è trattato direttamente dai post scritti dall’autore.Il motivo è molto semplice: evitare che commenti, dichiarazioni, analisi, studi possano finire dispersi. Però per far questo ho bisogno della collaborazione dei gentili lettori.

Vi prego quindi di continuare a scrivere nei vari post quando si tratta di argomenti attinenti al post stesso, e di utilizzare invece questo “blocco di appunti” quando si trattano cose diverse.

Tutto chiaro?Credo che un corretto utilizzo sia a vantaggio di tutti.Spero di aver fatto cosa gradita,a che perché i lettori del blog (per fortuna) sono in costante aumento e si rischia, a volte, di…perderne un pezzo.

 

Per vedere tutti i Block Notes precedenti, con i relativi commenti ed analisi, CLICCATE QUI !!!!

 

STAY TUNED !

 

DT

– Annuncio per gli amici lettori -

CLICCA QUI per capire come sostenere il blog.
Grazie e buona lettura!
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  1. Accidenti Dream, ma non ti sganci mai dal computer?
    :mrgreen:
    Buon Anno Nuovo!
    Wally Positiva! come previsto dal CBOE Put/Call Ratio , da Bradley , da Fibonacci e forse dal COT.
    Brindiamo e iniziamo l’anno col piede giusto.
    (finchè dura però)
    Ciao
    Paolo

  2. 1 – la mia branda è sistemata sopra la tastiera… :mrgreen:
    Ciao Bach…
    Il tuo è il primo commento del 2009. Speriamo sia di buon auspicio!!!! ;-)

  3. anche io oggi sono con voi…speriamo bene…auguri dream anche se spesso non scrivo…ma ti leggo sempre!!! baci laura

  4. anche io oggi sono con voi…speriamo bene…auguri dream anche se spesso non scrivo…ma ti leggo sempre!!! baci laura buon 2009

  5. io di noto conosco la grande porcheria italiana ! :mad: http://it.youtube.com/watch?v=1nv0-vO5rMk

  6. Lascio sul block il grafico del S&P 500 del 02/01/2009 perchè lo ritengo importante al fine di evidenziare le cose semplici. Ritengo personalmente che non c’è una verita assoluta circa gli strumenti che usiamo per l’analisi ma solo una visione soggettiva in cui mettersi nella posizione con le maggiori probabilità di successo.
    Ad oggi il quadro che io vedo è che la forchetta che traccia un ipotetico rialzo stà funzionando. Il 02-01/2009 è stata superata la MM a 55 e siamo usciti fuori dalle BB come non succedeva da molto tempo. Per le strategie di trading il quadro è molto più difficile da affrontare e lascio tale scopo agli altri partecipanti al blog che sono molto più competenti per dare suggerimenti, io mi limito ad osservare con semplicità gli scenari che mi suggerisce il grafico.

  7. Sempre un parere soggettivo: osservando il grafico del Dow Jones ho la sensazione che tende sempre ad anticipare lo S&P500. La differenza più evidente è che la forchetta è più inclinata mentre il movimento di ritracciamento è pressoche identico, da ciò deduco che se la base della forchetta sarà violata il bear market rally è probabilmente finito.

  8. Gennaio: Strangle/1
    Venerdì scorso, in chiusura con dax 4970, ho venduto questo strangle:
    - 10 call 5400 a 8,60
    - 10 put 4200 a 8,40
    incasso lordo: 850 eur
    commissioni: 50 eur
    netto: 800 eur
    capitale di partenza: 21.200 eur

    Allegato
    Nell’allegato si vedono gli eseguiti, il portafoglio al 2 gennaio con disponibilità residua di 11.500 eur (54% del capitale iniziale) e il portafoglio di questa mattina (invariato) ma con disponibilità salita a 12.400 malgrado l’indice fosse a 4980 (58%) per effetto svalutazione call.

