Analisi della volatilità del mercato

VIX e non solo VIX, un’attenta analisi sulla volatilità, con la convinzione che questi livelli sono ormai insostenibili.

11 agosto 2009, ore 11:37
8 Commenti »

vix-index

: Analisi Volatilità, e

Buongiorno a tutti.

Oggi è una giornata veramente incasinata, alla faccia di agosto e delle ferie, e domani sarà peggio, in quanto sarò fuori tutto il giorno.
Veniamo a noi.
Mercato apparentemente piatto. Apparentemente.
Però…qualcosa si sta muovendo. Nelle sale operative sento un certo fremito, un’atmosfera strana. Si parla di sensazioni…

Leggendo qua e là, anche nelle sale operative americane si sta respirando un’aria “pesante”. Forse perché sta venendo meno la spinta rialzista delle trimestrali, forse perché ormai il mercato ha fatto tutto quello che doveva.
A quanto sembra, nelle sale operative USA, c’è la convinzione che il più forte rally borsistico , dal 1930, ormai ha il fiato corto. E la scommessa viene fatta sulla volatilità.
E se si parla di volatilità, si parla per forza di .
Il sta viaggiando a quotazioni ben inferiori di quando ha comunicato il default. Quotazioni quindi pre-crisi. Scenario coerente con la realtà? Beh, voi sapete che io non la penso così. Secondo me lo scenario è decisamente incoerente. Ma andiamo avanti.
La scommessa degli operatori è quindi incentrata su un aumento del e della volatilità in generale (non dimentichiamo che il è l’indice di volatilità del contratto future sullo S&P 100). Le previsioni danno un in aumento quantomeno di un 13% (fonte: Bloomberg  ) . La conseguenza di questa situazione sarebbe ovvia.

in aumento = borse in correzione.

 

Grafico daily con DMA

vix1

Il grafico del è abbastanza chiaro. Qui lo trovate con le DMA.

E guardate lo stocastico. Un appiattimento che non mi piace affatto e che potrebbe significare “”. Ovviamente la tendenza del , oggi, è evidentemente ancora ribassista, con obbiettivo la trendline gialla/supporto in rosso. Ma come dico spesso, questo è un indicatore e quindi una “conseguenza”. Per la strategia meglio basarsi sugli indici azionari.

 

La volatilità delle opzioni: la mappa di Condor Options

 

Vi presento qui una serie di schermate tecniche , tratte dal sito Condor Options.

Volatilità del mercato

volatility-1

volatility-2

Volatilità dell’azionario

volatility-equity-vix

Volatilità del petrolio WTI

volatility-oil

Volatilità dell’oro (GOLD)

volatility-gold

del giorno

eco5

Interessanti oggi le scorte all’ingrosso. Ma credo che la giornata di oggi, dal punto di vista macro, non dovrebbe portare a dati “tellurici”.

 

 

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  1. Ciao Dream
    osservando la prima tabella si capisce che dollaro e oro hanno un comportamento contrario allo sp500,all’oil,al DJ,al russell,e al nasdaq.E comunque coerente nel senso che cala la quotazione cresce la loro volatilità.
    Se ora ipotizziamo ad uno storno dei mercati,in teoria chi ne trarrà beneficio sarà l’oro,come bene rifugio,almeno si spera perchè qui rischiamo di essere smentiti giorno dopo giorno.
    Ma mi chiedo una cosa …e il dollaro che farà?Continuerà ad essere sostenuto con il quantitative easing,come stanno facendo in GB aumentando il programma di riacquisto dei loro titoli di stato? :roll:

  2. 1 – ciao, qui entra in gioco l’intermarket ( ;-) ).
    E vorrei fare una critica al tuo ragionamento…. anzi no…. vediamo se ci arrivi da solo! :-)
    HO appema scritto un post proprio sullì’US Dolar Index…
    http://intermarketandmore.investireoggi.it/intermarket-alert-mosso-dall%e2%80%99-us-dollar-index-6531.html

    Poi magari ne riparliamo…

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