    Commento
    L’incassato rappresenta l’obiettivo massimo e quindi devo aspettare solo la scadenza naturale. Il rendimento mensile sarebbe pertanto del 3,3% (cioè 700 eur) al netto del capital gain. Livelli di allerta: 4500 e 5150. Si tratta di un portafoglio molto più rischioso del precedente (spread) in quanto è scoperto totalmente sia al ribasso che al rialzo, ed è per questo che deve andare in scadenza rapidamente, entro 10 sedute di borsa al massimo. Confesso che sulle call non mi sento tranquillo e quindi devo monitorare con più attenzione i movimenti giornalieri.

    Avvertenze
    La vendita allo scoperto di opzioni, al pari dell’operatività in future, espone al rischio di una perdita ingente e teoricamente illimitata. Tale rischio può essere drasticamente ridotto solo con un attento e continuo controllo dei contratti aperti e con l’applicazione dello stop loss. Per le opzioni scoperte, oltre alla chiusura in stop loss, possono essere implementati altri sistemi di copertura/protezione di cui occorre però avere la necessaria conoscenza ed esperienza.

  9. [...] BLOCK NOTES – DICEMBRE 2008 [...]

  10. dream, gremlin perdonatemi mi sono perso il block notes, seguivo il post fibtrading e pensavo che il portafoglio fosse stato abbandonato.

    gremlin, niente portafoglio opzioni sul fib?

  11. Ciao Dream e buon anno (un pò in ritardo). Volevo segnalare il baltic index che sta dando segni di vita……… anticipatore per il prossimo futuro???
    Passo la palla a te e agli altri esperti. Bye

  12. 11 – ciao! al momento però è ancora piattino…H&S rovesciato in formazione? vedremo….CIAO!

  13. ciao atutti..stavo leggendo il sito di “che banca”danno un tasso di interesse del 4% lordo sul deposito base, e addirittura un 4,7 se li tieni per dodici mesi..dov’è la fregatura???https://www.chebanca.it/wps/portal/Istituzionale/!ut/p/c1/hY1BDoIwFETP4gn6-z8pZYmRtGmRFFMjsmm6MKSJgAvj-S1xrc4sX94MG1nuEl9pis-0LvHOBjaK4HxljqcDgSp1Ceg7Olu7R3CU-VUEhEICFH3PlUJA0hKM9SQb-mNftj8RhMK25gKx4TXPfls1xjsOij781_7G4UtqYJ1e5xt7zAMkN-3ewR3xtg!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfUFQ5Sk1SRDMwRzdINzAyVE4zVUtLQjIwTDU!/?NavMenu=On :(

  14. :(

  15. 7- Volevo lasciare un appunto ieri ma ho voluto aspettare un giorno, cosi per scaramazia, ma non c’è stato niente da fare, le medie anno ceduto, la forchetta violata i volumi sono in aumento ma ancora bassi per essere alla fine di ciclo per cui le probabilità sono per il proseguo del “bear market”. La mia sensazione, per usare una metafora, è che siamo da poco passati nell’ochhio del ciclone, il mare comincia ad ingrossarsi e si vede tempesta all’orizonte per cui chiudere i boccaporti e prepararsi a navigare in acque agitate. Graficamente vedo troppi minimi fuori dalle barre di bollinger, e questo sicuramente chiama nuovi minimi più bassi ma da realizzarsi all’interno delle stesse e per farlo credo che la strada è ancora molta. In attesa di essere smentito dal mercato lascio in memoria il grafico.

    PS:Credo che il ritracciamento del 23,6, ossia quota 8000 sià l’ultima possibilità per la smentita. Vedremo.

  16. 15 – FAUSTINO, hai visto il mio post sull’S&P 500? andiamo d’accordo…purtroppo… :roll:

  17. 13 – devo indagare… secondo me non c’è grossa fregatura se non una forte necesità di liquidità…

  18. 17-thank’s

  19. Per DT .. non ricordo se nel tuo BLOG ..ci sia una rubrica con segnali sul future…NOSTRANO…

    ( dato che ti piace che sia tutto ordinato spero sia questo il posto per postare ciò )

  20. Rischiosità, soggettività, metodo e un po’ di analisi transazionale q.b.
    (di tutto quello che segue ne è indirettamente responsabile Niccolò) :mrgreen:

    Comincio col dare una mia interpretazione generale di rischiosità: “Tutto ciò che fai e che ti può arrecare danno è rischioso, il modo come tu lo fai può renderlo o farlo apparire ancora più rischioso”.
    Contestualizzando al trading: “Qualunque operazione di borsa da cui può derivare una perdita è rischiosa”.
    Corollario: “Tutte le operazioni di borsa sono quindi rischiose, soprattutto quelle che fa il gestore coi tuoi soldi” (finito di ridere? siamo seri, grazie).
    Sottoscrivere titoli di stato e obbligazioni denominate in euro è ugualmente rischioso? Sicuramente sì per via della possibile insolvenza dell’emittente anche se si tratta di operazione molto MENO rischiosa di qualunque altra fatta sull’azionario o sui derivati. Da questa ovvietà se ne dovrebbe dedurre che non basta definire “rischiosa” un’operazione ma occorrerebbe anche quantificarne il “grado” di rischiosità, ma non mi dilungo su questo aspetto che merita una trattazione a parte, l’importante è tenere a mente che si dovrebbe sempre stabilire una percentuale di rischio e che si deve operare in borsa con le “probabilità a proprio favore“. Se questo concetto non fosse condivisibile ne discenderebbe allora che il videopoker è un‘ottima alternativa al trading. (e quindi proseguo infischiandomene del brusio che sento là in fondo).
    Ora prendiamo due trader che fanno la stessa identica operazione in future, identica per strumento, segno, valore, timing, SL e TP, ma diversa solo per il numero di contratti giocati: A apre 1 fib mentre B ne apre 10. Domanda: la quantità influisce sulla rischiosità?
    Ecco la mia risposta: “dipende dal trader“, ovvero ribalto il rischio OGGETTIVO dell’operazione, ancora tutto da definire e da valutare ma che comunque è identico per entrambi in quanto hanno tradato allo stesso modo, in rischio SOGGETTIVO. Il trader A ha 20 mila sul conto e fino a ieri giocava coi minifib, il trader B ha un milione sul conto ed è un volpone. Allora, ditemi, chi sta rischiando di più? Chi avrà più paura di perdere? Chi farà più fatica a mantenere l’autodisciplina? Ergo: il rischio oggettivo è diverso da quello percepito, che è soggettivo.
    Fatta questa premessa dovremmo essere d’accordo che la rischiosità di un trade andrebbe valutata anche in termini oggettivi (ma come?), peccato però che nel trading (e mica solo qui) la soggettività PREVALE sull’oggettività, perché la soggettività ce l’hai dentro, ti ribolle in pancia, scatena il “bambino libero” e il “piccolo professore” che tutti i trader hanno nella loro struttura psico-attitudinale, classiche figure queste dell’analisi transazionale (che è una chiave di lettura dell‘ego e delle relazioni interpersonali teorizzata e praticata in USA, ben diversa ma non contrapposta ai classici filoni psicoanalitici europei). Il bambino libero che c’è in quasi tutti noi (manca nei militari ad esempio) è la componente emotiva che esprime gioia e dolore (es. il tifoso allo stadio), mentre il piccolo professore è la componente creativa, è furbo, intuitivo, a volte perfido, ama le sfide anche con se stesso. Nel trader di successo deve prevalere comunque un altro stato psicologico, quello raziocinante corrispondente alla figura dell’ “adulto”, è lui quello che studia i grafici…
    Torniamo alla questione del rischio oggettivo. Niccolò nella sezione Fib ha rilevato che la vendita scoperta di call 5200 quando il dax era a 4900 è stato un trade “molto” rischioso: in primis deduco che lui non avrebbe fatto quel trade (mi raccomando, non voglio analizzare Niccolò, ci mancherebbe, ma solo il concetto di rischiosità e preciso che Niccolò mi ha semplicemente stimolato a scrivere questi pensierini). Ne prendo atto e affermo che in termini di rischiosità soggettiva le nostre valutazioni divergono ma nessuna è più corretta dell’altra, nessuno sbaglia, entrano in gioco solo “pance“ diverse. Bene, ma in termini oggettivi? il trade aveva o non aveva le probabilità a suo favore? Boh… per me sì visto che sono stato lì diverse ore a leggere il trend prima di fare l’entrata, avrei potuto sbagliare ugualmente ma almeno ho provato ad utilizzare un metodo decisionale ma di questo ne parlo dopo. Per la cronaca ricordo che scoprirsi con call significa andare al ribasso e pochi minuti dopo il mio eseguito il mercato si girava magicamente al ribasso e senza soluzione di continuità passava da 4900 a 4300.
    Rispondere a tono sulla questione dell’oggettività comporta una complicazione tale da rendere impossibile l’impresa perché si deve passare ad un piano “superiore” di analisi, dalla pancia ai neuroni, argomentando sul piano squisitamente tecnico. E questo solitamente è l’inizio della fine perché il trader è disposto a contraddire, insultare e persino cannibalizzare chiunque abbia visioni diverse dalle sue (tempo fa un trader filo-Ross affermava di potersi mangiare a colazione un altro trader filo-Gann!!!). Stiamo calmi quindi e cerchiamo almeno di impostare correttamente la questione con una domanda precisa, che non lasci dubbi di interpretazione: “quali parametri/indicatori dobbiamo usare per valutare l‘accuratezza di un trade, ovvero la sua probabilità di successo e quindi rischiosità?”
    Apriti cielo, mi immagino una valanga di risposte che manda ancora in vacca tutto quanto: “io seguo Joe Ross e vi vo in culo a tutti!”, “come so calcolare io gli angoli 1×1 non lo sa fare nessuno“, “io ho fatto un trading system che è un babà, se vuoi te lo vendo ma non dico come funziona”, “io guardo la trendline e le divergenze del macd…”, “io invece uso le convergenze” (scusatelo, non sa quello che dice, nella vita precedente era un gommista, ma ora come trader ci prende anche lui, vergogna!)” … seguono un paio di milioni di altre risposte di un sofismo tale che Protagora al confronto sembrerebbe un dilettante…
    Morale: a quella domanda non c’è una risposta né univoca, né condivisa, né tantomeno valida per tutti e per tutti i trade. Allora lasciamo che ciascuno si costruisca un proprio metodo, lo applichi, ascolti la propria pancia se questa brontola e la filtri con raziocinio. Valuti prima la sua situazione finanziaria, la sua esperienza, le sue caratteristiche comportamentali e le sue performance. Cominci a studiare e verificare se ci capisce qualcosa. Occorre studio per entrare col timing giusto in un trade, e occorre studio e disciplina per uscirne. Spesso il timing è tutto. Bisogna saper calcolare la propria performance sul breve e lungo periodo e avere la forza di non cadere mai nella sindrome del supertrader quando le cose vanno bene, eccetera eccetera… L’uso di un metodo consente di approcciare il trading in modo verificabile, riproducibile e modulabile. Allora usiamo il nostro “adulto” interiore per tradare, chiamatelo dr Jeckill, e fate in modo che sappia anche controllare l’emotività di mr Hide, bambino libero e piccolo professore che abbiamo in pancia, potenzialmente distruttivo ma anche irrinunciabile risorsa e quindi non ignorate mai a priori i segnali che lui continuamente lancia anche se non ha mai studiato. Valutate anche questi e filtrateli. Controllate il rischio lavorando il più possibile col dr Jeckill ma se avete successo date un po’ di soddisfazione a mr Hide perché anche lui è importante per il mantenimento di una personalità equilibrata!

    (ringrazio coloro che volessero segnalare metodologie quantitative di controllo del rischio sullo scoperto opzionario; non so a cosa serva ma questo ve lo segnalo io: http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/rischi/parte_b.html )

  21. 20 qst è un commento tosto (l’ho letto velocemente) se lo comprendete capirete perkè lo stesso strumento finanziario usato da persone diverse (con strategie operative anke simili) alla fine ha livelli di rischiosità differenti a seconda della persona ke lo sta utilizzando.

    Dunque capirete anke il perkè gli “imitatori di trader” sono soggetti ad un rischio ke neppure sanno esista ed anzi il fatto di emulare persone preparate porta ad uno stato di sicurezza distruttiva: è la paura la difesa del trader soprattutto inesperto, se gli togli anke quella è la fine.

  22. 21 6 righe.. forse mi leggono fino in fondo e per curiosità leggono pure il 20 :D

  23. 20 – TUTTI e ripeto TUTTI dovrebbero stampare questo commento e poi leggerlo con calma. Un grazie all’amico gremlin che ha postato il commento… e grazie anche ad anti che ha sintetizzato il tutto :D

  24. Senza parole. La pancia è proprio un esempio calzante. Mr. Hide è un genio ma senza Jekill non va da nessuna parte. Come diceva una famosa pubblicità, “IL controllo è tutto”.
    Che bel gruppo. :mrgreen:

    Esempio di controllo: Quanti hanno avuto il coraggio di shortare FIAT e non uscire?
    Io sono tra quelli che è uscito a quota 5 perchè ho le gomme molto lisce ma come si può vedere Hide aveva ragione.

  25. Boh Gremlin perdona la mia superficialità, probabilmente hai raggiunto un livello di conoscenza e di gestione sia emotiva che operativa tale da consentirti questi eccellenti risultati. Non mi voglio dilungare sulla discussione da te o involontariamente da me accesa anche perchè probabilmente io sono ancora con il patentino per guidare i ciclomotori e tu sei pronto per la formula 1.
    Sarebbe comunque interessante che spiegassi qual’è il tuo metodo decisionale.

    Anti le parole richio e rischiosità non ammettono la k?

  26. Niccolò, la propria percezione del rischio in nessun modo può essere contraddetta o confutata da altri, è elemento esclusivamente personale e come tale è sacrosanto e quindi il tuo giudizio è corretto.
    La valutazione tecnica è invece sicuro motivo di confronto sui metodi ma io tendo a non attribuire troppa importanza a sistemi che pretendono di prevedere il futuro e quindi tutti aleatori all’origine. Quello che forse più vale nel trading amatoriale è l’esperienza supportata dall’osservazione per giungere a formulare proprie leggi empiriche. Io mi baso su cose semplici e banali anche perché vendere opzioni allo scoperto è molto più semplice e meno rischioso che lavorare coi future (dal mio punto di vista, ovvio) perché puoi anche permetterti di sopportare un mercato che ti va contro entro certi limiti. Però come scopertista di opzioni sono obbligato a conoscere bene le loro caratteristiche, comportamenti e risultati ottenibili con le varie combinazioni strategiche tant’è che mi sono costruito un simulatore di risultato che rappresenta per me un vero oracolo. Questo mi dà sicurezza e mi riduce lo stress.
    Tornando sullo scoperto delle call 5200, supponiamo che il mercato si fosse rigirato al rialzo, cosa avrei dovuto fare? Intanto ti confesso che se si fosse girato subito mi sarei sorpreso moltissimo, addirittura spaventato, perché davo a questa eventualità una chance bassissima. Avrei aspettato il test di una resistenza intermedia intorno a 5050 e in caso di superamento probabilmente avrei fatto un rolling di 5 contratti a 5300, poi avrei acquistato 5 call 5250 e le avrei pagate con la vendita di altre put, il tutto a pochi giorni dalla scadenza dove basta un po’ di lateralità per vedere volatilità e prezzi sgonfiarsi a vista d’occhio. A me piace pedalare, altro che formula 1!

  27. 25 nicolò, ke attento osservatore: le parole ke fanno perdere soldi (dunque in qualke modo felicità) meglio ke siano scritte esattamente a scanso di equivoci

  28. 27) Si anti immaginavo.

    Gremlin, appena ho tempo replico, le tue osservazioni sono sempre molto forbite e meriterebbero risposte dello stesso livello.

  29. Gremlin invece di replicare alla tua 26, mi hai stimolato nel provare sottolineo in modo ludico a creare una strategia con le opzioni sul spmib scadenza febbraio.
    I prezzi sono reali e sono stati battuti +o- nello stesso momento.
    + 1 put 17500 a 750 addebito 1875
    - 1 put 15500 a 236 incasso 590
    - 5 put 14500 a 124 incasso 1550
    spese 7×5=35
    totale incassato 230

    L’intento è quello di sfruttare un rimbalzo per chiudere le put 14500, in caso di ulteriore discesa diciamo verso i 16000 si dovrebbe poter chiudere tutto in buon gain, sotto non me la rischierei.

    Bon vediamo come procede.
    Ripeto attualmente è solo una prova.

    Dream ho pensato di inserirlo qua per non imbrattare il post fib :-)

  30. BRAVO NICCOLO’ !!! :D
    Considerazioni:
    1. fra 17500 e 15500 entri in guadagno progressivo fino a raggiungere un max di 5.265 eur
    2. questo massimo te lo tieni fino a 14500
    3. da 14500 a 14080 ti mangi progressivamente tutto il guadagno
    4. sotto i 14080 inizi a perdere
    5. dalla chiusura di oggi l’indice deve perdere il 18% per arrivare a 14080
    6. non puoi contare su supporti statici recenti
    Se già non l’hai fatto scriviti il livello d’allerta che hai scelto e abbozza sempre per iscritto un piano d’emergenza in caso di caduta a picco dell’indice che comincerà a succhiarti tantissimo margine perchè questo è il primo problema che si presenta e per me è anche il più importante.
    Quasi quasi lo faccio anch’io! :-)

  31. miiii ragazzi, sembrate quasi super trader di una sala operativa di grido….

    complimenti! :D

  32. Il pericolo di queste strategie è la caduta a piombo delle quotazioni, come quella attuale, che non permette alle put lontane di perdere valore ma che anzi gkielo fa crescere.
    Un livello di soglia è per me già 16000 ma come ho detto prima è importante come ci si arriva.
    Come supporto possiamo prendere la base dell’ampio canale discendente che contiene il ribasso da ottobre, il problema è che essendo dinamico scende con il passare del tempo e una sua eventuale rottura sarebbe veramente drammatico.
    Io come ho già sottolineato l’ho proposto a scopo ludico per testarne le potenzialità ma anche le criticità.
    Il piano di emergenza aiutami ad abbozzarlo tu io vedo che a parte il problema del margine sotto 14080 questo succhia 250 euro ogni 100 punti. :roll:

  33. Non a caso ho specificato supporto “statico”. Faccio una digressione.
    Il tanto vituperato borsino italico ha avuto il grandissimo “merito” nel maggio 2007 di anticipare il crollo globale. Ora tutti i principali indici, malgrado il pesante deterioramento tecnico di questo mese, sono ancora BEN sopra il minimo 2008 MENTRE l’italietta continua a macinare nuovi minimi (-60% dal top 2007). Chiaro dove voglio arrivare: e se fosse un nuovo “brutto” segnale anticipatore?
    Il dax ha una struttura più solida (tra l’altro è l’indice più distante dal minimo 2003) e meglio si presta a scoprirsi con le put anche in questo frangente, il minimo 2008 è uno spartiacque su cui costruire strategie. L’italietta invece si è tuffata ancora una volta con piombi sovradimensionati nel blu dell’abisso dove mancano appigli e i riferimenti sono labili cioè non abbiamo più supporti utili per la nostra operatività. Io sull’italietta non mi scoprirei affatto sulle put, paura fottuta di un nuovo tracollo.
    Niccolò, cio non toglie comunque valore al tuo spread perchè le 14500 sono abbastanza distanziate dal valore corrente ed è per questo che insisto tanto sulla marginazione perchè questo è il vero nemico da cui proteggersi (ricorda che Borsa Italiana in caso di panico può richiedere senza preavviso un aumento dei margini e i piccoli come noi restano stecchiti).
    Se è a scopo ludico e quindi didattico per adesso basta il livello d’allerta che mi sembra ben piazzato.

  34. 32 – ti sbagli, succhia 1250 ogni 100 punti..
    Tranquilli ragazzi, vogliono solo spaventarci per farci mollare l’osso.. (Spero!) Comunque una Put OTM compratela, non siate tirchi!

  35. :D peppe hai ragione.

  36. Non entro quasi mai nel block notes.
    Put, call ? devo decidermi a studiare queste cose.

    Una domanda a Dream,
    di solito sono petulante quando mi sfugge o non capisco qualcosa che mi interessa,
    come sei arrivato a supporre il target in area 600 dello S&P 500 ?
    Grazie

  37. 34 PEPPE dov’eri finito? fatti sotto, siamo già in due, piccoli opzionisti crescono! :-)

    36 BACH mo’ che sei caduto nella rete non azzardarti a fare toccata e fuga! adesso ti studi una bella partitura con contrappunti di call e put e poi qui ritorni, che mettiamo su un’orchestrina d’archi e clavicembalo (qualcuno c’è già!) :mrgreen:

  38. 36 – ehm… diciamo che ho usato un metodo un po’…particolare… Ho cercato con Gann delle conferme su un grafico di lungo periodo.
    IL risultato era 600 in entrambi i casi (anzi, se non ricordo male era 586 o giù di lì).
    Vediamo se ci prendo ! ;-)

  39. 38- :D

  40. Aggiornamento spread put:
    la volatilità la fa da padrona la zona allert non è stata toccata quindi tutto prosegue per il meglio, il supporto settimanale a 17200 regge e ci lascia con la speranza di vedere un pò di verde per lunedì, dove cmq in caso di rimbalzo inizierei a ricomprare qualche put 14500.

    Oggi sarebbe stato il giorno migliore per aprire la strategia in oggetto inquanto abbiamo avuto un minimo importante a contatto con la trend ribassista dove le put 14500 erano vendute a prezzi folli.

    questo è ciò che ho notato. :-)

  41. 34) Peppe hai ragione sui conti succhia 1250 euro ogni 100 punti indice sotto 14080 avevo dimenticato di moltiplicare per 5.
    Non condivido per nulla l’acquisto di una put OTM, almeno per ora, questa strategia è stata costruita per sfruttare l’elevata decadenza di valore delle put OTM. E’ possibile notare come si sono comportate le nostre opzioni in portafoglio dopo una giornata ad elevata volatilità come quella di venerdì, conclusasi poi in leggera flessione.
    Analizziamole:
    put 17500 chiuso a 180 punti sopra il nostro acquisto
    put 15500 chiuso a 46 punti sopra la nostra vendita
    put 14500 chiuso a 6 punti sopra la nostra vendita
    che moltiplicato per 5 da 30 punti.
    Morale 180-46-30= 104 punti pari a 260 euro meno 15 di commissioni 245.
    Se venerdì volevamo portare via la canna avremmo messo in saccoccia 230 + 245= 475 EURO.
    Porrei per questa settimana grande attenzione alla tenuta dei minimi del SP500, se dovesse cedere penso sia opportuno liquidare tutto, il che dovrebbe cmq avvenire in gain.

    put

  42. 41. L’acquisto della put non era rivolto a te, ovviamente.. Mi riferivo ad una banale copertura di portafoglio, visto che si parla di crolli..
    37. Ciao Gremlin, ci sono, ci sono!
    +1 put 18000 feb2009 in carico a 330;
    Valore attuale oltre 1120;
    Sono a quasi il 250% di gain.. Che faccio, vendo?

  43. PEPPE sei un drago! se la put è secca trattala come un fib e vai col trailing stop, se però non hai tempo per seguirla vendila, meglio non rischiare di perdere un così bel gain (però potendo, sempre meglio aprire posizioni con almeno DUE contratti perchè in questo caso è più facile decidere: una la liquidi e l’altra la tieni anche se non riesci a seguirla con continuità).

  44. Chiusura strategia in opzioni
    La strategia non ha mai scricchiolato, e oggi con il derivato che stazionava intorno al 3% se il trade fosse stato reale non avrei esitato a chiuderlo. A quei livelli si sarebbero potuti strappare altri 50/100 punti pari a 125/250 euro rispetto alla chiusura di venerdì portando il gain a circa 600/700 euro. D’altronde la strategia era piuttosto conservativa e gli euri messi subito in saccoccia con la vendita delle put OTM era pittosto modesta e insufficiente per creare nuove strategie.

  45. perdonate l’italiano non l’ho riletta prima di inviarla :mrgreen:

  46. 44- Ah, ma allora era per finta!? Non l’avevo capito! Per finta non si perde mai, perchè il mercato da SEMPRE tempo di prendere una posizione se le tue risorse economiche sono infinite, non devi preoccuparti dei margin call, non devi preoccuparti delle perdite, ecc. ecc.! Se vuoi fingere devi prima stabilire quali sono le tue risorse economiche e quali le perdite che puoi sopportare, sennò caro mio io sarei miliardario da almeno una decina di anni!

  47. Bho Peppe non mi sembrava di averlo nascosto, cmq hai ragione il paper trading funziona sempre :mrgreen:

  48. Carissimo gremlin, ci sei?
    Ho in carico una obbl BIRS tasso variabile 5 x CMS 2-10 anni, scadenza 2025, pagata 74, rimborso 100 più premio di 40 punti meno le cedole distribuite fino alla scadenza (attualmente 13%). Valore attuale circa 70, ma con le cedole incassate sono in guadagno. Domanda: secondo te è da tenere? Sono certo di una tua competentissima risposta, per cui ti ringrazio anticipatamente!

  49. Carissimo Peppe, prima paghi il debito… devi rispondere a questa semplicissima domanda: il datore di lavoro della tua segretaria è un ente pubblico o privato?

  50. 49 – Perchè? Comunque è una mia dipendente.. tutto regolare..

  51. Peppe non essere permaloso …
    48 – ti ringrazio per la considerazione, la mia personalissima opinione riferita all’eccezionale congiuntura negativa in cui tutti ci troviamo è questa: meglio un uovo oggi che una gallina (radiotattiva?) domani. Tradotto: cash is king. 16 anni sono lunghi da passare e in questo periodo SICURAMENTE ci sarà un nuovo bull market pluriannuale: fatti trovare col cash all’inizio del movimento e nel 2025 avrai rendimenti a due cifre.

  52. 51 – No, figurati!
    Capito l’antifona, passo all’incasso! :-) Grazie!

  53. 52 è sempre un piacere parlare con te :-)

  54. [...] BLOCK NOTES – DICEMBRE 2008 [...]

  55. per chi non è un professionista e vuole tutto gratis – quotazioni americane live con tutti i time frames disponibili:

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  57. [...] BLOCK NOTES – DICEMBRE 2008 [...]

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